04 октября 2016, 23:27
Арсенал для новичка. День второй
Рынок Si сегодня, если не считать слегка бодрого утра, спал. Немного отличилась откатная стратегия, которая входит в «Арсенал для новичка». Она помогла компенсировать небольшой минус, появившийся в первый рабочий день.
Параллельно с работой «Арсенала для новичка» продолжаю моделировать мыслительный процесс алготрейдера. Сегодня сравнивал цены на фьючерс Si с ценой доллара на споте. Попытаюсь на этом оформить некую торговую идею в форме тслабовского скрипта.
Все это в прилагаемом видео.
Президент по добыче Exxon Mobil заявил, что при Трампе маловероятно существенное увеличение добычи нефти в ближайшие годы.
Bloomberg| Tuesday, November 26, 2024 | 3:00 PM ES
Производители не...
YgrOK, возможно нужные люди уже давно знают и объем и цену допки. И шортят под это дело. Потом полученными с допки бумагами шорт закроют с хорошим профитом.
D-Aleksandr, без плеча? зачем переживать то? Все хорошо, отличная инвестиция. уже весной все окупится уверен почти на сто процентов. С плечом позиция может не дожить до этого времени )
Gotamcity77, увы, так всегда и бывает.
Хоха51, я бы даже отвечать не стал тому, кто либо искренне не видит, либо просто не хочет видеть субстанциональную разницу в стратегиях органического роста и накопления жира по средствам m&a сделок...
Все днища пробиты, теперь вниз всегда.
Вадим Рахаев, вопрос требует глубокого изучения — если золото будет в эпицентре — температуры, давления — не запустится ли распад или термоядерный процесс?
*sarcasm
ИМ, это означает, что через два года ему смертную казнь заменят на пожизненное или другой срок(редко)
ВК в своём репертуаре. Кто-то на 1;2;3%%, а эта бумажка аж на 6 с небольшим. Уже никто в неё не верит.
и что это значит? уйдет с рынка компания?
FV = Sх(1 + r х T/360)
где FV — стоимость фьючерсного контракта на биржевой актив;
S — рыночная цена актива на физическом рынке;
r — банковский процент по депозитам;
T — число дней до окончания срока действия фьючерсного контракта или его закрытия.
Т.е. чем меньше ставка и чем ближе к экспирации, тем меньше разница между базовым активом и фъючерсом.
Роботы-арбитражеры как раз и торгуют разницу между реальной и расчетной ценой актива (S).
Ребята, где Вы все учились торговать. Все что не найду в смарт-лабе засрали, это пропы и похожие конторы(ЮТ, кселиус и т.д). И не могу понять как можно научиться торговать. Хотелось бы фючерсы и акции США.
добрый день, INTELLEKTTRADE,
на сайте ТСлаб есть очень много полезных видео.
Рекомендую.
— арбитражеры торгуют «большие» отклонения от расчетов, возможно, что текущая цена актива станет ниже фьючерса;
— дивиденты;
— банковский процент по депозитам — величина неточная.
Добрый день, Павел!
Спасибо за очередную серию.
1.Вопрос: Вы много говорили про риски, но ни слова не сказали какую систему управления капиталом применяете в своих системах. (Помню, что в предыдущем сериале брали 50 000 руб, делили на 2. И рисковали одной частью. Размер этой части — 25 000 разделили на размер ГО 5400. Получили 4 контракта. ) Здесь получили 5 контрактов. Дали 3-м системам по 1 шт. и одной 2 шт.
Получается, что у Вас используется эмуляция системы «торговля 1 лотом».
Каким образом будет выполняться наращивание позиции?
Или это не предусмотрено сценарием?
2.Пожелание: В табличке, где Вы считаете прибыль/убыток предлагаю сделать 2 колонки:
— текущая прибыль/убыток — это уже есть: считается от стартового капитала;
— убыток/прибыль в сделке — т.е. брать изменение к началу сделки. Это поможет получить статистику по количеству прибыльных/убыточных дней. Да и другую.
Спасибо.