ТС с положительным ожиданием для случайного рынка.

Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:

1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0

Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговая система

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

41 Комментарий

Brus
15 октября 2016, 16:45
еще спред надо учесть…
0
buy_sell
15 октября 2016, 16:56
Brus, формально можно заложить спрэд в комиссию. Как некоторое увеличение комиссии.
0
Ruscash
15 октября 2016, 17:41
какая м.б. прибыль — если купить на шару на хаях или продать на лоях. Просто тупо усредняться и кормить лося. Или усредняться и на откатах брать прибыль (но тогда д.б. критерии определения размера прибыли)
0
stability123
15 октября 2016, 18:05
Другими словами, стоп лосс должен быть дальше чем тейк профит?
0
buy_sell
15 октября 2016, 18:06
ruscash, в этой системе никакого усреднения нет. Вошли в сделку и ждете прибыль или убыток. Всё.
0
buy_sell
15 октября 2016, 18:08
stability123, вы абсолютно правильно поняли.
0
- Ruscash
  15 октября 2016, 18:13
  buy_sell, ну в принципе про соотношение стоп лосса и тейка согласен, если идет боковик — но при выходе из боковике при наборе противоположной позиции — разорвет.
  В 2014 то же все шортили доллар — а он 35....40....45....50...60....70...80 (((
  0
stability123
15 октября 2016, 18:11
А Вы на истории прогоняли? Интересно посмотреть, жаль что нельзя рейтинг поднять чтоб математики обратили внимание
0
- clerk
  16 октября 2016, 10:03
  stability123, Прогнать на истории можно, и сделать вывод, и оптимальные параметры подогнать. Но,. Только. На. Истории.
  После таких исследований не надо рисовать тренд на будущее. Проще бросать монету.
  Я работаю в банковском надзоре и постоянно ржу над методами оценки надежности банков. Все меняют, все оптимизацируют, меняют руководителей. Из истории хотят предсказать будущее. Был классный лемон боазерс… Херак и стал плохим. Помогли исследования? Был банк баррингс с 230 летней историей, продали за доллар.
  И так везде: крупный новый Титаник, флагман Курск, большой надежный Чернобыль. Народный и справедливый СССР.
  Так и у вас произойдут сразу две случайные ошибки: поставите все бабло не в ту сторону, а стоп почему то не поставился. И именно в это время что то пойдёт не так......
  У меня был подобный грустный опыт. К сожалению. Теперь как тихоход осторожничаю. Вот такой побочный эффект от бывшей точности и уверенности.
  А вам всего хорошего......
  
  +3
buy_sell
15 октября 2016, 18:24
stability123. на высоко ликвидном рынке при очень маленькой комиссии возможна торговля на шумах цены. В этом случае модель случайного рынка хорошо работает.
0
- St.Vitaliy
  15 октября 2016, 20:32
  buy_sell, На часовых ТФ, размер шума хорошо перекрывает комис, это сильно недооценивают пипсовщики.
  0
buy_sell
15 октября 2016, 18:27
ruscash. Еще раз повторю условия применимости модели. На высоко ликвидном рынке при очень маленькой комиссии возможна торговля на шумах цены. В этом случае модель случайного рынка хорошо работает.
0
stability123
15 октября 2016, 18:34
На каких инструментах? Или валютные пары?
0
cerenc
15 октября 2016, 18:58
К сожалению все написанное малопрозрачно.

Так: «Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к. »...?!
Значение х*к, есть не «точка...", а лишь абсолютное значение комиссии брокера ". Именно эта ошибка приводит автора к более чем сомнительным выводам.

Более очевидно, что прибыль Х = х(1-к), где (1-к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая прибыль меньше полученной на величину комиссий.

« Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.» ...?!

Аналогично У = у(1+к), где (1+к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая убыток больше полученного на величину комиссий.

Принимая равно вероятностность события (теория случайного блуждания), нас интересует случай х(1-к) >= у(1+к) откуда у = х(1-к)/(1+к). При действующих комиссиях принимаем
к = 0,03.

В этих условиях при х=2; у = 1,88.

