ТС с положительным ожиданием для случайного рынка.

Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:

1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0

Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.

торговая система

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

41 Комментарий

Brus
15 октября 2016, 16:45
еще спред надо учесть…
0
buy_sell
15 октября 2016, 16:56
Brus, формально можно заложить спрэд в комиссию. Как некоторое увеличение комиссии.
0
Ruscash
15 октября 2016, 17:41
какая м.б. прибыль — если купить на шару на хаях или продать на лоях. Просто тупо усредняться и кормить лося. Или усредняться и на откатах брать прибыль (но тогда д.б. критерии определения размера прибыли)
0
stability123
15 октября 2016, 18:05
Другими словами, стоп лосс должен быть дальше чем тейк профит?
0
buy_sell
15 октября 2016, 18:06
ruscash, в этой системе никакого усреднения нет. Вошли в сделку и ждете прибыль или убыток. Всё.
0
buy_sell
15 октября 2016, 18:08
stability123, вы абсолютно правильно поняли.
0
- Ruscash
  15 октября 2016, 18:13
  buy_sell, ну в принципе про соотношение стоп лосса и тейка согласен, если идет боковик — но при выходе из боковике при наборе противоположной позиции — разорвет.
  В 2014 то же все шортили доллар — а он 35....40....45....50...60....70...80 (((
  0
stability123
15 октября 2016, 18:11
А Вы на истории прогоняли? Интересно посмотреть, жаль что нельзя рейтинг поднять чтоб математики обратили внимание
0
- clerk
  16 октября 2016, 10:03
  stability123, Прогнать на истории можно, и сделать вывод, и оптимальные параметры подогнать. Но,. Только. На. Истории.
  После таких исследований не надо рисовать тренд на будущее. Проще бросать монету.
  Я работаю в банковском надзоре и постоянно ржу над методами оценки надежности банков. Все меняют, все оптимизацируют, меняют руководителей. Из истории хотят предсказать будущее. Был классный лемон боазерс… Херак и стал плохим. Помогли исследования? Был банк баррингс с 230 летней историей, продали за доллар.
  И так везде: крупный новый Титаник, флагман Курск, большой надежный Чернобыль. Народный и справедливый СССР.
  Так и у вас произойдут сразу две случайные ошибки: поставите все бабло не в ту сторону, а стоп почему то не поставился. И именно в это время что то пойдёт не так......
  У меня был подобный грустный опыт. К сожалению. Теперь как тихоход осторожничаю. Вот такой побочный эффект от бывшей точности и уверенности.
  А вам всего хорошего......
  
  +3
buy_sell
15 октября 2016, 18:24
stability123. на высоко ликвидном рынке при очень маленькой комиссии возможна торговля на шумах цены. В этом случае модель случайного рынка хорошо работает.
0
- St.Vitaliy
  15 октября 2016, 20:32
  buy_sell, На часовых ТФ, размер шума хорошо перекрывает комис, это сильно недооценивают пипсовщики.
  0
buy_sell
15 октября 2016, 18:27
ruscash. Еще раз повторю условия применимости модели. На высоко ликвидном рынке при очень маленькой комиссии возможна торговля на шумах цены. В этом случае модель случайного рынка хорошо работает.
0
stability123
15 октября 2016, 18:34
На каких инструментах? Или валютные пары?
0
cerenc
15 октября 2016, 18:58
К сожалению все написанное малопрозрачно.

Так: «Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к. »...?!
Значение х*к, есть не «точка...", а лишь абсолютное значение комиссии брокера ". Именно эта ошибка приводит автора к более чем сомнительным выводам.

Более очевидно, что прибыль Х = х(1-к), где (1-к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая прибыль меньше полученной на величину комиссий.

« Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к от точки входа. Убыток = у*к+к.» ...?!

Аналогично У = у(1+к), где (1+к) – множитель определяемый комиссией биржи и брокера, т.е. фактическая убыток больше полученного на величину комиссий.

Принимая равно вероятностность события (теория случайного блуждания), нас интересует случай х(1-к) >= у(1+к) откуда у = х(1-к)/(1+к). При действующих комиссиях принимаем
к = 0,03.

