Проскальзывание в сочетании со спредами = конкретные недоборы профита.

Торгую я золотом. Вчера открыл вечером шорт, поставил цель, заявку и пошел спать. Сегодня цель по споту была достигнута. Цели я расставляю по спотовым котировкам, а работаю то с фьючом, там есть небольшая разница в цене. И вот случается иногда так, что по споту в цель ударило, а по фьючу нет =( и вот тогда я пускаю от руки заявку по рынку и эти моменты не могут не сказываться отрицательно на профите. А если учесть, что GDH2 не самый ликвидный, то иногда до 5-10 процентов от профита теряю. Очень меня эта ситуация огорчет, друзья… Ри — не мой инструмент. Может есть какая хитрость, чтоб с этим плавающим спердом работать?

спред

Pancha

Москва

179

с 23 апреля 2011

15 Комментариев

Victor
25 января 2012, 14:36
А почему нельзя цели по фьючу расставлять, если им торгуешь?
0
- Pancha
  25 января 2012, 14:49
  Victor, по тому, что брокер Финам, в отличии, от всего мира, иногда имеет свое видение цены на золото, и если смотреть только котировки брокера, то он или шипом вас проткнет или не дотянет, или придержит, или передернет. Ну это отдельная тема, а вот со спотом, на мировом рынке, так делать низя, а равновесие, между брокерскими и мировыми ценами, наступит все равно. Вот спот и смотрю…
  0
  - meteop
    25 января 2012, 15:11
    Pancha, по-вашему, у разных брокеров график GDH2 по-разному выглядит?
    0
  - Рублёв
    25 января 2012, 15:13
    Pancha, как такое может быть??
    Если это Фортс, то у всех брокеров одинаковые графики.
    
    А если форекс, то там да, сюрпризы.
    0
    - Pancha
      25 января 2012, 15:26
      Рублев, metetop, smart-lab.ru/blog/33294.php
      тема поднималась
      0
      - meteop
        25 января 2012, 15:32
        Pancha, и что? от брокера это не зависит никак, у всех график одинаковый, это проблема только ликвидности инструмента, а никак не брокера, который по вашему якобы имеет какое-то «свое видение»
        +1
      - Рублёв
        25 января 2012, 15:49
        Pancha, так про это я в курсе, что это на фортс так было. Но это не брокер нарисовал что-то конкретный — такой график у ВСЕХ брокеров Фортс, что Финам, что БКС, что Открытие, что еще кто-то.
        +1
Kulikov Pavel
25 января 2012, 14:37
Нет хитрости надо стратегию пересчитывать. Что бы Средняя положительная сделка делить на Среднюю убыточную была > 3 или 4.
Или сменить инструмент. На котором ликвидность выше.
0
- Pancha
  25 января 2012, 14:53
  Kulikov Pavel, думаю еще год и я брокера сменю, к пендосам уйду.
  0
Сергей Терлецкий (Graffhunter)
25 января 2012, 14:42
Нет смысла бороться с кухней… у них повора хитрее, если только пользоваться программой, которая на терминале делает автоматическую покупку которую не видит кухня… я так понимаю ты на Метатрейдере?
0
- Pancha
  25 января 2012, 14:51
  Graffhunter, квик, просто я впорол сеня по рынку, а он мне в 1.5 доллара спред прикрутил, гнида.
  -1
  - Сергей Терлецкий (Graffhunter)
    25 января 2012, 15:10
    Pancha, По рынку всегда впаривает далеко от желаемого
    -1
    - Pancha
      25 января 2012, 15:29
      Graffhunter, и до ваших денег добрались?
      -1
Александр М
25 января 2012, 19:27
Капитан Очевидность подсказывает, что не надо кидать заявки по рынку.
Маркет-мейкеры на золоте, конечно, ленивые, но если выставить заявку в середине спреда по вкусной для них цене (они арбитражат с западными площадками), то съедят мгновенно.
0
- Pancha
  26 января 2012, 02:36
  Александр Малофеев, я по возможности и не кидаю, а насчет орбитража с Вами согласен, они там подтачивают, но всему же должен быть предел =(
  0

Читайте на SMART-LAB:

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции Сбера и Яндекса

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Идея от аналитиков БКС: дебютный выпуск облигаций DDX Fitness с доходом до 25% за год

Ключевые моменты Рейтинг BBB+ (RU) от АКРА, прогноз «Позитивный» Рублевый выпуск 001Р-01 начнет торговаться 6 марта 2026 г. Индикативная доходность к погашению (YTM) — до 21,9% при дюрации...

БКС Мир инвестиций

10:36

Сделки в портфеле ВДО

📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги : 👉https://t.me/ivolgavdo/78587 Сделки новой недели, как обычно, по 0,1% от активов портфеля за торговую сессию, начиная с...

Иволга Капитал

09:08

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...