Статистика по мучительным трендам. Без комментариев.

"… для трендов длительностью от 1 до 5 недель в индексе РТС вероятность смены тренда оказывается существенно меньше 0,5. Для текущей ситуации, например, вероятность смены тренда равна 0,29..."

(с) Микола

Подробности тут.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ЁR

Москва

1 122

с 29 сентября 2011

17 Комментариев

ЁR
28 января 2012, 20:36
По этой статистике наибольшая вероятность окончания тренда выпадает на середину, вторую половину февраля.
0
Михаил Шмелев
28 января 2012, 20:47
Спасибо. Хотел сам сделать что-то подобное.
+1
Lonely Wolf
28 января 2012, 21:13
Но вы же понимаете, что это не имеет никакой прогностической ценности? Ведь большая часть случайных данных складывается в случайные статистические закономерности, но вроятность, что одна из этих закономерностей повторится в будущем стремится к нулю. Нассим Талеб изучал эту тему.
+1
- ЁR
  28 января 2012, 21:21
  Lonely Wolf, если к нулю, то это тоже почти грааль. Но это не так.
  0
  - Lonely Wolf
    28 января 2012, 21:29
    ЁR, Не то имел ввиду, просто может случится так, что в следующем рассматриваемом периоде эта закономерность будет другой, но тоже будет какая-то закономерность. А вот если эта закономерность сложилась из-за каких то объективных факторов! Вот это уже интересно.
    0
    - ЁR
      28 января 2012, 21:40
      Lonely Wolf, не понимаю каким может быть обоснование Талеба неправильности правильно подсчитанной статистики )
      если вероятность продолжения тренда в текущих обстоятельствах равна 70%, то вы берете на просадке и с вероятностью 70% ваш стоп не вышибают. это ли не прогностическая значимость?
      0
      - Lonely Wolf
        28 января 2012, 21:48
        ЁR, Бывает закономерности складываются из-за каких-то объективных причин(например тренд по еврику в период отчетностей), а бывает, просто случайным образом. К примеру я бросаю монетку в течении года каждый день по сто раз, может случиться, что в 70% пятниц у меня решка выпала более 70 раз, но это же не значит что и на следующий год так будет? Т. е. это чисто случайно сложившаяся закономерность. Согласны? Вдруг по фРТС то же самое с длительностью трендов?
        0
        ЁR
        28 января 2012, 22:06
        Lonely Wolf, отличный пример. Именно наличие объективных причин прогностическую значимость какого-либо наблюдения сделает отличной от 50%
        0
        Lonely Wolf
        28 января 2012, 22:16
        ЁR, Так в том то и дело, что трендов с такой длительностью было очень мало, поэтому высока вероятность, что это всего лишь случай. Я на это надеюсь))))) Так как в шорте блиииин.
        0
        ЁR
        28 января 2012, 22:32
        Lonely Wolf, сам с путами. Думаю из шортов в понедельник выпустят.
        0
vampirus
28 января 2012, 21:52
Если бы количество трендов было раз в 100 больше тогда можно было бы говорить о прогностической ценности, но я думаю что тогда бы вероятность стала ровно 50%
0
- ЁR
  28 января 2012, 22:04
  vampirus, с первой частью согласен
  0
Lonely Wolf
28 января 2012, 22:01
Не помню, где то слышал еще один интересный пример с участком дороги. Допустим статистически складывается, что в определенные дни с 10-00 до 10-20 на оживленном участке дороги возникает разрыв в транспортном потоке(машин нет). Безопасно ли в эти дни переходить дорогу в этом месте и в это время? Возможно да. Возможно как раз в это время за несколько километров от этого места проходит рейсовый поезд и перекрывают шлагбаум. И это значит закономерность возникла из-за объективной причины. Но бывает, что это случайная закономерность и вас собьют.
+2
Malik
28 января 2012, 23:50
Не весело… +
+1
- Malik
  28 января 2012, 23:51
  … от такого прогноза)
  +1
  - ЁR
    29 января 2012, 00:18
    Malik El Djebena, есть такое. Шорты закрыл, остались путы. Правда, все равно рассчитываю, что от 159.5 оттолкнемся, если не в понедельник же корректнемся. Не вижу пока движения вверх по ES (SnP)
    +1
sta1ker
29 января 2012, 13:14
Есть такая книга Талеба «Одураченные случайностью», рекомендую прочитать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Аэрофлот примет участие в 38 конференции Смартлаба

Друзья, в эту субботу 20 июня встречаемся на конференции Смартлаба в Санкт-Петербурге. Андрей Напольнов, IR-директор Аэрофлота, расскажет о планах и целях компании в сессии для эмитентов. ✈️...

Aeroflot

18:54

Кто будет на Смартлабе в эту субботу — заходите к нам на сессию

В 12:15 в главном зале Обсудим наши драйверы роста бизнеса компании, финансовые результаты и планы, а также ответим на ваши вопросы. Кстати, на нашем стенде можно будет выпить вкусный...

ДОМ.РФ

18:51

Золото терпит фиаско: когда закончится падение?

Цены на золото на прошлой неделе рухнули ниже $4100 за унцию. Последний раз драгметалл торговался на этих уровнях в конце ноября 2025 года. Котировки находятся в нисходящем тренде уже...

Финам Брокер

16:08

Терпение заканчивается

Сегодня делал сделки по портфелю, оперативно информирую. ***************************************************** *****************************************************...