10 октября 2016, 12:23

Рынок застрял в боковике (обзор S&P 500 на 10.10.16)

Мои «прошлонедельные» ожидания импульса не оправдались. Рынок, словно приклеенный, остается в боковике. На редкость в узком боковике. Судите сами: 5, 10, 21-дневные скользящие средние сошлись в одной цене — $215,39, а это происходит не часто. Вся активность на рынке сейчас сводится к ротации внутри секторов — деньги просто перетекают из более слабых групп (XLU, XLB, XLP) в более сильные (XLF, XLE, XLK).

S&P 500 закрылся в пятницу медвежьим поглощением на росте объема. Это медвежий сигнал.
SPY опять загнали под 50-дневную среднюю (MA50). Это медвежий сигнал.
13-дневная (EMA13) и 50-дневная средние движутся параллельно друг другу без какой-либо динамики. Это нейтральный сигнал.

RSI (в верхней части графика) торгуется ниже 50 и наклонен вниз. Это медвежий сигнал.

Force Index (в верхней части графика) движется под нулевой линией и смотрит вниз. Это медвежий сигнал.

Линии MACD (в нижней части графика) остаются в бычьем пересечении и продолжают подниматься. Это бычий сигнал.

Бар графика цены по фильтру EIS (график приведен здесь) сменил цвет на красный и запрещает лонговать. Это медвежий сигнал.

Недельный график (доступен здесь) показывает слабость MACD, но продолжает держаться на быстрой средней. Это нейтральный сигнал.

Итого по сигналам больше слабости, чем силы. Текущий рынок с его коридором $214-216 подходит для внутридневного трейдинга, но не для среднесрочной торговли. Поэтому я остаюсь в стороне и слежу за сигналами своей системы (обзор текущих сигналов я привожу здесь).

Наиболее сильными секторами остаются XLE и XLF. Энергетический сектор поднялся на росте цены на нефть, а финансовый выиграл от роста доллара США и доходности по облигациям ($TNX). Хуже всего себя чувствуют недвижимость (IYR) и сектор коммунальных услуг (XLU), которые в отличие от XLF, страдают от ожидаемого повышения ставки (об этом я пишу здесь).

Также похоже, что затяжное падение в золоте ($GLD) и серебре ($SLV) остановилось: оба металла продавили до их 200-дневных (MA200) средних и начали откупать на объеме. Однако на золото и серебро продолжит давить грядущее повышение ставки, и это то, о чем следует помнить.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.