То есть, положительное мат. ожидание системы имеет место тогда, когда прибыль перекрывает стоп по убытку на величину (1-к)/(1+к).

+2
- CLtrade
  20 октября 2016, 15:05
  cerenc, в теорию вероятности вы не включили среднее движение цены за какой-либо промежуток времени.
  Бай-селл прав на 900% я об этом уже сука ютуб поломал всем говорить.
  Конечно пример его очень сухой, но он прав полностью. а Вот вы к сожалению сильно заблуждаетесь. Но
  это ваша проблема а не моя или его.
  В любом случае Вам успехов.
  0
buy_sell
15 октября 2016, 20:09
cerenc, за теорию вероятностей ставлю вам неуд. Почитайте, подумайте и приходите пересдавать.
+1
- cerenc
  15 октября 2016, 21:07
  buy_sell, приходите пересдавать
  
  уже давно нет необходимости.
  Все отметки и квалитеты получены " развалинами Рейхстага, удовлетворен ... "
  -1
Борис Гудылин
15 октября 2016, 20:11
Замечание.
Нас интересуют вероятности первого достижения одного из смещений (х*к или y*k) от точки входа. Соответственно вероятности Вп и Ву будут иметь более простой вид, линейные зависимости y/(x+y) и x/(x+y). Квадратичные зависимости — это для «в среднем», включая недолеты и перелеты.
+3
buy_sell
15 октября 2016, 21:46
Борис Гудылин, ОТЛИЧНО!
+1
- Борис Гудылин
  15 октября 2016, 21:55
  buy_sell, спасибо за понимание.
  
