26 сентября 2016, 15:45
8 месяцев торговли и пара вопросов...
Добрый день, коллеги!
Торгую активно уже ровно 8 месяцев. За это время появилось больше вопросов чем ответов и еще большее понимание того, что ничерта не не понимаю рыночную механику и происходящие процессы.
Если Вам не сложно и Вы понимаете, что происходит на рынке, очень прошу уделить внимание и ответить на пару вопросов(можно в личку)
Буду очень благодарен.
Начнем с определения неэффективности(писал сам, как понимаю):
Неэффективность — ситуация возникающая на рынке и характеризующаяся тем, что текущая цена актива, перестает равняться реальной стоимости этого актива, вследствие чего возникает дисбаланс.
Проще говоря, ситуация когда цена актива здесь и сейчас ниже/выше, чем она будет в следующие периоды времени.
А теперь вопросы...
0) Ранее писал, что хочу торговать рынок, понимать, что происходит и, по возможности, отторговывать проходящее.
Вопрос — возможно ли такое или в конечном счете все сводится к неэффективностям(выждал, всунул-высунул, пошел дальше)?
1) Те неэффективности, которые есть в моем распоряжении предполагают удержание позиции 5-8 часов.
Для себя определил целевое время удержания позиции от 2 до 5 дней(подходит по типу характера, люблю подумать, быстрые таймфремы(менее часа) сознание отвергает)
Вопрос двоякий, существуют ли поддающиеся формализации, неэффективности на таких таймфремах, либо это больше фундаментальные движения слабо относящиеся к ТА/графикам?
Где можно почитать про природу среднесрочных движений, природу появления дисбаланса на таймфреймах 4-8 часов/день(можно на инглише)?
2) Где можно почитать про механику функционирования рынков, работу ММ и т.д.? Может быть у кого-нибудь есть материалы на эту тему?
Если есть трейдеры из Краснодара, с радостью, на возмездной основе, взял бы несколько уроков по механике.
По поводу плечей, умозаключение)
Ранее писал, что плечи-зло и их использование ведет к плохим последствиям для депо.
Тогда в комментариях писали, что это совсем не так и плечи в нужном месте очень даже добро.
Сейчас, с практикой и некоторым опытом, пришло понимание того, что плечи действительно полезная и очень интересная штука.
Именно благодаря финансовому рычагу можно выжимать и 100 и 200% годовых, при конечном, заранее определенном риске.
Все что для этого нужно это малююсенькая неэффективность, которая в состоянии переварить кумулятивный объем.
Вы оказываете рынку услугу, устраняя перекос, рынок вас благодарит премией за риск взятый на себя в процессе устранения этого перекоса.
Результаты...
Большая половина дохода от торговли неэффективностей съедается торговыми экспериментами.
А так в небольшом плюсе, точный сказать не могу, так как потихоньку доливаю средства на счет.
На случай появления вопросов типа, как получилось так, что знаю неэффективности, но не умею торговать?
Дело в том, что неэффективности ищут алгоритмы.
Многих неэффективностей я вообще не понимаю, лишь догадываюсь почему они работают.
Весь трейдинг сейчас сводится к анализу отчетов сформированных роботом и отбору подходящих «неэффективностей».
Всем спасибо за уделенное время)
Торгую активно уже ровно 8 месяцев. За это время появилось больше вопросов чем ответов и еще большее понимание того, что ничерта не не понимаю рыночную механику и происходящие процессы.
Если Вам не сложно и Вы понимаете, что происходит на рынке, очень прошу уделить внимание и ответить на пару вопросов(можно в личку)
Буду очень благодарен.
Начнем с определения неэффективности(писал сам, как понимаю):
Неэффективность — ситуация возникающая на рынке и характеризующаяся тем, что текущая цена актива, перестает равняться реальной стоимости этого актива, вследствие чего возникает дисбаланс.
Проще говоря, ситуация когда цена актива здесь и сейчас ниже/выше, чем она будет в следующие периоды времени.
А теперь вопросы...
0) Ранее писал, что хочу торговать рынок, понимать, что происходит и, по возможности, отторговывать проходящее.
Вопрос — возможно ли такое или в конечном счете все сводится к неэффективностям(выждал, всунул-высунул, пошел дальше)?
1) Те неэффективности, которые есть в моем распоряжении предполагают удержание позиции 5-8 часов.
Для себя определил целевое время удержания позиции от 2 до 5 дней(подходит по типу характера, люблю подумать, быстрые таймфремы(менее часа) сознание отвергает)
Вопрос двоякий, существуют ли поддающиеся формализации, неэффективности на таких таймфремах, либо это больше фундаментальные движения слабо относящиеся к ТА/графикам?
