Фьючерс РТС все?

Когда-то всего несколько лет назад фьючерс на РТС был самым ликвидным и самым активно-торгуемым фьючерсом на российском рынке. Средний ход внутри дня на этом фьюче составлял 5000 пунктов. За неделю РТС мог легко упасть или вырасти на 10-15 000 пунктов. Трейдеры зарабатывали десятки и сотни процентов годовых...

Но со временем активность и волатильность в нем неуклонно снижались. И вот в последние месяцы случилось нечто — фьючерс РТС просто встал на месте, превратившись в полное болото. Вот дневной график индекса РТС за 10 (!) лет:

Что видно из графика? В середине апреля этого года начался унылый флэт, который продолжается до сих пор. Если посмотреть график за 10 лет, то похожая, но все же не такая картина сложилась в середине 2012 года, однако при этом размах движения был в 2 раза больше и флэт короче.

То есть фактически сегодняшняя картина на фьюче — это впервые за 10 лет мы имеем мертвый рынок уже полгода, который не реагирует ни на изменения нефти, ни на заседания ФРС, ни на стату по нефти, ни на что вообще :(

Что это? Закат нашей биржи или временный затяжной дрочильник, или конец именно фьюча на РТС? Может нашу биржу пора закрывать и уходить на западные площадки? Какие у кого мысли?

fRTS флэт

dmitry sergeev

Москва

103

2 235

с 4 октября 2010

58 Комментариев

Тимофей Мартынов
28 октября 2016, 18:22
сдохла тварь

переходи на мечелы и более высокий таймфрейм
+5
- Drozdov.S
  28 октября 2016, 18:29
  Тимофей Мартынов, «кукл» ушел какать… )))
  +2
- Vlаdimi®
  28 октября 2016, 18:30
  Тимофей Мартынов, фьючерс РТС — всё только начинается)))
  
  +3
  - dmitry sergeev
    28 октября 2016, 18:33
    Vlаdimi®, возможно так и будет, по ТА где то так и выходит…
    +1
    - Vlаdimi®
      28 октября 2016, 18:39
      Дмитрий Сергеев, отчасти так «выходит», отчасти так «хочется», потому что болото, конечно, на редкость унылое…
      +2
  - Склифосовский
    28 октября 2016, 21:28
    Vlаdimi®, на графике алгоритм чётко указали, вот только с красной линией вниз пока вопросы, на графике непонятно это район 88 или 85, оттуда будет всего лишь отскок и дальше вниз примерно в район 3 го дна на 630 по РТСу, а вот там да возможно и «космас»))))
    +1
- ромб
  28 октября 2016, 20:07
  Тимофей Мартынов, А если посмотреть на другие активы (в основном активные, например нефть, золото), картина то в принципе похожая. Даже форекс начинает сдавать позиции. Скорее всего дело в другом.
  0
- Пыльный заяц
  28 октября 2016, 21:11
  «Может нашу биржу пора закрывать и уходить на западные площадки? Какие у кого мысли?»
  
  Игрульки закончились — пора возвращаться в реальный бизнес...
  
  +3
  - Vlаdimi®
    28 октября 2016, 21:30
    Пыльный заяц, и всем сделать наколку ДЕМУРА!
    +2
Виталий
28 октября 2016, 18:26
Терпение, будет выход и не слабый.
+6
- 2153sved
  28 октября 2016, 18:29
  Виталий, куда?
  +1
  - Vlаdimi®
    28 октября 2016, 18:31
    2153sved, см. выше)))
    +3
Альберт Лебедев
28 октября 2016, 18:32
Ну, а что же ты хочешь? — везде полная стагнация и болото, сдох весь малый и даже средний бизнес.
+2
alexKa
28 октября 2016, 18:33
индекс ртс привязан к баксу, возможно тут кроется причина… По идее для самостоятельной страны странно иметь индекс привязанный к баксу… Возможно нужно на рублевые активы переходить
0
Дмитрий Никулин
28 октября 2016, 18:34
это означает что скоро начнётся колбаса
0
- Lomov Tom
  28 октября 2016, 18:40
  Дмитрий Никулин,
  
