Смотреть или не смотреть? вот в чем вопрос.

Работает ли анализ объемов?
Объемный вью по RI на 25.01
 
Начало тут.
 
Каждый инструмент имеет свою специфику, и самое важное при объемном анализе — правильно настроить фильтры для каждого ТФ (мои настройки видны на графиках).
 
Например, фРТС.
 
Остановка Движение вверх происходит после раздачи АпТимистам, практически по хаям. На рисунке 1 эта область, отмеченная цифрой 1. Эти дни волотильны, но основные объемы дня проходят в диапазоне цены 1000 руб. ММ продает не суетясь — маленькими лотами.
 

Рис.1
 
На данном графике ТФ-День, шаг цены 500 руб. Зоны накопления объемов внутри каждого из этих трех дней расположены рядом (максимальный объем контрактов в каждой превышает 350 000 шт.). За три дня в ценовом диапазоне 2000 руб. прошло 3 563 663 сделок.

 
Все три дня раздачи создается иллюзия начала ралли ;), хорошие новости, обновление хаев, покупают на ура. Перед началом падения, почти всегда задерг вверх, почти всегда с объемом.
 
Про области 2 и 3, в следующий раз.
 
Все обвалы 2010 года прошли примерно по такому сценарию.
 
Остановка падения происходит по другому. По ходу движения вниз покупают большими лотами или  быстро по времени маленькими,  т.е. всегда происходит аномальный выброс объемов. Очень яркий пример – торги сегодня, см. рис.2
 

Рис.2
 
c 12:40 за 5 минут (область 1) по цене 150,7 прошло 20859 контрактов, хотя обычно, это максимальный объем часа. На ТФ 5 мин. максимальный объем 3-4000 шт. Еще одна особенность – короткий хвостик под объемом 20859 – 1 шаг цены и всего 669 контрактов. Цена колеблется над 150,7, с 14:55 до 15:25, все проливы выкупаются (область 2), в 15:30 свеча без объемов обновляет мин. дня (пугают лонгистов) и цена уходит вверх (область 3).
С таких импульсных выбросов объема начинается рост. Для остановки мощного падения, часто требуется несколько дней больших импульсных покупок. Практически никогда набор позиций ММ не виден так четко, как распродажа.
 
Торговля внутри дня проходит аналогично – от экстремальных выбросов объемов.
 
Вывод: для эффективной торговли объемами необходимо научиться видеть аномальные выбросы объемов большими лотами или быстрые накопления объемом малыми. О том как искать импульсные выбросы объемов — в следующих постах.
 
Вью на 25.01.
 
Из рисунка 2 и описания ситуации видно, что сегодня был мощный импульс вверх.
На рис. 3 видно, что сегодня набран объем 445045 контрактов, что может быть началом формирования разворота.
 
Если сегодня мы уйдем выше 153.0, то говорить о развороте пока рано.
 

 Рис. 3
 
Вот и все. Всем профитов.
 
Если вам интересна торговля по объемам, то здесь можно скачать самые толковые, на мой взгляд, книги на эту тему.