Вся правда о результатах, выхлопе от торговли и стейтментах

Мне очень понравилось последнее видео В.П.Гусева анализирующее деятельность Инфернуса-Самокритичного. Оно и сподвигло меня написать этот пост. Трейдинг, как любая человеческая деятельность, имеет под собой стремление к каким-либо результатам, хотя иногда результатами является продолжение самого процесса. В случае трейдинга как деятельности направленной на извлечение прибыли, результатом должна являться прибыль и ее размер должен быть сопоставим с затраченными усилиями. Иными словами, если вы не делаете первые шаги и не учитесь (что вы должны адекватно сами осознавать) а считаете себя уже реально торгующим трейдером, выхлоп вашей деятельности на дистанции должен быть адекватен потраченному времени. Понятно, что возможности капитализации своего счета и толеранция к убыткам у всех разная. Верхнего предела нет, а вот нижний, после того как вы начали считать себя трейдером а уже не студентом рынка, должен делать эту деятельность оправданной с монетарной точки зрения.

Иными словами, если вы показываете депозит в 60 долларов и гоняете один лот на Сбере — вы не трейдер. Просто не трейдер и все. Даже если бы вы хорошо при этом торговали, чего в данном случае не имеет место, так как показанный нашим же героем собственноручно счет в MyFXBook слит на 99% (я так и не понял — он хотел чтобы его пожалели или это какой-то фыр-фыр-фыр в стиле БДСМ?) — не может делать вас трейдером, потому что время потраченное на эту деятельность оценивается в деньгах настолько ничтожно, что студент после лекций лепящий сэндвичи в Макдональде будет торжествовать рядом с таким трейдером и чувствовать себя королем.

Что же делать? Да просто бросить дурное и пойти работать. Банально но факт. Время — самое ценное, что у нас есть, и транжирить его из года в год подобным образом просто чудовищно.

Как же так если человек продолжает это делать? Банально — он и не считает себя трейдером (хотя постоянно об этом заявляет) а является элементарным мошенником, пытающимся получить доступ к чужим деньгам. Зачем ему это, если он понимает, что не имеет опыта работы с большими суммами и даже крохотные суммы находящиеся в его распоряжении постоянно сливает, что подтверждено его же собственно ручно приведенными ссылками на мониторинг? Конечно не получение прибыли и своей части вознаграждения — он должен понимать что прибыли же никакой не будет. Вывод — банально попытаться перелить два счета доверчивых Буратин которых он надеется развести, сделать прибыль на одном и получить комиссию. Вариант перелить на свой личный счет врядли возможен — для этого нужен свой счет с сопоставимыми суммами, а этого впринципе нет. Вот и все.

Некоторые упрекнут меня — чтоже ты сам ничего не подтверждаешь, а только пишешь и видосы из машины записываешь? Отвечу так — я делаю анализ который применяю сам, даю сценарии и тайминг по сделкам которые раз за разом приносят большую прибыль и мне и тем кто понимает, как этим можно воспользоваться.

В рамках темы о том, что трейдинг должен приносить выхлоп, я немного приоткрою завесу и покажу, что мне это тоже приносит выхлоп. Причем я не стану брать какие-то трейды из истории (у меня есть отдельные сделки в районе 10 тысяч долларов прибыли) а именно покажу самые последние, о которых я писал заранее очень подробно и на своем сайте и сдесь на СЛ в своем блоге.

Вот картинка которую я постил неделю назад. Это серебро.



Вот — золото.


Вот мой вход по золоту (GLD) с показанной (зеленым) средней ценой входа — это платформа IB.
На графике так же отмечен первый выход. Я вхожу и выхожу практически всегда частями.

По серебру в процессе не скринил.
Вот отработка золота на графиках, включая и предыдущий сигнал.

Вот серебро.



Но критик скажет — все это ерунда, может ты тоже копейки гоняешь и дуришь нам голову? Я обычно такого не делаю но ради такого случая спалю один кусочек одного трейда из этой серии. Я не хочу палить размеры счета ни общие размеры сделок, но этого достаточно чтобы показать что речь идет о реальных сделках и суммы тоже реальные.

Отчаявшийся критик зачастит: но это всего одна сделка, ерунда, ты просто дождался и написал пост когда последняя сделка оказалась удачной. Что же, это справедливо. Поэтому приведу и стейтмент предоставленный компанией FundSeeder которая по сути аудирует счета получая данные напрямую у брокера согласно подписанной клиентом доверенности с целью привлекать интитуциональных инвесторов.
Это стейтмент с декабря 2015 когда, когда я открыл счет в InteractiveBrokers и консолидировал там основую часть средств.


