Роль времени на случайном рынке.

В посте smart-lab.ru/blog/356600.php показано, что если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание. При выводе формулы этого поста исходили из следующего предположения: если для удаления цены от точки входа на расстояние Р1 нужно время Т1, то для удаления цены от точки входа на расстояние 2*Р1 нужно время 4*Т1 (т.е. квадратичная зависимость времени от изменения цены). Пусть мы вошли в позицию и на расстоянии Р1 поставили тэйк, а на расстоянии 2*Р1 в другую сторону поставили стоп.
Проходит время Т1. Ничего не сработало, но у нас появляются сомнения.
Проходит время 2,25*Т1. Ничего не сработало, но за это время цена должна была продвинуться на расстояние 1,5*Р1. Должен был сработать тэйк, а он не сработал. Это прямое указание, что цена идет против позиции. Несрабатывание тэйка при длительном нахождении в позиции является сигналом к закрытию позиции по рынку.
Вывод. При входе в позицию планируйте время нахождения в позиции. Если плановое время нахождения в позиции существенно превышено(в 2,25 раза), то позиция должна быть закрыта.
Замечание. Вероятность события зависит от длительности времени наблюдения.

торговля

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

25 Комментариев

Виталий Игнатов
16 октября 2016, 17:03
неплохо, неплохо+
+1
Правильный трейдинг
16 октября 2016, 17:25
Погодите -ка, это у вас всё для случайных блужданий рынка?
+1
Русский Иван (LOSSBOY)
16 октября 2016, 17:31
По идее, очень правильный пост. Как говорится — ДА, Но...

1. К сожалению, приводимая Вами ссылка не работает — страница удалена.
2. Да, многие мои системы, например, имеют отношение P/L действительно 1:2 (профит меньше лося в два раза).
3. если точка взятия прибыли дальше от точки входа, чем точка взятия убытка, то торговая система имеет отрицательное математическое ожидание.

Как бы выразиться помягче, это не соответствует действительности. Вывод ложен. Хотя направление мысли — очень правильное.
+2
buy_sell
16 октября 2016, 17:34
Правильный трейдинг, да.
0

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...

Финам Брокер

16:39

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....