Отчеты COT по нефти и разволновка указывают на...

Согласно отчетам COT (Commitments of Traders), предоставляемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — за неделю, закончившуюся в прошлый вторник:

Крупные спекулянты (NON-COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на покупку контрактов по нефти на 71.9 тыс. до 402 тыс. контрактов. Крупные спекулятивные игроки наращивают чистую позицию на покупку уже вторую неделю подряд, после того, как сокращали ее почти месяц. Чистая позиция на покупку превысила уровень 23 августа, и стала максимальной с 17 мая.

Хеджеры (COMMERCIAL) увеличили чистую позицию на продажу контрактов по нефти на 54.7 тыс. до 392.8 тыс. контрактов. Хеджеры-операторы наращивают чистую позицию на продажу также уже вторую неделю подряд. Чистая позиция на продажу превысила уровень 26 апреля, и обновила максимум начала августа 2014 года.

Индекс COT по крупным спекулянтам (индекс чистой позиции) вырос с 39.63% до 94.95%, и отражает склонность рынка к развороту вниз. Индекс стал максимальным с 17 мая.

Открытый интерес вырос на 103.2 тыс. контрактов до 2,673 млн. Открытый интерес приблизился к максимальному уровню с 16 августа.

Индекс COT по крупным спекулянтам также стал указывать на склонность рынка к развороту вниз, и превысил уровень 80% впервые с 23 августа (нефть, после значительного роста, стала снижаться с 22 августа). Oil1

Из данных напрашивается среднесрочная коррекция/разворот, топлива явно недостаточно. Из моей разволновки следует-

Отчеты COT по нефти и разволновка указывают на...

Отчеты COT по нефти и разволновка указывают на...

Во всяком случае поживем-узнаем. Завтра жду снижения в район 51,5, а после-возобновление роста.

Это мой первый пост, а в связи с этим прошу поставить плюсик, если было интересно, конечно

нефть Волны Эллиотта отчет COT

makikla

Калининград

168

с 20 сентября 2016

23 Комментария

Папуас
12 октября 2016, 03:00
Снижение до 151.50 а потом продолжение роста и о каком развороте тогда речь идет?
0
Long Term
12 октября 2016, 06:12
Во всяком случае поживем-узнаем. Завтра жду снижения в район 51,5, а после-возобновление роста.

smart-lab.ru/blog/355050.php#comment6322713

ну если все видят 5150 и возобновление роста
так тому и быть
0
- makikla
  12 октября 2016, 09:17
  Long Term, вы что-то путаете
  +2
Читатель
12 октября 2016, 07:27
смотреть сокращенный вариант так себе, смотреть чистою позицию так себе. Хеджеры с гиганской чистой позицией в лонг ушатывали толпу с 53 на 40 потом еще раз с 50 на 42 потом еще с 50 на 45 есть тут те кто стал бы пересиживать просадку хотя бы в 5$ ради профита в 3$ ?))
+2
- makikla
  12 октября 2016, 09:21
  Марсель, хеджеры по своей сути наращивают короткие позиции при росте цены. Вряд ли они покупали на хаях, может путаете с крупными спекулянтами
  +1
- Engi
  12 октября 2016, 10:51
  Марсель, какую просадку пересиживать? У нефти каждый месяц новый контракт, вы серьёзно думаете, что крупняк там сидит с лета и чего-то пересиживает что ли? А физик тем более не пересидит — на экспиру вынесло вверх или вниз и привет!
  +1
  - Max Xaser
    12 октября 2016, 19:22
    Engi, хэдж-фонды чаще всего имеют в портфеле дальние контракты, в среднем +год.
    0
    - Engi
      12 октября 2016, 19:34
      Max Xaser, это заблуждение. В дальних контрактах нет ликвидности, чтобы их набрать на нужном уровне и/или быстро сбросить, они даже не удовлетворяют требованиям, предъявляемым в США к капиталу хэдж-фондов по параметрам ликвидности инструментов, в которые размещаются основные средства.
      0
      - Max Xaser
        12 октября 2016, 19:38
        Engi,
        «это заблуждение»
        а Вы просто сначала посмотрите на состав их портфелей и вопросы отпадут сами собой.
        0
        Engi
        12 октября 2016, 19:40
        Max Xaser, так я и смотрю каждую неделю.
        0
        Max Xaser
        12 октября 2016, 19:44
        Engi, каждую неделю??? В смысле отчет СОТ??? Я Вам о портфелях говорил.
        Ладно, не важно.
        0
        Engi
        12 октября 2016, 19:50
        Max Xaser, каждую неделю CFTC публикует сведения по некоторым крупным фондам помимо обязательных отчётов COT, которые обезличены. Именно оттуда мы знаем всякие подробности, что какой-нибудь Айкан продал весь Эппл что у него был ещё весной, например.
        
        Кроме того, через терминал на CME и ICE я вижу открытый интерес по дальним контрактам, сколько там всего висит и могу сказать точно, что контракты с датами экспирации через год не имеют ликвидности достаточной для торговли фондами.
        
