В заголовке суть. Это для меня самая полезная книга их всех, а их немало прочитано.
Эту книгу можно «закодить» в буквальном смысле, я был в восторге от изложения простым языком.
Только одно но, если у вас есть уже алгоритмы с положительным МО.
На мой вкус, воды там много, а сути — полторы формулы.
Есть еще на эту тему Дж. Райан, Ларри Вильямс, Торп.
Но никто из них не предложил нормального подхода для портфельного случая. В отличие от Марковица, который подход предложил, только неработающий
SergeyJu, странно, а я был в восторге (читал 3 или 4 раза), половину «закодил» у меня портфель стратегий, пока правда не использую на практике. Насчет полутора формул не согласен, это гениальная книга каких мало. Плюс для фьючерсов и портфеля стратегий все подходит НА практике, бери и пользуйся. гениально, книга имеет практическую направленность.
Здравствуйте, появился вопрос, брокер Сбербанк, на следующую выплату по РКК БО-03 в ожидаемых выплатах написано что не будут выплачены так как дефолт. Как это понимать?
Цели по mix-12.24. Фьючерс на индекс Мосбиржи. Пригодится и для самого индекса. Наверху не добили 291000.
Гэп в индексе, соответствуюший 289550 закрыли,
фибо 0,5=282000 прошли вниз и отскочили ...
Налог на вклады можно снизить: инструкция от эксперта — РБК Каждый год осенью ФНС рассылает налоговые уведомления, которые содержат информацию о начисленных налогах физических лиц с их имущества: недв...
Налог на вклады можно снизить: инструкция от эксперта — РБК Каждый год осенью ФНС рассылает налоговые уведомления, которые содержат информацию о начисленных налогах физических лиц с их имущества: недв...
{ Припев }
Listen ganjaman, I'm a rude boy
Mista bombaclat, I need a pretty girl
Police is Babylon, cash money rule
I smoke many spliff, jungle jarhead school
Listen ganjaman, I'm a rude boy...
Сегодня ровно 37 лет как на фондовом рынке США случился черный понедельник: 19 октября 1987г индекс Dow Jones потерял 22,6%, одной из причин называют алгоритмическую торговлю — СберИнвестиции Сегодня ...
Есть еще на эту тему Дж. Райан, Ларри Вильямс, Торп.
Но никто из них не предложил нормального подхода для портфельного случая. В отличие от Марковица, который подход предложил, только неработающий
http://smart-lab.ru/books/top/