В этих условиях при х=2; у = 1,88.

То есть, положительное мат. ожидание системы имеет место тогда, когда прибыль перекрывает стоп по убытку на величину (1-к)/(1+к).

+2
- CLtrade
  20 октября 2016, 15:05
  cerenc, в теорию вероятности вы не включили среднее движение цены за какой-либо промежуток времени.
  Бай-селл прав на 900% я об этом уже сука ютуб поломал всем говорить.
  Конечно пример его очень сухой, но он прав полностью. а Вот вы к сожалению сильно заблуждаетесь. Но
  это ваша проблема а не моя или его.
  В любом случае Вам успехов.
  0
buy_sell
15 октября 2016, 20:09
cerenc, за теорию вероятностей ставлю вам неуд. Почитайте, подумайте и приходите пересдавать.
+1
- cerenc
  15 октября 2016, 21:07
  buy_sell, приходите пересдавать
  
  уже давно нет необходимости.
  Все отметки и квалитеты получены " развалинами Рейхстага, удовлетворен ... "
  -1
Борис Гудылин
15 октября 2016, 20:11
Замечание.
Нас интересуют вероятности первого достижения одного из смещений (х*к или y*k) от точки входа. Соответственно вероятности Вп и Ву будут иметь более простой вид, линейные зависимости y/(x+y) и x/(x+y). Квадратичные зависимости — это для «в среднем», включая недолеты и перелеты.
+3
buy_sell
15 октября 2016, 21:46
Борис Гудылин, ОТЛИЧНО!
+1
- Борис Гудылин
  15 октября 2016, 21:55
  buy_sell, спасибо за понимание.
  
