Ниша, где биржа может мухлевать безконтрольно

Как я понимаю  они считают по каким-то историческим данным. Видимо формула такая, или неудачное стечение данных)

Свою волу надо считать.

А чо? Нормально так колбасит)))

Что вы хотели, сишка стояла практически весь день в узком боковике, откуда будет вола?

14 пятница. следующие два дня 15 и 16 выходные. рынок таким образом «регулирует тэту» на выходные.    

Уважаемый Romanio,  прежде  чем  анализировать  показанный  график  волотильности,  хочу  заметить,  что  это    лишь  всего  навсего  оценка  волотильности,  иногда  правильная  иногда  не  очень,  а  иногда  и  совсем  неправильная,   но  оценка.
Всю  предыдущую  неделю  и  понедельник  11  октября  волотильность  страйка 64  находилась  в    диапазоне  11.5-12 %. Далее  наступает  11  октября,  нефть  показывает  тенденцию  к  снижению,  а  Si    к  росту.Как  и  на  сколько  будет  снижаться  нефть  никто   не  знает,  поэтому  участники  рынка,  сначала  потихоньку,  а  затем  все  с  большими  объемами  начинают  покупать Si,  коллы,  тем  самым    давая  повод  для  роста  оценки  волотильности. Максимум  цены  Si  и  волотильности  приходится  на  утро  13  октября,  этому  дает  повод    падение  нефти  бренд  с  51.8  до  51.4.  Но  уже  к  11  часам  нефть  передумывает  падать  и  начинает  потихоньку  расти.  Вплоть  до  14  числа  цена  держится  на  уровне  52. Однако  13  октября  в  районе  18 -1820   по  нефти  проходит  большой    объем  совершаемых  сделок. И  хотя  сама нефть  начинает  лишь  медленное  движение  вверх,  участники  торгов  по  Si   получили  сигнал   и  начинают  агрессивные  продажи.  Вплоть  до  этого  времени  народ  на  Si (и  я  тоже)  успешно  формировали  свои  колл  позиции   на  продажу. С этого  времени  и  до  сегодняшнего  дня  котировки  Si  колеблются  в  диапазоне  63.9  -64.  Сформировав  позиции,  народ  (и   ЦБ  тоже)  резко  сокращают   свои  заявки   по  всем  страйкам   и  где  то  в  1130  -1145   волотильность  возвращают  (  а  может  в значительной  мере  и  рисуют)  на  уровне  11.730%… все  нормально,  кто  не  успел —  тот   опоздал… Пассивность  на  Si  показывает   что  уровень 63.9-64  всех  устраивает…

Такие  изменения  волотильности  вверх  или  вниз  перед   выходными   практикуются  всегда.  Поэтому  разумно  оценивать  не  саму  волотильность,  а  ее  изменение   в  течение разных  периодов  времени  скажем  с  помощью  Movig Average,  подбирая  для  себя  индивидуально  периоды  усреднения. И  потом,  у  кого  больше  денег,  тот  наверное  более  прав,  поэтому  надо  стоять  с  ними  по  возможности по одну  сторону  прилавка…

Вы  сами  можете  легко  продемонстрировать  всему миру  своё  могущество (даже  имея  скромный  депозит),  поставив  на  покупку/продажу   ноябрьский  или  декабрьский  коллопут  далеко  вне  денег,  тем  самым  значительно изменив  через  10-15  минут   теоретическую  волотильность  в  доске  опционов. Главное  чтоб  вы  смогли  этот  инструмент  потом  содержать,  если  какой нибудь   богатенький дядя,  не  зная,  что  вы  такой  могущественный поможет  исполнению  поставленной  заявки…  Но  волотильность  вы  изменили. И где  нибудь   В Лондоне,  какой нибудь  парень,  глядя  на  изменившуюся   резко  волотильность будет  ругать  этих  русских,  которые  не  умеют  даже  правильно  считать  волотильность…