Где можно почитать про природу среднесрочных движений, природу появления дисбаланса на таймфреймах 4-8 часов/день(можно на инглише)?
2) Где можно почитать про механику функционирования рынков, работу ММ и т.д.? Может быть у кого-нибудь есть материалы на эту тему?
Если есть трейдеры из Краснодара, с радостью, на возмездной основе, взял бы несколько уроков по механике.
По поводу плечей, умозаключение)
Ранее писал, что плечи-зло и их использование ведет к плохим последствиям для депо.
Тогда в комментариях писали, что это совсем не так и плечи в нужном месте очень даже добро.
Сейчас, с практикой и некоторым опытом, пришло понимание того, что плечи действительно полезная и очень интересная штука.
Именно благодаря финансовому рычагу можно выжимать и 100 и 200% годовых, при конечном, заранее определенном риске.
Все что для этого нужно это малююсенькая неэффективность, которая в состоянии переварить кумулятивный объем.
Вы оказываете рынку услугу, устраняя перекос, рынок вас благодарит премией за риск взятый на себя в процессе устранения этого перекоса.
Результаты...
Большая половина дохода от торговли неэффективностей съедается торговыми экспериментами.
А так в небольшом плюсе, точный сказать не могу, так как потихоньку доливаю средства на счет.
На случай появления вопросов типа, как получилось так, что знаю неэффективности, но не умею торговать?
Дело в том, что неэффективности ищут алгоритмы.
Многих неэффективностей я вообще не понимаю, лишь догадываюсь почему они работают.
Весь трейдинг сейчас сводится к анализу отчетов сформированных роботом и отбору подходящих «неэффективностей».
Всем спасибо за уделенное время)
9:43
Кстати, помню что первое время (несколько месяцев) после начала СВО акции были заблокированы у меня на счету, а потом появилась возможность ими торговать. С чем это было связано я так и не понял. Знач...
сегодня 30 лет со дня выхода легендарной игрушки DOOM-2
те немногие кто выжил помнят тяжелые и кровопролитные бои в 94м нехватало оружия и боеприпасов силы были на исходе многие бойцы пали тогда бы...
Nordstream, ну продали они эти фьючи, их же потом купить надо чтоб закрыть позицию… как не крути, шортсквиз вероятно будет, манипуляция торговая не более, а урожая ещё долго не будет… если лет деся...
Объясните мне, пожалуйста, почему акции огромного Сбера стоят 300 с небольшим рублей, а Приморье банка 40000?
В Самолёте происходит непонятная и мутная схема с байбэком.
Всем известно что в прошлом году был байбэк, но мало кому известно что половину от выкупленного объёма они продали.
Непонятно где они п...
Danros, дорого, от 5900 и ниже
Что по дивидендам решили?
Все сейчас ищут, приводят, анализируют доводы за выплату или невыплату дивидендов за 2023 год. Но как показал ГП своим поведением — спрогнозировать логикой действия руководства ГП невозможно. Это прос...
Александр Шадрин, я бы с вами согласился, если бы не было ситуации когда у компании долги огромные копятся. А при это менеджмент в обход миноритариев себе кладет зарплаты в разы выше, чем то что пу...
тредер, здесь не дураки сидят. Все давно уже поняли, что znak и тредер — одно лицо))
Если существуют трейдеры, успешно торгующие среднесрок и долгосрок, следовательно >> это возможно.
Я как раз среднесрок и торгую, а неэффективностями даже не балуюсь.
Я мог бы дать вам совет сосредоточиться только на нескольких инструментах, если будете пробовать, но вообще он может быть неправильным. У меня получается торговать только 2-3 инструмента одновременно (причем чаще 1-2), но люди разные и некоторые могут тащить на себе сразу с десяток, а долгосрочники и больше.
Если не секрет, как Вы пришли к среднесроку, через интрадей или целенаправленно начинали со среднесрока?
Спасибо за совет, пока на больше, чем 2 инструмента не хватает времени и сил, так как станок на заводе не ждет)
Но очень быстро понял, что интрадей — не мое совсем (суета достает), постепенно стал искать возможности удлинять позиции. Ну и вот так постепенно накопал нужный таймфрейм.
Неэффективности я не выискиваю, я скорей ищу идеи. Торгую в основном от лонга, поэтому соответственно базовой идеей является поиск бумаг, которые по каким-то причинам могут/должны пойти в рост. Потом пытаюсь увидеть/поймать тренд в них, ну и дальше — что сложней — высидеть его ;)
Хотя подумал сейчас, что в принципе, идея о том, что какая-то бумага недооценена, в какой-то мере может быть названа найденной неээфективностью. Просто я так об этом никогда не думал.