Нефтяные хроники 19 октября

Волатильность в декабрьском Бренте падает четвертый день подряд. Колоссальная серия, в которой зарабатывают исключительно продавцы волатильности, трендследящие системы на пониженной волатильности оказываются, в лучшем случае, в нуле.

Главным моментом вчерашнего дня стал выход запасов API в 23:30 по московскому времени. Снижение запасов на 3,8 млн. баррелей привело к импульсу.

Импульс был очень мощным. Дисперсия на тиках подскочила просто в небеса. Поэтому шансы на развитие моментума сегодня крайне высоки.

Перед этим импульсом в очередной раз протестировали зону 51.2-51.4 в качестве поддержки. Приведет ли это к росту волатильности? Сложный и нетривиальный вопрос. Однако без роста волатильности характер торгов не изменится: все те же диапазонные торги, может, со сдвигом средней. Поэтому трендфолловерам нужны структурные изменения, связанные с ростом волатильности. Для этого в игру должны включиться крупные инвестдома и сырьевые трейдеры.

Спред WTI-Brent продолжает находиться в нейтральной зоне. Торговых сигналов пока нет.

Таким образом, сегодня выходят запасы от EIA. Поведение трейдеров после них станет хорошим катализатором дальнейшего движения. Пока же период низкой волатильности с преимущественным уклоном тренда вверх. Главная поддержка на сегодня — 52 доллара за баррель в декабрьском Бренте, сопротивление — 53-53,5 долларов за баррель.

Brent

Roman Nekrasov

Курск

389

13 748

с 12 апреля 2016

11 Комментариев

AndreyG
19 октября 2016, 09:43
Спред WTI-Brent продолжает находиться в нейтральной зоне-?
Вчера на вечерке Брент отставал на 20 центов, сегодня бренд впереди на 4. Где тут нейтральная зона
+1
- Spartanes
  19 октября 2016, 09:49
  AndreyG, о том же ему второй день стучу, спред два дня в бычьей зоне, автору невдомек. Также видимо неизвестно, что при тренде вверх вола падает
  0
  - Roman Nekrasov
    19 октября 2016, 10:14
    Spartanes, посмотри 28 сентября. После решения ОПЕК был резкий скачок волы. Падает она на аптренде лишь из-за более длительных проторговок в диапазонах. По поводу спреда — про стационарность временных рядов ты что-нибудь слышал? Если торговать спред исходя лишь из своей «чуйки», то далеко ты на этом не уедешь :)
    +1
    - Spartanes
      19 октября 2016, 13:32
      Roman Nekrasov, а зачем вы новость сюда приплели? Вола на новостях всегда скачет. А то, что вола падает — не показатель. Станционарные временные ряды — время вообще не лучший метод прогнозирования, тем более станционарное, рынки имеют свойство часто меняться.
      0
      - Roman Nekrasov
        19 октября 2016, 14:16
        Spartanes, вот стационарные ряды как раз и самые предсказуемые, в отличие от нестационарных. Новости и волатильность, безусловно, связаны. Есть даже такая теория смеси плотности информационного потока и волатильности. В обзоре речь не про внутридневную волатильность, а про значение волатильности на закрытии дня по отношению к предыдущему дню. p.s. Кстати, за эту модель, которую я вам в обзорах пишу про спред, ее авторам Нобелевку дали в 2003 году. А вы гудите, ё-моё: «спред не нейтральный, а „бычий стал“ :)
        0
- Roman Nekrasov
  19 октября 2016, 10:14
  AndreyG, нейтральная зона, сигналов пока нет. Сигналом является отклонение на 1-2 сигмы. Прошу обратить внимание, что глубина окна с начала года (в феврале-марте была высокая волатильность). Если я поставлю этот параметр 7-14 дней, тогда, конечно, текущие отклонения начнут генерировать кучу сигналов. Но стратегия в обзорах будет низкочастотной, поэтому глубина окна 200 дней. С начала года 8 торговых сигналов на вход.
  +1
  - RIH2
    19 октября 2016, 10:20
    Roman Nekrasov, Вы когда-нибудь писали на форуме Альпари?
    0
    - Roman Nekrasov
      19 октября 2016, 10:20
      RIH2, никогда
      0
      - RIH2
        19 октября 2016, 10:22
        Roman Nekrasov, Значит обознался, извините.
        0
- Roman Nekrasov
  19 октября 2016, 10:37
  AndreyG, пример того, как поведет себя модель, если глубину окна сократить (в обзоре с 1 января, на скриншоте ниже с 1 июня). Фактически эффективность торговли спредом сводится к поиску оптимальной глубины окна:
  
  0
UFO
19 октября 2016, 12:30

0