  Может и не начаться, многие годы боковика на баксорубле, и боковика на акциях ММВБ, типа стабильность, которую так хотят все в РФ, кроме спекулей. Вот и будет многолетний боковик на РТС.
  +1
  - Дмитрий Никулин
    28 октября 2016, 18:53
    Lomov Tom, я как-то больше оптимист… Ваша уверенность меня радует!!!
    0
  - dmitry sergeev
    28 октября 2016, 19:07
    Lomov Tom, вот и у меня такие же мысли…
    0
$Multifractal$
Multifractal
28 октября 2016, 18:40
Этот участок траектории предназначен для убытков трендовиков и покупателей опционов. В графике цены рано или поздно должно встретиться всё что угодно, как в иррациональном числе. Это заложено специально, чтобы ни одна стратегия долго не работала.
+8
- Genda
  28 октября 2016, 18:58
  Collapse, мудро.
  +2
  - Vlаdimi®
    28 октября 2016, 19:06
    Genda, мудрёно)))
    +2
- doitagain
  28 октября 2016, 21:03
  Collapse, Если заложено, значит можно перезаложить?
  0
  - $Multifractal$
    Multifractal
    28 октября 2016, 21:06
    doitagain, как будете владельцем ФРС, перезаложите. Чтоб все зарабатывали.
    0
    - doitagain
      28 октября 2016, 21:12
      Collapse, как кукл альтруист
      0
InvestGPT
28 октября 2016, 18:41
Скажу больше, думаю такое движение нашего рынка в долларах США (индекс РТС) впервые за 25 лет, хоть и индекс существует меньше по времени.
0
bingo
28 октября 2016, 18:47
да с мая мой эквити унылый флет( все что зарабатывал на редких движения сливал в пиле
0
ganjatrader(getstar)
28 октября 2016, 18:54
Вообще-то сдохли все рынки

