04 октября 2016, 23:27

Арсенал для новичка. День второй

Рынок Si сегодня, если не считать слегка бодрого утра, спал. Немного отличилась откатная стратегия, которая входит в «Арсенал для новичка». Она помогла компенсировать небольшой минус, появившийся в первый рабочий день.
Параллельно с работой «Арсенала для новичка» продолжаю моделировать мыслительный процесс алготрейдера. Сегодня сравнивал цены на фьючерс Si с ценой доллара на споте. Попытаюсь на этом оформить некую торговую идею в форме тслабовского скрипта.
Все это в прилагаемом видео.

Трейдинг торговая система арсенал новичок

https://t.me/poliGonNovichok

Павел Крапчитов

Королев МО

221

8 056

с 24 ноября 2015

16 Комментариев

vito2000
04 октября 2016, 23:39
FV = Sх(1 + r х T/360)
где FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив;
S — рыночная цена актива на физическом рынке;
r — банковский процент по депозитам;
T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.

Т.е. чем меньше ставка и чем ближе к экспирации, тем меньше разница между базовым активом и фъючерсом.

Роботы-арбитражеры как раз и торгуют разницу между реальной и расчетной ценой актива (S).

+5
- Павел Крапчитов
  04 октября 2016, 23:41
  vito2000, Ну вы даете!!! Я хотел это растянуть на 3 видео :)
  +3
  - vito2000
    04 октября 2016, 23:52
    Павел Крапчитов, формулу и описание в интернете скопировал, типа за умного сойду :)
    +3
Вадим Депутат
05 октября 2016, 01:00
Скорее всего мой коммент словит много минусов. Но всё же спрошу.
Ребята, где Вы все учились торговать. Все что не найду в смарт-лабе засрали, это пропы и похожие конторы(ЮТ, кселиус и т.д). И не могу понять как можно научиться торговать. Хотелось бы фючерсы и акции США.
0
- Павел Крапчитов
  05 октября 2016, 07:01
  Вадим Депутат, Один мой знакомый по СмартЛабу хорошо отзывался о курсах И.Чечета. Вот кое-что о нем на смартлабе http://smart-lab.ru/blog/190235.php
  
  +1
INTELLEKTTRADE
05 октября 2016, 01:06
Вы бы лучше запилили видосы по ТСлабу образовательные.
0
- Павел Крапчитов
  05 октября 2016, 07:02
  INTELLEKTTRADE, Если предложение ко мне, то мои видео в полной мере можно считать образовательными.
  +1
- IgorMushtriev
  05 октября 2016, 12:50
  добрый день, INTELLEKTTRADE,
  на сайте ТСлаб есть очень много полезных видео.
  Рекомендую.
  0
  - INTELLEKTTRADE
    05 октября 2016, 13:03
    IgorMushtriev, Они есть, их мало. Но они не дают обзор полного функционала программы. А также полной логики взаимодействия между блоками. Как с блоками работать с 0. С любыми типами блоков, а не только тех что указаны в видео.
    0
    - Павел Крапчитов
      05 октября 2016, 13:23
      INTELLEKTTRADE, Согласен. Скудная информация. Все отдано на откуп форумам. Мол, если надо, то найдешь.
      0
INTELLEKTTRADE
05 октября 2016, 01:15
По поводу разницы… Кто то жестко арбитражит на этой разнице. Ибо раньше была волатильность «прямая», сейчас же идет волатильность спот-фьючерс.
0
INTELLEKTTRADE
05 октября 2016, 01:21
Вы в таблице, где расчитываете спот и фьючерс не включили даты экспираций. А надо бы.
0
- Павел Крапчитов
  05 октября 2016, 07:05
  INTELLEKTTRADE, Там фьючерс синтетический.
  +1
Кухонный трейдер
05 октября 2016, 06:15
Есть нюансы:
— арбитражеры торгуют «большие» отклонения от расчетов, возможно, что текущая цена актива станет ниже фьючерса;
— дивиденты;
— банковский процент по депозитам — величина неточная.
0
IgorMushtriev
05 октября 2016, 12:49
Добрый день, Павел!
Спасибо за очередную серию.
1.Вопрос: Вы много говорили про риски, но ни слова не сказали какую систему управления капиталом применяете в своих системах. (Помню, что в предыдущем сериале брали 50 000 руб, делили на 2. И рисковали одной частью. Размер этой части — 25 000 разделили на размер ГО 5400. Получили 4 контракта. ) Здесь получили 5 контрактов. Дали 3-м системам по 1 шт. и одной 2 шт.
Получается, что у Вас используется эмуляция системы «торговля 1 лотом».
Каким образом будет выполняться наращивание позиции?
Или это не предусмотрено сценарием?
2.Пожелание: В табличке, где Вы считаете прибыль/убыток предлагаю сделать 2 колонки:
— текущая прибыль/убыток — это уже есть: считается от стартового капитала;
— убыток/прибыль в сделке — т.е. брать изменение к началу сделки. Это поможет получить статистику по количеству прибыльных/убыточных дней. Да и другую.
Спасибо.

0
- Павел Крапчитов
  05 октября 2016, 13:03
  IgorMushtriev, Наращивание не предусмотрено. Убыток по сделке — сделаю.
  0