Универсальный торговый метод: выгоднее ли переходить на большие таймфреймы?

навеяло этим постом:
smart-lab.ru/blog/360835.php

цитирую:

Первая формулировка. Игра на больших таймфреймах приносит такой же доход как и игра на мелких таймфреймах при вдвое меньшем риске.
Вторая формулировка. При одинаковом риске игра на больших таймфреймах приносит в два раза больше дохода чем игра на мелких таймфреймах.

По теории универсального торгового метода это не так. Напомню мы не говорим сейчас про плечи.

1) за квартал нормально делать 10% — половину от среднеквартального АТР. значит 4 по 10% — примерно 40% годовых.

торгуя внутри дня и внутри недели, нормально делать 4-5% в месяц (1% в неделю), это 60-70% годовых. Это что касается доходности.

2) Что касается риска, то он изначально определяется ожидаемой доходностью, получить -10% за квартал, играя правильно, — легко. В то же время правильный интрадей и интавик хотя бы и может дать в момент до -5%, но как правило каждый месяц закрывает в плюс.
Так что и рисков у коротких таймфреймов меньше

vanuta

💯чек-листов по фондовому рынку

💯Чек-листов по фондовому рынку

Москва

2428

67 373

с 20 августа 2011

18 Комментариев

Люфт
06 ноября 2016, 13:51
Выгоднее, но уже после обучения. Вначале лучше на мелких ТФ — быстрее опыт приобретается.
0
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  06 ноября 2016, 14:23
  Люфт, ну ниже 20 минуток вообще же нет видения рынка. чисто работа над моторикой))
  +1
  - Goryn
    06 ноября 2016, 16:34
    Vanuta, считать прибыли за квартал, — наверное, не совсем правильно. За год и то не всегда. Насчёт риска — на больших таймфреймах риск совсем другой: здесь можно пересиживать против себя 1,5-2 поинта, с целью взять не меньше 10. И когда закроешь позицию ты точно не знаешь — рынок может не давать тебе повода этого сделать, и в позиции ты можешь сидеть и год и два (имею в ввиду — бумага даёт прибыль, ты сидишь и ждёшь, когда будут основания полагать, что дальше прибыли не будет… и год ждёшь… и два — посмотри месячные и недельные таймфреймы и поймёшь, что я не вру). Мерой риска на рынке считается волатильность, так что как не крути — чем меньше таймфрейм, тем выше волатильность, тем больше «шума». Даже если ты торгуешь на 5-ти минутке смотреть ты должен основной тренд и основные зоны волатильности (поддержка, сопротивление) по старшим таймфреймам — хотя бы по дневке. Итрадей вообще не очень предсказуем — ты не можешь точно знать пойдёт сегодня твоя бумага или нет, а сделка ограничена одним днём. Если говорить о том, что торговля более крупных таймфреймов предполагает более серьёзную подготовку — соглашусь с этим. Но и торговать интрадей нужно не моторикой, а лучше головой. Не ищи супер методов, которых 200 лет никто не замечал, а сейчас нашлись наблюдательные))) На рынке всё определяется разницей между спросом и предложением.
    0
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      06 ноября 2016, 16:46
      Goryn, выше года держания — это не торговля, а инвестирование. ниже 20 минуток - это не торговля, а занятия на моторику без рыночного смысла. Это как бы изначальные постулаты.
      
      далее, рынок фрактален. И месячная прибыль хотя и сравнима с недельной умноженной на 4, но в силу большой активности и большего числа сделок, результат на коротких таймфреймах как правило выше.
      
      поэтому месячный вход именно месячный как правило не потому что хочешь взять 10% место 2%, а потому что как правило если играешь дневки и недели, то на месяцах входишь наиболее выгодным образом, и имеешь большее торговое преимущество
      +1
      - Goryn
        06 ноября 2016, 17:21
        Vanuta, сказал своё мнение. Спорить нет ни смысла, ни желания. Пригодится — на здоровье, нет — выкинь в корзину. Насчёт инвестирования — у меня другое мнение. Я бы не стал сводить всё к длительности, свёл бы, скорее к целям и подходам. Что касается активности — моё мнение чем меньше торгуешь — тем меньше ошибаешься, по этому про активность вообще не стал бы говорить. Есть ситуация — есть вход, нет ситуации — нет активности. Я ни на чём не настаиваю, но моё мнение — рынок диктует и прибыли и активность и таймфреймы, а мы слепо следуем за рынком, а не за нашими ожиданиями. На рынке бывают времена — когда нужно уметь не торговать, потому, что это может дорого стоить.
        +1
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        06 ноября 2016, 17:26
        Goryn, ну с этим то никто не спорит, что умение не торговать дает 80%-ный вклад в успешную торговлю.
        
        просто я уже уложил это в систему, все стройно и логично, вот тут :
        smart-lab.ru/blog/358042.php
        
        что стоит знать о таймфрейме.
        +1
        Goryn
        06 ноября 2016, 17:38
        Vanuta, спасибо за ссылку, но я не строю систем. Я стараюсь придерживаться тех принципов по которым рынок торгуется уже много лет. И стройного и логичного построения у меня не выходит, потому, что рынок создаёт условия для того или другого события и от его поведения приходится исходить. Сначала причина — потом следствие, как реакция на эту причину. А торговые системы — это уже как-то пройдено. Для меня пройдено! И оказалось бесполезно.
        +1
        cfree0185
        07 ноября 2016, 10:29
        Vanuta, ТС, а как относится к склейке фьючей? это же искусственно все делается? ценовые уровни сдвигаются
        0
💯Чек-листов по фондовому рынку
06 ноября 2016, 17:44
то есть вы идете за рынком не понимая что будет в следующий момент?
0
Goryn
06 ноября 2016, 17:50
Я могу предполагать. Но знать я не могу. И уж если говорить про момент — то да, я не знаю что может произойти в моменте. Но могу на основании анализа предположить как могут развиваться события в ближайшем будующем (постоянно отслеживая поведение рынка)

+2
- 💯Чек-листов по фондовому рынку
  06 ноября 2016, 21:50
  Goryn, но есть готовые подсказки. на рынке есть игроки которые действуют ОДИНАКОВО! зачем каждый раз начинать заново?
  0
  - Андрей
    07 ноября 2016, 01:45
    Vanuta, каков процент в год у вас получается, если не секрет? (можно за 2015 или уже 2016й)
    0
    - 💯Чек-листов по фондовому рынку
      07 ноября 2016, 18:58
      Андрей, по методу вполне можно делать 1% в неделю в спокойном режиме. портфель который я веду для демонстрации метода — дает такую и даже повышенную доходность. на других счетах торговля более агрессивная
      0
      - Андрей
        07 ноября 2016, 19:08
        Vanuta, то есть 60% годовых в спокойном режиме
        а агрессивная торговля какую доходность показывает?
        0
        💯Чек-листов по фондовому рынку
        07 ноября 2016, 19:28
        Андрей, агрессивную.
        0
SMT
06 ноября 2016, 18:08
финансовый математик, читая посты на сл, ушел в монастырь.
+1
Roman Ivanov
06 ноября 2016, 20:25
«Универсальный торговый метод» — это теперь так грааль называется?
0