На данный момент прибыль за 2016 года составляет 24%, максимальная просадка в 6% была достигнута в первой половине года когда я активно торговал дельта-нейтральный портфель и попал и в январско-февральский залив и после этого в мартовский шортокрыл. После этого я изменил стратегию когда определил что драгмет вошел в трендовую фазу и волатильность результатов будет гораздо меньше при торговле таким образом. Это подтверждается графиком коэффициента Шарпа за роллируемые 6 месяцев. Если в начале периода коэффициент сравним с индексом SP500 то к концу он выше 3, что показывает очень высокую доходность по сравнении с волатильностью которую испытывает счет.

На данный момент коэффициент Шарпа у меня равен примерно 3-м, а коэффициент Кальмар (соотношение дохода к макс просадке) равен 3.6, что просто здорово, особенно учитывая что максимальная просадка была достигнута в начале года и при другой стратегии. Сейчас просадки по позициям не превышают 2-3%.

Конечно сейчас налетят скептики с мегапроцентами. Поэтому сразу говорю — я принимаю критику только если вы приведете результаты лучше, покажете стейтмент за год с кальмаром выше моего либо сравнимым и при этом счет должен быть открыт или в IB (что дает понять что его размер как минимум 10к долларов) либо придется показать размер последней сделки как это сделал я. Не максимальный, а просто такой, который бы показал, что мы тут не на фанты играем.

Раз пошел такой день откровенности, запалю и открытый стейтмент по нашему алгоритмическому портфелю, который проходит стадию пилотного тестирования. Запалить его есть смысл хотя бы потому, что мы уже опубликовали свой инвестпродукт на Darwinex и любой может в него как проинвестировать так и определить сколько средств на базовом счету стратегии. Мы (я и партнеры) вложили средств ровно столько, чтобы позволить правильному риск менеджменту управлять рисками и размерами сделок. На счету работают 12 независимых стратегий сбалансированных по корреляции и стагнации перекрывать риски друг друга. Именно в этой конфигурации мы запустили продукт с первой половины сентября так что он работает почти 2 месяца. До этого мы тестировали на реальном счету прототип этой стратегии с середины июля и эту информацию я тоже выкладывал публично.


Суммы депозитов и размер прибыли могут смущать но это связано с тем, что на начальном этапе параметры риска и балансов несколько раз менялись, как и рисковые настройки стратегий. Тем не менее, это хороший момент подвести промежуточный результат, поскольку трейдинг был остановлен в начале этой недели и будет снова запущен после стабилизации рынков после выборов. Это связано с тем, что банально мы не тестировали на событиях вроде этого (таких вообще не было) и не считаем целесообразным подвергать стратегию известному неизвестному и попадать в ситуации с сильно расширяющимся спредом, гэпами и проскальзыванием.

Дополнять депозит счета будем только при добавлении новых стратегий, основные же торговые средства вкладываются по системе инвестирования Darwinex и работают через дополнительную прокладку балансирования риск по модели VaR 20%, что позволяет замораживать гораздо меньше средств при тех же рисках, так как счет базовой стратегии сконфигурирован под половинчатый от этого риск порядка 9-10% VaR. То есть, вложенные 2000 евро как инвестор в деньгах имеют тот же риск, что и 4000 на депозите стратегии.  Зачем это сделано? Затем, чтобы иметь возможности снижать риск, менять веса стратегий. Если работать на минимальном депозите при котором работает позиционный менеджмент, то если один элемент сделки имеет размер 0.01 то уменьшить его уже никак не получится. Поэтому мы выбрали такой размер счета, который при базовых настройках риска имеет минимальные размеры позиции (которых бывает до 15 одновременно) не менее 0.03, что позволяет потенциально уменьшить риск в три раза не нарушая риск-менеджмента. Почему не сделали счет больше — я тоже писал. Это просто значит запарковать деньги на счету без какого-либо выхлопа. Проинвестировав их как инвестор получаешь большую отдачу. Что мы и делаем.

Знаю, что получился большой пост, но на выходные это позволительно. Надеюсь это многим откроет глаза на то, что нужно быть честным с самим собой и реалистично оценивать как свои силы так и результаты деятельности. А некоторым лучше пойти торговать на овощной рынок, в деньгах выхлоп точно будет больше. Да и фрукты и овощи вкуснее и полезнее, чем пропитанные желчью извержения нищебродства на форуме.

Всем удачи.