11 октября 2016, 16:19

Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)

Братья и сестры, помогайте разобраться.
Не понимаю, как считается годовая доходность?

Например Русгидро торгуется 0,7660. Фьюч 7809. Акцушек надо купить на 7660 рубля и продать 1 контракт, разница получается 149 рублей, это и есть наш доход к экспирации, я так понимаю..

Т.о. наши расходы 7660 (акции) + 1408 (ГО фьючи) = 9068 рублей
Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)
Я правильно делаю или нет?

Если да, то откуда берется годовая доходность 10,61%

Не стесняемся налетаем, всем + в карму..

Кэрри арбитраж

Volume & Smart Money

Анатолий Егоров

Волгоград

288

с 14 мая 2014

31 Комментарий

Мирошниченко Михаил
11 октября 2016, 16:24
Насколько я понимаю, это арбитраж, при чём здесь керри?
+2
Krechetov
11 октября 2016, 16:24
«Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)»

Видимо там реинвестирование учитывается, лезть в сами цифры лень :)
+1
S-L is SCKS
11 октября 2016, 16:27
ну для начала, необходимо подсунуть брокеры эти бумаги в обеспечение (уже многие принимают) под фьюч, это снизит размер привлеченных средств. получится 149*100/7660= 1,95%
Вы посчитали ЗА КВАРТАЛ, но срок обращение фьючей 63 дня.
возьмите в расчетах комиссии брокера и биржи.
САМОЕ главное- нужно определить денежный поток по вариационке по фьючам!!! при росте вы должны будете либо довносить, либо сидеть в отрицательных остатках, по которым брокер начисляет штрафы..
ВЫВОД!!! эта доходность для больших дядек(профучастников)
+2
Руслан Русланов
11 октября 2016, 17:52
Смотри свопы у форекс контор. Вот тебе и керри.
0

Читайте на SMART-LAB:

Что ждёт рубль и российскую экономику в январе 2026 года?

30 декабря российский рубль завершает финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Биржевой курс юаня подскочил выше 11,4 руб. На внебиржевом...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...