        0
        Max Xaser
        12 октября 2016, 20:15
        Engi, я не знаю куда Вы там смотрите, а главное — что Вы там видите, но я смотрю на портфели с позициями и вижу в них отчетливо дальние контракты.
        
        ПС: кто тогда по-Вашему накидал июнь 17 и декабрь 17? физики?
        http://c2n.me/3DdJicd
        0
        Engi
        12 октября 2016, 20:33
        Max Xaser, 40-50 тыс ОИ — это 20-25 тыс лонгов и шортов. Это открытая позиция всех участников, включая позиции ММ, дающих ликвидность в стакан и бурильщиков, которые берут конец полугодия.
        А теперь откройте последний свежий COT и посмотрите какой объём позиции сейчас держат фонды, какой там порядок цифр хотя бы.
        Сразу отпадёт всякое желание нести бред и околесицу про дальние контракты у фондов которые они даже по требованиям к капиталу не могут открыть! У фондов за неделю в среднем изменение в открытой позе больше, чем открыто в каком-нибудь июле в принципе раза в полтора-два, а конкретно на этой неделе в 3-3,5 раза, а вы тут говорите что они дальние контракты держат, это клиника.
        0
        Max Xaser
        12 октября 2016, 21:53
        Engi, что Вы мне рассказываете??? Какие 40 тыс??? В июле стоит 150 тыс, в марте 170, в декабре 165… только в трех этих контрактах стоит полмиллиона… я скинул картинку, там все есть. Нечего разводить демагогию, не глядя в портфели.
        СОТ открыл… и что? Какой там порядок цифр? Какая клиника? 500 тыс стоит! Всего!
        
        мне раньше казалось, что Вы более адекватный. Ошибся, бывает. Пойду в «клинику» с «околесицей» и «бредом».
        
        0
        Engi
        12 октября 2016, 23:53
        Max Xaser, за основу берите реальные данные с ICE и CME по фьючерсам, и приведите ссылку хотя бы на один фонд из топ-50, который имеет в портфеле контракты с экспирацией через год, а пока про 150-170 тыс пишите тем, кто торгует через кухню и не может посмотреть в терминале сколько где открыто.
        "Prior Day Open Interest" не надо сюда вплетать, смотрите по специфицикации, заодно будет понятно почему июнь, почему декабрь там такие цифры.
        Вот отчёт CFTC верно разобрали, а тут как-то неаккуратно получилось.
        0
  - Читатель
    13 октября 2016, 07:54
    Engi, прочитал все
    Как работают фонды в качестве инструментов не знаю спорить не буду.
    НО крупняк, крупные фонды каждый месяц перекладываються ??? почему тогда за неделю до экспиры волотильность не взлетает? в теории за неделю если перекладывать по 200к контрактов и это только хеджи мы должны вконце месяца всегда видеть шипы как минимум по 1-2 бакса в обе стороны. но это не так бывает что гэпа даже нет… на графике этого не видно. Да и не вериться что крупняк занимается такой херней. (и даже про садить чувака который перекладывает за 5$ в час) ИМХО они робят явно по другому. Финансовые монстры которые спред вчера ломали. Тоже перекладываються? они одной кнопкой брекзит могут устроить… ой извините мы просто переходим в новый контракт )))
    0
    - Engi
      01 декабря 2016, 20:58
      Читатель, перед экспирацией практически каждой (особенно квартальной) серьезно вырастают объёмы, что как раз связано с перекладкой и перехэджированием, и если замечали по ОИ, идёт перекладка сравнительно плавно, а не в один день. ММ об этом знают и страются дать как можно лучшую ликвидность в стакан. Также если обращали внимание, в боковиках экспирация по Light, например, это очень часто локальные низы или верха (август, сентябрь, октябрь хорошо видно) и это как раз связано что одну из сторон «запирают» во фьючерсе до экспиры и потом заставляют под неё выходить, постепенно набирая при этом контракт нового месяца в обратную сторону.
      Брекзит получается когда большинство бежит в одну сторону, а тут перекладка компенсирована разностью интересов игроков.
      0
Алексей Васильев
12 октября 2016, 07:32
Что то у вас картинка не понятная, вернее ни чего там не видно, где и какая волна.
+1
- makikla
  12 октября 2016, 09:11
  Алексей Васильев, ccылка-https://ru.tradingview.com/x/oCHqVIL2/
  +3
  - Алексей Васильев
    12 октября 2016, 11:21
    Антанас Эйдинтас, по ссылке посмотрите, там у вас есть грубые нарушения: c2n.me/3Dc853u
    
    Нужно немного пересмотреть структуру, и учесть её в масштабе старшей степени, иначе у вас разметка будет не верной.
    0
Engi
12 октября 2016, 10:55
С разметкой не согласен, потому что это вообще на импульс не похоже (то что размечено как I-II-III больше похоже на коррекцию вверх, чётких трёх волн там нет, вторую вы вообще за уши туда притянули явно), для проверки надо брать старший интервал и смотреть что идёт с низов августа и почему волна роста в августе примерно равна по длине текущей волне вверх с конца сентября по понедельник.
0
Max Xaser
12 октября 2016, 19:25
статья с финама?! В таких случаях принято ставить копирайт автора и ссылку на источник.
0