Тестирование импульсной HFT стратегии.

Не так давно на просторах смарт-лаба увидел интересную стратегию. http://smart-lab.ru/blog/355751.php © Albus

Напоследок спалю одну хфт-стратегию. Я по ней никогда не торговал, поэтому мои познания в ней теоретические. Пишу просто ради поболтать.
Назовём её «Истерика богатого медведя».
1. Крупный игрок — «богатый медведь» — бьёт по стакану и в один момент продаёт большой пакет. Например 2 000 контрактов по РТС или больше.
2. Это легко отслеживается роботом. У сделок, инициированных богатеньким медведем будет одинаковое время в миллисекундах. По ленте всех сделок сразу можно понять, что это продажа одного человека.
3. Из-за этой продажи рынок мгновенно проваливается на 200-300 пунктов. У простых смертных физиков срабатывают стопы.
4. Но стопы физиков летят в торговую систему медленно -  от 70 до 500 миллисекунд. Целая вечность.
5. Увидев «истерику богатого медведя», хфт-робот знает, что вот вот в эту же сторону прилетят стопы физиков и ещё больше продавят рынок.
6. ХФТ робот кидает свою заявку на продажу по бидам. Он быстр и ловок, успевает продать за 10 миллисекунд или даже раньше. То есть хфт-робот быстро открывает шорт и тут же ставит заявку на покупку, чтобы закрыть свою позицию с прибылью.
7. И тут в стакан прилетают стопы-физиков. Они ещё больше продавливают рынок.
8. Рынок падает, и хфт-робот откупает свой шорт с прибылью.

Думаю, эта стратегия нейтральна с точки зрения добра и зла. Она не требует сговора с брокером. Такой HFT-робот охотится на всех богатых медведей любого брокера и на все стопы рынка.

Признаюсь сразу что-то подобное я раньше тестировал. А именно ожидание большого объема в одной сделке с ожиданием, что рынок пойдет дальше за этой сделкой. Мои предыдущие тесты провалились, так как входил и выходил я по рынку. После прочтения данного варианта мне показалось, что вот оно решение то! Выходить надо по лимитному ордеру за ценой покупки, не дожидаясь пока стакан целиком двинется в нужном направлении. По быстрому набросал эту стратегию и начал тестировать. Сразу скажу, что история у меня правильная :)

В качестве входных данных взял RTS-9.16. Даты с 25.07 по 29.07, то есть целую неделю. В качестве ТП 10 пунктов, в качестве СЛ поставил принудительное закрытие сделки через секунду по рынку. Мы ведь ловим импульс, поэтому долго ждать смысла нет. Пробовал так же 5 секунд, результаты примерно те же.

Во первых решил посмотреть, а сколько вообще бывает больших сделок за день. Оказалось, что за эти дни в среднем 5-10 сделок с объемом больше 500 контрактов. Снизил входной объем до 100 контрактов, оказалось уже лучше. 2500 подобных сделок за неделю.

Теперь самое интересное. Итоговый убыток: -33840 пунктов. Сливает порядка 5-7 тысяч в день.

Получается, что после большой сделки никто даже не дергается и даже 10 пунктов схватить проблематично. Конечно они срабатывают, но лосей гораздо больше и они получаются больше 10 пунктов, так как после такой сделки спред получается 30-40 пунктов и это уже сразу нам накидывает убытка.

Не получилось грааля(