Каково минимально достаточное количество сделок для оценки работоспособности ТС? Вопрос новичка.

30

все зависит от вашей выборки, может и мульена не хватить.

Сделка понятие относительное. Можно одну большую сделку разбить на сто маленьких. И получится что в первом случае недостоверное количество сделок, а во втором достоверное?)

От 500, но важна выборка! Её лучше проводить на смешанных участках, где есть как тренды, так и проторговки с различной длиной волны. Это будет стресс-тест для системы!)

100 000 сделок достаточно будет

Важно не количество сделок, а максимальная просадка- если система дерьмовая и просадка достигнет, ну скажем 25% можешь сразу в ведро ее... 

Считать работоспособность ТС по статистике за определённое количество сделок-это большое заблуждение, удачно навязанное толпе. Танцевать нужно не от статистики, полученной на количестве сделок, а от теоретического обоснования концепции, которая лежит в основе ТС. на истории можно только проверить предположение коцепции, а для этого хватит любого количества сделок. Например, есть краткосрочная ТС, основанная на эксплуатации некоторой неэффективности рынка, и долгосрочная ТС основанная на ловле долгосрочных трендов на портфеле фьючерсов. Протестировав первую ТС за год получим 100, 1000, 10000 сделок которые показывают что ТC работает. Но это вовсе не значит что неэффективность сохранится и дальше, она может неожиданно пропасть, что как правило и происходит, а ТС резко перестанет зарабатывать и пойдёт  в минус несмотря на любую статистику. Это всегда происходит с краткосрочными ТС. Статистику по долгосрочной ТС, ловящей тренды, можно и не набрать, особенно на тикерах, появившихся недавно, но несмотря на это, вторая ТС будет оставаться прибыльной по причине, что  тренды  время от времени случаются по природным, политическим, экономическим причинам, поэтому вторая ТС будет зарабатывать, это и без статистик понятно.

сотка, если скальпер, то 500-1000

от 1

Вариантов много, но суть одна — чем меньше времени система находится в позиции — тем больше должно быть сделок в тестировании. Каждый для себя выбирает наиболее оптимальный по соотношению эффективность/затраты.
Мой личный вариант такой:
— для внутридневных и краткосрочных стратегий (хфт и скальп не практикую): минимум — пол года, оптимум — год;
— для среднесрочных стратегий — не менее 3-х лет;
— долгосрок — бэктест, как таковой, не выполняется, т.к. все мои долгосрочные стратегии основаны правиле, что убыток мы можем получить только в случае банкротства компании и исключения из листинга.

есть инструменты и на них проверка в режиме реального времени, в историю не смотрю.

вы сами себе отвечаете. В чем проблема посмотреть на истории ?