+4
- Genda
  28 октября 2016, 19:04
  ganjatrader(getstar), да не, это не важно.
  Главное обосрать страну где живёшь и дело, которым занимаешься.
  По другому этот диагноз звучит так: плохому танцору и яйца мешают.
  +2
Fisherman
28 октября 2016, 19:05
т.к. ЦБ передумал ограничивать спекулей, то скоро ничего не останется как коллективное письмо написать — закройте инструмент (РТС) за ненадобностью и в связи отсутствием волатильности. Прайсить можно будет на открытии дня и на закрытии. Промежуточные котировки будут не нужны, да и зачем? Дневная волатильность будет 100-200 рублей.
+1
DMprofit
28 октября 2016, 19:07
Доброе утро! Все прогрессивное человечество уже давно СИшку гоняет!
0
- dmitry sergeev
  28 октября 2016, 19:11
  DMprofit, там аналогичная ситуация…
  +2
  - DMprofit
    28 октября 2016, 19:19
    Дмитрий Сергеев, Слежу очень давно за вашей торговлей, очень много чего почерпнул, спасибо! На сишке плечи вроде побольше и короткого движения иногда достаточно. Чем сидеть целыми днями в РТС
    0
DMprofit
28 октября 2016, 19:24
Мы просто привыкли к тому что, настроили систему в очень удачный момент рынка и думаем что так будет вечно. Вон Резвяков не хочет признать что ударные дни закончились и до сих пор со своей системой гастролирует… Сейчас ударный день-600 п в одну сторону, ударные часы надо ловить.
Надо брать примеры с бизнесменов, вон тот же уважаемый Тиньков: то пиво, то пельмени, то банкинг. Где прет на то и надо обращать внимание
+4
- dmitry sergeev
  28 октября 2016, 19:59
  DMprofit, да последне пол года система Резвякова сильно льет я думаю
  +1
  - DMprofit
    28 октября 2016, 20:24
    Дмитрий Сергеев, Ходил на рекламу семинара, народу полно… Люди верят и надеются
    0
Денис Михайлов
28 октября 2016, 19:27
меня выбесил сегодня и вчера Ри. Ну капец просто пилище
0
Анатолий Борисов
28 октября 2016, 20:03
Рынок становится совершенней. И неэффективности постепенно исчезают. Ищи новые идеи.
Скальпинг — удел роботов теперь
0
- GhostFX
  28 октября 2016, 20:06
  Ivan Patenkov, http://smart-lab.ru/blog/359047.php
  0
Феликс Осколков
28 октября 2016, 20:04
может быть автору надо научиться считать и тогда придет понимание что 5000 пунктов при цене 2000 и 1000 совсем разные вещи
0
- dmitry sergeev
  28 октября 2016, 20:13
  Oskolkov, я специально прикрепил график за 10 лет для визуализации своих мыслей, а считать я оч хорошо умею
  0
Geist
28 октября 2016, 20:11
Да сейчас везде тухловато, отдельные только истории стреляют. Слишком много непоняток нависает, все на измене.
0
- Lomov Tom
  28 октября 2016, 20:30
  Geist, «Да сейчас везде тухловато»
  Периодические краткосрочные и небольшие среднесрочные движения раз в месяц или в два месяца на золоте, серебре, нефти, баксойене случаются. В октябре ещё фунтобакс зашевелился. По сравнению с ними РТС вообще мертвяком стоит все последние пол года. Хотя, для грамотных трендовух это вообще не проблема, когда в торговле пара десятков тикеров, все они разом как РТС никогда не встанут, одни будут стоять, другие шевелиться, а если ещё прикрутить фильтр, по которому не торговать те тикеры, на которых вола критически падает, то проблем вообще нет.
  +1
  - dmitry sergeev
    28 октября 2016, 20:34
    Lomov Tom, а как бы такой фильтр сделать?
    0
    - Lomov Tom
      28 октября 2016, 20:57
      Дмитрий Сергеев, Их полно, свой раскрывать не буду, но тестировал банальный ADX, тоже подойдёт. Всё просто, если двадцатидневый ADX меньше 20, это значит что на рынке тикера не происходит каких-то событий, денег крутится мало, вероятность сильных движений меньше чем средняя, можно тупо забивать на это тикер, игнорировать сигналы трендовух на нём пока его ADX не прорвётся выше 20-ти. На fRTS-е двадцатидневный ADX с мая выше 20-ти не поднимался. Подход хорошо фильтрует такие периоды как сейчас на РТС-е, сильно улучшает коэффицент шарпа, и уменьшает просадки на трендовухах. Но это только для торовли по средне-долгосрочным трендовухам. Скальпингу, краткосроку и прочей лудомании это не поможет
      +1
      - dmitry sergeev
        28 октября 2016, 21:30
        Lomov Tom, а на каком таймфрейме ADX-20 работает?
        0
        Lomov Tom
        28 октября 2016, 22:02
        Дмитрий Сергеев,
        На дневном, ниже смысла нет его задействовать.
        0
Робот Бендер
28 октября 2016, 20:35
Ну если узкий флет в акции-это всегда ведёт к сильнейшему импульсу.А в индексе просто разные инструменты могут быть в противофазе гася друг друга.По РТС нормальный поступательный рост.Время продавцов волы.Но это обманчивая тишина.Она может быть очень долго но закончится сильнейшим выходом.
+1
Bubellar
28 октября 2016, 20:39
Белка в колесе сдохла, но по инерции еще продолжает крутиться.Именно так выглядит в целом весь фондовый рынок РФ.
P/s Фртс это просто днище, расстройство одно, писал уже про это раньше торговал 100-300к внутри дня на мелких фреймах и ликвидность рынка позволяла даже не иметь проскальзываний особых, и движняки были сильные, профит лопатой грести можно было, а сейчас полдня можно дрочиться макс 50к ради 200п=)
+1
- dmitry sergeev
  28 октября 2016, 20:45
  Bubellar, кстати сейчас если кидать по рынку 100 контрактов то уже проскальзывание до 100 пунктов) днище полнейшее
  +1
  - Bubellar
    28 октября 2016, 20:49
    Дмитрий Сергеев, Какие 100п, я тут уже писал, ради интереса на этом говнище кинул в рынок 300к, так там полстакана левых заявок, так называемая «видимая ликвидность», создаваемая маркетаном. Было набито на каждых 10п цены по 40-400к, так вот я кинул в рынок на 250п выше 300к, и что вы думаете исполнено 80к, а 220к втсают по цене на 250п выше. Вот такое вот днище.
    0
    - doitagain
      28 октября 2016, 22:32
      Bubellar, не знаете случаем, на СМЕ никто днище не искал ради интереса?
      0
0KDQuNC90LDRgg==
29 октября 2016, 03:40
Ну дак переходите на форекс, там сотое плечо, и волу будет похер.
0
Павел "Polis6" Пашкин
29 октября 2016, 13:35
По 200 раз в 3 часа можно ловить. Но сложно по началу. Не всё работает как надо. Под объёмы. А вообще ри — зеркало си и мамбы. Не забывайте. Самостоятельного движения у него нет.
+1
Oleg Only Algo
29 октября 2016, 16:16
Да, верно подмечено!!! Такого периода не было вообще. Из за этого гребенного периода, моя супер стабильная система стоит на месте с тенденцией слива. Даже 13 год плюс давала. А тут как раз с апреля начала сливать и тормозить. Жаль. Отключил Ее, торгую пока руками, пока похожей стабильности не найду. Пока не нашел(
0