Опционы на американском рынке.

Всем привет.Вот и прошло пол года как я начал торговать на американских биржах опционами.Я занимаюсь в основном продажей дальних опционов и почти никогда не держу их до экспирации-роллирую или по страйкам или календарно.Торговля моя достаточно рискованна.Но в последние месяцы мой риск состоит только в нехватке маржи, цене актива очень далеко до моего проданного страйка.В последний месяц к опционам добавил немного фьючерсов.Доходность получается на текущий момент очень высокая, она намного превзошла планируемую доходность.В дальнейшем вполне вероятно доходность будет ниже.Рекомендую вам американские биржи-огромный выбор инструментов и огромная ликвидность.Это позволяет применять различные методы торговли.Ну и конечно же учитывая происходящее в России и планируемое-желательно как можно скорее выводить деньги из такой опасной страны.Предпочтительно в долларах.
Здесь я написал мои рекомендации для желающих торговать на американских биржах:

smart-lab.ru/blog/352086.php

Вновь всем напоминаю-выбирайте только настоящего крупного американского брокера.Никаких кухонь и офшорных прокладок.
Всем удачных торгов!
Торгуйте опционами.

опционы на америке

Сумрак

Немезида

2 408

с 4 марта 2016

30 Комментариев

Дар Ветер
28 сентября 2016, 21:50
пол-года, это понятно, в январе 2016 как и в августе 2015 с такими рисками (на все доступное ГО) как вы берете — вы бы стартовали с новым депозитом, или вы так и сделали и именно поэтому пол-года? ) продажа дальних страйков с 90% вероятностью прибыли — абсолютно реальная стратегия, но в формате позволяющем долгосрочное выживание она дает в руках мастеров 20-25% годовых с периодическим влетом в -30-40% на черных лебедях когда страйки в 10% от цены входят в деньги…
+1
- Dmitriy Po
  28 сентября 2016, 22:14
  Дар Ветер, вероятность вероятностью но опционы товарняка-это абсолютно далекое от вероятности. Я хотел бы посмотреть на реальные счета нынешних «голых» продажников и сколько они проживут.
  С уважением!
  0
- Сумрак
  29 сентября 2016, 05:29
  Дар Ветер, Как раз в январе я и заработал хорошо на падении в России и в марте перешел на американский рынок.Я продаю дальние края 30-50% от цены актива и не держу опционы до экспирации.
  я все еще в процессе обучения торговле на биржах в сша, еще есть некоторые неизвестные моменты по торговле там
  0
  - Дар Ветер
    29 сентября 2016, 06:47
    Сумрак, не знаю про россию но в 30% от цены на ликвидных продуктах с бетой в районе 1 вообще нет никакой премии, а там где есть там жахнуть и 30% может, смысл один, если делать это на всю маржу вы долго не продержитесь
    0
    - Сумрак
      29 сентября 2016, 07:11
      Дар Ветер, именно в России нет таких возможностей, ликвидности и выбора инструментов как на америке
      поэтому я и перешел торговать на америку-там всегда найдется хороший инструмент для торговли опционами и премия может сравнительно небольшая, но есть
      как я уже говорил-я не держу опционы до экспирации, закрываю позицию и открываю другую в том же инструменте или в другом-это очень удобно и сравнительно безопасно
      0
  - Zuccer0
    25 ноября 2016, 14:40
    Сумрак, это тема, ни кого не слушай, путь верный! недельки глянь… Но доходность у тебя слишком большая, это риски завышенные, может накрыть за раз
    0
    - Сумрак
      29 декабря 2016, 21:26
      Zuccer0, да теперь стараюсь спреды создавать-это немного безопасности прибавляет
      0
Dmitriy Po
28 сентября 2016, 22:10
Можете уточнить на чем торгуете и какие страйки брали? Также, сколько маржи вам не хватает и что вам пишут ваш брокер на эту тему? И что значит-не хватает маржи-по вашему. Также, какой у вас счет-сколько? В каком FCM у вал клиринг? Что значит-«добавил фьючерсов?» И это при нехватке марже или как? просто фьючерсы, покрытые фьючерсы или как?
Я торгую на опционах товарняка США 6 лет.
Я лично не рекомендовал бы голые продажи. Много людей «исчезло» со счетами, но это личное дело каждого.
С уважением!
0
- Сумрак
  29 сентября 2016, 05:34
  Dmitriy Po, торгую по разному, страйки дальние, до экспирации никогда опционы не держу, счет пока менее 100 тонн баксов
  я создаю своего рода «прикрытый интрадей!, но измененный и постепенно
  спасибо за рекомендацию
  0
  - Dmitriy Po
    29 сентября 2016, 05:47
    Сумрак, 100 штук это хорошо, сам с такой суммы начинал! Может сказать какие виды контрактов для продаж выбираете, не страйки, а контракты?
    «прикрытый интрадей»- дальние страйки сколько держите?
    По экспирации опционов я очень много знаю
    С уважением!
    0
    - Сумрак
      29 сентября 2016, 05:59
      Dmitriy Po, прошу прощенья, но информацию чем торгую не раскрываю
      держу примерно около месяца плюс-минус 1-2 недели
      0
      - Dmitriy Po
        29 сентября 2016, 06:26
