Универсальный торговый метод: выгоднее ли переходить на большие таймфреймы?

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.

По теории универсального торгового метода это не так. Напомню мы не говорим сейчас про плечи.

1) за квартал нормально делать 10% — половину от среднеквартального АТР. значит 4 по 10% — примерно 40% годовых.

торгуя внутри дня и внутри недели, нормально делать 4-5% в месяц (1% в неделю), это 60-70% годовых. Это что касается доходности.

2) Что касается риска, то он изначально определяется  ожидаемой доходностью,  получить -10% за квартал, играя правильно, — легко. В  то же время правильный  интрадей и интавик  хотя бы и может дать в момент до -5%, но как правило каждый месяц закрывает в плюс.
Так что и рисков у  коротких таймфреймов меньше