  P.S. Нас уже двое. Очень мало.
  +1
  - CLtrade
    20 октября 2016, 15:43
    Борис Гудылин, нет ребята, я уже блять устал толдычить это на своем канале, меня хетерят все за отрицательное матожидания ибо я торгую +5 +3 тика со стопом в 10-12. Прошел в Топстеп, показал не раз статистику строго по этой методике, (ну не от случайных уровней правда) а все равно я дурак а вот книжки сука 3к1 или 10к1 это правда)) ахахаха, просто смеюсь в лицо когда говорят мне отрицательное матожидание. Люди просто не понимают о чем говорят. Да когда-то это работало НО ТОЧНО не теперь!) ПЯТЬ! с плюсом!
    и да нас еще + моих 30 человек. ну и я+1 кто им это всетаки втолдычил)
    0
Daytrader
15 октября 2016, 22:33
эта мысль имеет реализацию в дейтрейдинге, можно даже сказать, что является одной из ключевых. В среднесрочной торговле доля случайности значительно уменьшается.
+1
Savin
15 октября 2016, 23:30
это что? вы хотя бы логику сдайте на тройку, теория вероятности увас неуд по определению, нашли мат+ тс блин, лохов на смартлабе много ну вы их на семинар зовите и там вешайте че тут такую ерунду придумываете, тут даже близко мат положительного нету
0
- Борис Гудылин
  15 октября 2016, 23:58
  юрий савин, уже трое.
  «Присоединяйтесь, господа… присоединяйтесь»
  0
Roman Ivanov
16 октября 2016, 00:36
Однозначно где-то ошибка. Матожидание при отсутствии комиссии должно быть строго равно 0. А в случае наличия комиссии — равно комиссии (в минус).
+2
Roman Ivanov
16 октября 2016, 00:44
Посчитал, получается -y > x. При положительных x и y это неравенство не выполняется никогда!.. Ошибка в том, что потерян знак
0
Антон Денисков (Fry)
16 октября 2016, 01:53
Ошибок тут много, но дело даже не в этом.
Зачем нам рассуждать теоретически для случайных блужданий, если элементарный эксперимент показывает:
smart-lab.ru/blog/91049.php
0
buy_sell
16 октября 2016, 02:50
Fry (Антон), посмотрел вашу ссылку. Основной вывод, что чем больше тэйк и стоп тем лучше — верен. Правда скальперы об этом не знают.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:02
  buy_sell, чем меньше тейк и стоп, тем меньше прибыль на сделку и тем больше роялит коммиссия. Без комисса такого эффекта не будет.
  0
$Multifractal$
Multifractal
16 октября 2016, 03:31
Если мат. ожидание положительное, то совершайте как можно больше сделок, и будет вам профит! А то, что Герчик — разносчик информационного вируса (учит, что TP>SL), то этого не знает только полный дурак.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:04
  Collapse, одно дело случайное блуждание цены, а другое дело — торговля от уровней. У Уровня блуждание не случайное и там своя математика оптимального TP и SL
  +2
  - CLtrade
    20 октября 2016, 15:50
    ivanovr, единственный Ваш верный пост.
    0
buy_sell
16 октября 2016, 13:19
ivanovr, роль комиссии можно не учитывать если тэйк больше комиссии в 10 — 20 раз.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:39
  buy_sell, с комиссией надо сравнивать не TP и SL, а среднюю прибыль на сделку. Она много меньше чем TP и SL.
  0
MS
16 октября 2016, 13:23
Пост никакой нетривиальной информации не содержал бы, если бы не приведённая формула с квадратами. А с ней я не уверен, что автор сам понимает как она получается.
Ну, и всё это должно затеваться, если только вторым пунктом указывать точки, где Вп и Ву отличаются от случайных блужданий. Они и будут точками входа теоретической ТС.
0
- Roman Ivanov
  16 октября 2016, 13:53
  MS, просто buy_sell упустил то что ему казалось очевидным (и зря). Но это было раскрыто в коментах: Вп = y/(x+y), Ву = x/(x+y)
  +2
buy_sell
16 октября 2016, 14:09
MS, при выводе формулы считается, что для удаления цены от точки входа на удвоенное расстояние нужно в 4 раза больше времени, т.е. предполагается квадратичная зависимость.
0
Vitty
16 октября 2016, 14:48
не будет здесь никакого положительного мат.ожидания, не обманывайте людей. оно отрицательным будет (с учетом комиссии). никакими вывертами с тейкпрофитами и стоплоссами нельзя его сделать положительным (в случае действительно случайного блуждания) — можно сделать что выигрывать вы будете часто, но по малу, проигрывать редко, но по многу. итог все тот же.
+2
buy_sell
17 октября 2016, 16:16
Vitty, от этой системы с около-нулевым профитом к работающей системе всего один шаг. Простая модель позволяет увидеть главное.
+1
ch5oh
20 октября 2016, 13:31
При разработке систем мы же как раз бьёмся за то, чтобы точка прибыли достигалась чаще, чем по случайному блужданию. И, соответственно, чтобы убыток наступал реже.
Фактически, трейдер работает с условными вероятностями (а не с чистыми) и если ему удаётся идентифицировать ситуации смещения вероятностей, то дальше математика немного другая становится.
0
CLtrade
20 октября 2016, 15:54
все кто еще думает иначе — посмотрите какая частота самых богатых трейдеров в их HFT. им на комиссию плевать. Они считают прибыль — учитывая комиссию. если есть прибыль то алгоритм работает хоть 10к сделок. если нет то переделывают.
… Роботы на ЛЧИ официально показывали доходность за 20 тыс сделок выше чем у любого ручного книжника — типа купи и держи-БРЕД это давно и почти никогда не работало стабильно.
+1

Читайте на SMART-LAB:

🏦 Сбер эффективен как всегда

Зеленый банк отчитался по МСФО за 4 квартал и весь год Сбер (SBER) ➡️ Инфо и показатели Результаты за 4 квартал — комиссионные доходы: ₽219 млрд (-5,2%); — процентные...

Market Power

16:26

🚀 Один сектор — несколько лидеров

По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, компании финансового сектора остаются фаворитами на рынке акций. Но жёсткая денежно-кредитная политика и замедление экономического роста могут...

ВТБ Мои Инвестиции

16:38

Черкизово. Финансовые результаты за Q4 25г. хорошие. Обновление целевой цены

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q4 2025г. от компании Черкизово: 👉Выручка — 78,0 млрд руб. (+11,8% г/г) 👉Себестоимость — 54,9 млрд руб. (+6,6% г/г) 👉Операционные расходы — 9,6...