Опционный робот в торговле, снова день 8

Продолжаю рассказ про жизнь опционной позиции, начатый неделю назад в этом посте.

Собственно, мало что поменялось. Поэтому писать раз в день счел графоманством, не стоящим Вашего внимания.
Рынок по сути стоит на месте, автоматическое дельта-хеджирование делает своё благое дело, сокращает мои риски, повышает ликвидность в SRZ6 и поднимает нашу бедную нищую биржу с колен.
А то комиссия со срочного рынка слишком маленькая, мы же понимаем...

В целом неспешный и скучный тета-распад сегодня (27.09.2016, вторник) был прерван утренним движением в Сбере, что заметно сказалось на показателях дохода. Но что за позиция без просадок? =)

Итого текущая позиция:

Нереализованный профит увеличился до +1 007 рублей (грубо +400 рублей за неделю).
За прошедшую неделю не удержался и продал 20 лотов в страйке 15.0.
По соображениям снижения ГО (рисков) выкупил 10 лотов в страйке 16.5.
В итоге имеем сейчас недоделанный проданный кондор.

Кстати, тета позиции примерно 500 рублей/день. Это порядка 125 тыр в год (250 торговых дней).
Учитывая, что вся стартовая (грубо) 75 тыр, то тета-распад имеет доходность 60% годовых.
Тета-распад 125 тыр в год для счета 75 тыр даёт доходность +166% годовых (== 125 / 75 * 100%)

Минус затраты на хеджирование, минус комиссия биржи-брокера и НДФЛ, разумеется.
Но зато хорошо видно, почему так сложно заработать на голой покупке центральных стреддлов:
покупатель стоит против огромной в годовом исчислении теты. А если добавить к
этому, что ГО покупателя будет меньше чем у продавца раза в два, то
и сила тета-распада для симметричной позиции составит уже не 60, а к примеру 120 не 166, а к примеру 250-300 процентов
годовых на использованное ГО.