  P.S. Нас уже двое. Очень мало.
  +1
  - CLtrade
    20 октября 2016, 15:43
    Борис Гудылин, нет ребята, я уже блять устал толдычить это на своем канале, меня хетерят все за отрицательное матожидания ибо я торгую +5 +3 тика со стопом в 10-12. Прошел в Топстеп, показал не раз статистику строго по этой методике, (ну не от случайных уровней правда) а все равно я дурак а вот книжки сука 3к1 или 10к1 это правда)) ахахаха, просто смеюсь в лицо когда говорят мне отрицательное матожидание. Люди просто не понимают о чем говорят. Да когда-то это работало НО ТОЧНО не теперь!) ПЯТЬ! с плюсом!
    и да нас еще + моих 30 человек. ну и я+1 кто им это всетаки втолдычил)
    0
Daytrader
15 октября 2016, 22:33
эта мысль имеет реализацию в дейтрейдинге, можно даже сказать, что является одной из ключевых. В среднесрочной торговле доля случайности значительно уменьшается.
+1
Savin
15 октября 2016, 23:30
это что? вы хотя бы логику сдайте на тройку, теория вероятности увас неуд по определению, нашли мат+ тс блин, лохов на смартлабе много ну вы их на семинар зовите и там вешайте че тут такую ерунду придумываете, тут даже близко мат положительного нету
0
- Борис Гудылин
  15 октября 2016, 23:58
  юрий савин, уже трое.
  «Присоединяйтесь, господа… присоединяйтесь»
  0
Roman Ivanov
16 октября 2016, 00:36
Однозначно где-то ошибка. Матожидание при отсутствии комиссии должно быть строго равно 0. А в случае наличия комиссии — равно комиссии (в минус).
+2
Roman Ivanov
16 октября 2016, 00:44
Посчитал, получается -y > x. При положительных x и y это неравенство не выполняется никогда!.. Ошибка в том, что потерян знак
0
Антон Денисков (Fry)
16 октября 2016, 01:53
Ошибок тут много, но дело даже не в этом.
Зачем нам рассуждать теоретически для случайных блужданий, если элементарный эксперимент показывает:
smart-lab.ru/blog/91049.php
0
buy_sell
16 октября 2016, 02:50
Fry (Антон), посмотрел вашу ссылку. Основной вывод, что чем больше тэйк и стоп тем лучше — верен. Правда скальперы об этом не знают.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:02
  buy_sell, чем меньше тейк и стоп, тем меньше прибыль на сделку и тем больше роялит коммиссия. Без комисса такого эффекта не будет.
  0
$Multifractal$
Multifractal
16 октября 2016, 03:31
Если мат. ожидание положительное, то совершайте как можно больше сделок, и будет вам профит! А то, что Герчик — разносчик информационного вируса (учит, что TP>SL), то этого не знает только полный дурак.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:04
  Collapse, одно дело случайное блуждание цены, а другое дело — торговля от уровней. У Уровня блуждание не случайное и там своя математика оптимального TP и SL
  +2
  - CLtrade
    20 октября 2016, 15:50
    ivanovr, единственный Ваш верный пост.
    0
buy_sell
16 октября 2016, 13:19
ivanovr, роль комиссии можно не учитывать если тэйк больше комиссии в 10 — 20 раз.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:39
  buy_sell, с комиссией надо сравнивать не TP и SL, а среднюю прибыль на сделку. Она много меньше чем TP и SL.
  0
MS
16 октября 2016, 13:23
Пост никакой нетривиальной информации не содержал бы, если бы не приведённая формула с квадратами. А с ней я не уверен, что автор сам понимает как она получается.
Ну, и всё это должно затеваться, если только вторым пунктом указывать точки, где Вп и Ву отличаются от случайных блужданий. Они и будут точками входа теоретической ТС.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:53
  MS, просто buy_sell упустил то что ему казалось очевидным (и зря). Но это было раскрыто в коментах: Вп = y/(x+y), Ву = x/(x+y)
  +2
buy_sell
16 октября 2016, 14:09
MS, при выводе формулы считается, что для удаления цены от точки входа на удвоенное расстояние нужно в 4 раза больше времени, т.е. предполагается квадратичная зависимость.
0
Vitty
16 октября 2016, 14:48
не будет здесь никакого положительного мат.ожидания, не обманывайте людей. оно отрицательным будет (с учетом комиссии). никакими вывертами с тейкпрофитами и стоплоссами нельзя его сделать положительным (в случае действительно случайного блуждания) — можно сделать что выигрывать вы будете часто, но по малу, проигрывать редко, но по многу. итог все тот же.
+2
buy_sell
17 октября 2016, 16:16
Vitty, от этой системы с около-нулевым профитом к работающей системе всего один шаг. Простая модель позволяет увидеть главное.
+1
ch5oh
20 октября 2016, 13:31
При разработке систем мы же как раз бьёмся за то, чтобы точка прибыли достигалась чаще, чем по случайному блужданию. И, соответственно, чтобы убыток наступал реже.
Фактически, трейдер работает с условными вероятностями (а не с чистыми) и если ему удаётся идентифицировать ситуации смещения вероятностей, то дальше математика немного другая становится.
0
CLtrade
20 октября 2016, 15:54
все кто еще думает иначе — посмотрите какая частота самых богатых трейдеров в их HFT. им на комиссию плевать. Они считают прибыль — учитывая комиссию. если есть прибыль то алгоритм работает хоть 10к сделок. если нет то переделывают.
… Роботы на ЛЧИ официально показывали доходность за 20 тыс сделок выше чем у любого ручного книжника — типа купи и держи-БРЕД это давно и почти никогда не работало стабильно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

💰 СД Займера рекомендовал направить на дивиденды 100% чистой прибыли IV квартала 2025

Совет директоров Займера на заседании 12 мая рекомендовал направить на выплату дивидендов за IV квартал 2025 года 1,11 млрд рублей. Это соответствует выплате 11,10 рублей на акцию и 100% чистой...

МКК "Займер"

12.05.2026

✈️ PT ISIM — диспетчер по кибербезопасности промышленных и автоматизированных систем Пулково

Аэропорт в современном мегаполисе — это не только огромные здания, самолеты и тысячи пассажиров, но и ИТ-инфраструктура, состоящая из десятков, а то и сотен умных инженерных систем. Потенциально в...

Positive Technologies

12.05.2026

Рефинансирование как главный риск 2026 года для держателей облигаций

Если в 2024–2025 годах ключевой темой для российского долгового рынка была сама стоимость денег, то в 2026 году фокус смещается. Теперь для инвестора важен уже не только уровень ключевой ставки,...