Роль времени на случайном рынке.

В посте smart-lab.ru/blog/356600.php показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп.
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность события зависит от длительности времени наблюдения.

торговля

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

25 Комментариев

Виталий Игнатов
16 октября 2016, 17:03
неплохо, неплохо+
+1
Правильный трейдинг
16 октября 2016, 17:25
Погодите -ка, это у вас всё для случайных блужданий рынка?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
16 октября 2016, 17:31
По идее, очень правильный пост. Как говорится — ДА, Но...

1. К сожалению, приводимая Вами ссылка не работает — страница удалена.
2. Да, многие мои системы, например, имеют отношение P/L действительно 1:2 (профит меньше лося в два раза).
3. если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание.

Как бы выразиться помягче, это не соответствует действительности. Вывод ложен. Хотя направление мысли — очень правильное.
+2
- Правильный трейдинг
  16 октября 2016, 17:37
  Русский Иван,
  smart-lab.ru/blog/356600.php
  0
buy_sell
16 октября 2016, 17:34
Правильный трейдинг, да.
0
- Правильный трейдинг
  16 октября 2016, 17:39
  buy_sell, идея ясна.
  Но я бы сказал что это не для случайного рынка. Скорее так. Вы ловите моменты когда трендовый рынок теряет трендовость и переходит в антитрендовый этап. Тогда имеет смысл пытаться заработать. вы же понимаете что на случайном рынке никакие рекомендации не превратятся в деньги.
  Вашими словами:
  Это прямое указание, что цена идет против позиции.
  0
buy_sell
16 октября 2016, 17:36
Русский Иван, сейчас ссылка работает.
+1
- Русский Иван (LOSSBOY)
  16 октября 2016, 17:41
  buy_sell, спасибо
  0
Дмитрий Никулин
16 октября 2016, 17:38
опять же 50/50 в случае набора позы может срельнуть позже, как и не стрельнуть, это может быть частью системы, стоит протестировать!
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
16 октября 2016, 17:41
Однозначно где-то ошибка. Матожидание при отсутствии комиссии должно быть строго равно 0. А в случае наличия комиссии — равно комиссии (в минус). (ivanovr)

А вот это политкорректнее :)

0
💯Чек-листов по фондовому рынку
16 октября 2016, 17:42
если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1

ну откуда вы это берете? неужели трудно заметить что падаем быстрее чем растем?
+3
- Русский Иван (LOSSBOY)
  16 октября 2016, 17:50
  Vanuta, мне нравятся твои статьи. Почему сам пишешь так редко?
  единственный минус для многих (не для меня) — их нужно перечитывать несколько раз. Так же, как и Доктора Опциона. Так же, как и Гориллу…
  +2
- Brus
  16 октября 2016, 18:45
  Vanuta, зависит от инструмента…
  0
михаил алексеев
16 октября 2016, 17:49
а не надо ставить тейки

нужно проста грамотно сопровождать прибыльную позицию

есть куча готовых методик

не нравится можна придумать свою

и если за год по дневкам наберется поз 10 по тейкам 20 и больше

пусть кто- та попробует назвать это отрицательным мат. ожиданием.

+2
Русский Иван (LOSSBOY)
16 октября 2016, 17:55
Одно могу сказать. Всё, что говорят гуры типа Перчика о том, что тейк должен быть больше стопа в 2-3 раза, это рэникса (renyxa)
0
- Brus
  16 октября 2016, 19:03
  Русский Иван, если мат. ожидание отрицательное, это не значить что стратегия убыточная…
  0
- stability123
  16 октября 2016, 19:18
  Русский Иван, у Герчика есть логика, ходим от уровня к уровню если Отбивается от уровня то идем в обратном направлении, короткий стоп за уровень(если пробой то конечно стоплосс)), Нет смысла увеличивать убыток если цена пошла не в твою сторону. Просто морально тяжело постоянно получать лосей. Плюс еще один момент. для того чтобы система АМГ работала, нужно каждый раз заходить с одинаковой лотностью, что при первых минусах увеличивает риск на каждую сделку. Я вижу Ваши успешные результаты на ЛЧИ, вы же тоже опираеэесь на какие то формации рынка заходя по принципу ТП=1/2СЛ?
  +1
- cfree0185
  17 октября 2016, 01:21
  Русский Иван, а как рекавери фактор при этом?
  0
$Multifractal$
Multifractal
16 октября 2016, 19:04
РА так же считает: если не идёт, то нужно закрывать. Я же считаю, что можно просто стоп подвинуть. Временный боковик не доказывает, что направление позиции не верно.
0
- stability123
  16 октября 2016, 19:44
  Collapse, у Вас же Алгоритм говорит- стоп в точке А- двигая его вы нарушаете Алгоритм
  0
stability123
16 октября 2016, 19:45
Я сам такой, но я стараюсь не отходить))
0
Lomov Tom
16 октября 2016, 20:32
Системы с тейком зарабатывают только при входе по тренду и при его наличии. В остальных случаях, когда сдвига рынка в виде тренда не происходит, результат будет нулевой, размер потерь будет равен размеру убытков, и это при любом способе входа и выхода, при любом соотношении тейка к стопу, или при любом фиксированном времени пребывания в позиции, рынок всё равно отдаст не больше чем заберёт.
0
Робот Бендер
17 октября 2016, 04:53
Да чуть было до грааля не докопал и название какое мощное.
0