        Сумрак, ничего страшного, но, если честно, немного не понимаю почему не говорите! Вы же не говорите когда и в какой момент и почему продаете. Но это ладно, а как тогда интрадей делаете, если держите опционы около месяца?
        С уважением!
        0
        Сумрак
        29 сентября 2016, 07:08
        Dmitriy Po, это не совсем интрадей, это скорее временная подправка позиции фьючерсом, фьючерс может быть закрыт в тот же день или через 2-3 дня
        0
        Dmitriy Po
        29 сентября 2016, 07:15
        Сумрак, то есть, на проданные опционы покупаете фьюч. Но проданные дальние не стареет за пару дней, а движение фьюча, даже у самого минимального- за один процент роста или падения это плюс или минус от 1200 долларов, в зависимости о контракта. Мы говорим о товарнике США. О чем это говорит-вы, по сути, торгуете не опционами, а фьючерсами. Более того, опцион, да хоть 30 у вас продано, ну постарел, в лучшем случае. если стоит на месте на доли процента за день, если идет против опциона, то дорожает или не стареет, а движения фьюча против проданых-это сразу и только с одного фьюча за неск минут или плюс штука или минус. А если у вас фьюч-а это постоянно в течении дня происходит- двигается еще и не туда от проданных опционов- вы дико влетите.
        С уважением!
        0
        Сумрак
        29 сентября 2016, 07:56
        Dmitriy Po, я же говорю-фьючерс открывается на короткий промежуток времени и то нечасто, бывает вместо фьючерса покупается ближний опцион и тоже не держится до экспирации-как только цена купленного опциона вырастает позиция тут же закрывается
        основная позиция у меня всегда в проданных дальних опционах, иногда также покупается немного опционов и еще реже фьючерсы используются
        вот чтобы не влететь я фьючерсы использую редко и на короткий срок, было даже фьючерс существовал всего пол часа и потом был закрыт
        0
        Dmitriy Po
        29 сентября 2016, 08:03
        Сумрак, понятно
        0
Denis-ka
29 сентября 2016, 13:23
Сумрак, мои поздравления с освоением Амеров, если не секрет чз какого брокера работаете? И какой у них минимальный депозит для возможности продажи непокрытых / частично покрытых опционов?
Задумываюсь об альтернативах из за ЧРЕЗМЕРНОЙ «заботы» ЦБ о нас.
0
- Сумрак
  29 сентября 2016, 15:07
  Denis-ka, спасибо за поздравления
  интерактив, от 10 тонн баксов открывается счет, но желательно больше иметь денег-это позволит свободнее торговать и комиссии будут менее ощутимыми
  0
  - Denis-ka
    29 сентября 2016, 15:17
    Сумрак, спасибо за рекомендацию,10-15 тонн вполне. Проблем с открытием непокрытых опционов не возникало? Торг через TWS?
    0
    - Сумрак
      29 сентября 2016, 15:28
      Denis-ka, да твс, проблемы были-я маржу в минус уводил и меня пару раз подрезали, но теперь немного освоился и пока все нормально
      0
boxing
29 сентября 2016, 13:26
Отличная доходность, поздравляю! В общем, мне есть к чему стремиться :) Я вот одновременно начал на ММВБ и на Америке, и как ни странно- на Америке доходность гораздо больше получается.
Наверное потому что торгую в осн. ETN, на росс. рынке таких инструментов нет
0
- Сумрак
  29 сентября 2016, 15:09
  boxing74, спасибо за поздравления
  да америка позволяет использовать различные стратегии и ликвидность огромная-это очень помогает в торговле
  так что продолжайте торговлю на америке-это еще и безопаснее, чем в России торговать
  желаю вам удачи в торговле!
  0
  - ivan tolopeev
    29 сентября 2016, 22:12
    Сумрак, подскажи, пожалуйста, какой софт используешь для анализа опционных позиций.
    0
    - Сумрак
      29 сентября 2016, 22:21
      ivan tolopeev, я все в уме считаю-опционы нелинейны и значит необходимо использовать эту особенность
      0
      - ivan tolopeev
        29 сентября 2016, 22:25
        Сумрак, а в терминале нет такой опции? В квике закладывалась такая возможно, но пока ее не доделали, вроде.
        0
        Сумрак
        30 сентября 2016, 05:52
        ivan tolopeev, когда отдаешь приказ на открытие позиции в опционе там есть профиль эффективности позиции
        0
        Denis-ka
        30 сентября 2016, 16:31
        Сумрак, профиль эффективности в TWS ерундовый (имхо), может я до конца не вкурил конечно, но тупо проанализировать например проданный стренгл и влияние на него выпрямления фьючем или роллирование никак у меня не получалось.
        0
        Сумрак
        30 сентября 2016, 16:35
        Denis-ka, да я тоже не въехал как там общую позицию посмотреть.а не только отдельный страйк
        0
        Denis-ka
        30 сентября 2016, 17:18
        Сумрак, в аналитик РТС не пробовал вручную забить? тот же расчет по БШ поидее, надо только в динамике поглядеть есть ли отклонение. 1 рупь = 1 бакс условно =)
        0
        Сумрак
        30 сентября 2016, 18:21
        Denis-ka, нет, я пока в уме продолжу считать
        0