Биржевой грааль на гэпах в нефти: расследование с нуля

За одну сделку на нулевой микросекунде (19:00:00:000000) кто-то навернул весь объём в диапазоне с доллар. Т.е. до 2.1% мгновенной гарантированной прибыли. Либо сама биржа своими механизмами, либо очень «везучий» приближённый к бирже робот.

Стопы всех остальных сработали уже потом.

Без шансов короче.

Микросекунды видны в ленте сделок: колонка «Время(мкс)».
На графике видны только миллисекунды.

Для сравнения: в Ri и Si сделки начались в 19:00:00:007000. Хотя там тоже можно было взять мало рисковый профит. Но, похоже, что схема налажена только по нефти, т.к. там точно известно изменение цены за время клиры.

Буду и дальше следить. Возможно, каждый день такое происходит. Ведь это чуть ли не единственный актив, на который есть цена на зарубежном рынке.

К слову сказать, утром произошло то же самое: кто-то «выровнял» цену на 10 центов, получив гарантированный доход.

Остальные же сделки прошли «намного» позже.

Нефть клиринг грааль гэп

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

206

10 924

с 1 августа 2013

28 Комментариев

$Multifractal$
Multifractal
25 сентября 2016, 01:23
Также смотрите про 11 сентября: расследование с нуля
+1
Logan1085
25 сентября 2016, 07:43
потому что в рф разрешён инсайд, неофицияльно конечно. )) но тем не менее. московская биржа на поверку ни чем не лучше форекс-контор, ну только деньги выводят без проблем если ты заработал! Хотя, если периодически устраивать подставы, шпили, и перестановки цен на 0 минуте и секунде, в этом случае особо много народу — деньги не унесёт, рано или поздно все на геп попадут.
0
- Lomov Tom
  25 сентября 2016, 10:32
  Logan1085, Мосбиржа полостью ведёт себя как форекс кухня. Какие-то подозрительные шпильки на малоликвидных тикерах, например на золоте, постоянно. Проскальзывания круче в разы самых грабительских спредов на форексе и это помимо комиссий. А про утренние гэпы всем известно, чьи-то ордера исполняются по цене закрытия вчерашней сессии, у всех остальных-по цене гэпа, это просто очень большие бабки. Не случайно, что под мосбиржу начинают подкапываться с этими ограничениями, тупо отжать хотят.
  0
  - Майор Эрик Т. Картман Белый
    25 сентября 2016, 13:23
    Lomov Tom, низколиквидный инструмент так и называется «низколиквидным», «неликвидным», «малоликвидным», потому что там мало участников, разряженный «стакан», соответственно и проскальзывания. Если тебе нужно купить 100 контрактов, а по лучшей цене предлагают всего 10, то остальные 90 ты либо не купишь, либо с проскальзыванием. Не лезь в неликвид.
    Как можно в элементарных вещах плавать?!
    Форексник штоле?
    Вот из-за таких и вводят ограничения…
    +2
    - Lomov Tom
      25 сентября 2016, 15:06
      Рустем Закиров, Прикол в том, что там в стакане стоит ММ тысячами контрактов в обе стороны, по обе стороны от него чуваки с на порядок более меньшим количеством контрактов, но шпильки откуда-то всё равно появляются, кто если не ММ их устривает? Он же и на гэпах наваривается. То есть по сути приёмы кухни на реальном рынке, тут и посредником быть не обязательно, всего лишь MM-ом.
      0
      - Майор Эрик Т. Картман Белый
        25 сентября 2016, 15:44
        Lomov Tom, продолжайте наблюдение и поймете, что он там не всегда. Только при низкой волатильности. Мм такой же участник торгов, только с обчзательствами. Ни один мм не будет продавать актив, если в нем мощный аптренд. Это не форекс, где ставки делаются, в которых брокер вторая сторона.
        Если приходит покупатель с большим объемом, любой мм уйдет — ликвидности и без него валом. Цена взлетает. Если за этим активом кто-то еще следит и не согласен с пришедшим покупателем, то будет ему продавать. Цена может вернуться. Вот тебе и шпиль на неликвиде. Мм и рядом не стоял. Не его это задача. Его дело дать возможность купить продать актив во время затишья.
        На пальцах.
        В голубых мм нем нужен, там желающих всегда достаточно.
        0
    - Lomov Tom
      25 сентября 2016, 15:12
      Рустем Закиров,
      Как можно в элементарных вещах плавать?!
      Форексник штоле?
      
      Просто сравниваю будни торгов на forts с таковыми же на CME и нахожу на forts-е много «кухонного» чего не наблюдается на CME.
      0
      - Майор Эрик Т. Картман Белый
        25 сентября 2016, 16:33
        Lomov Tom, можно конкретику? С фактами?
        0
- Андрей К
  25 сентября 2016, 12:44
  Logan1085, в данном случае, причем тут инсайд?
  0
- Майор Эрик Т. Картман Белый
  25 сентября 2016, 13:17
  Logan1085, во первых, инсайд официально запрещен. не путайтесь. запрещенным законом инсайдом пользуются во всем мире. не только в РФ.
  шпили? перестановки цен? ты о чем вообще?!
  0
- Феликс Осколков
  25 сентября 2016, 15:23
  Logan1085, инсайд по бренту, ну-ну?
  0
Майор Эрик Т. Картман Белый
25 сентября 2016, 10:39
Что Вы несете?!
0
- $Multifractal$
  Multifractal
  25 сентября 2016, 10:45
  Рустем Закиров, нехватает рейтинга понять?)
  0
  - Майор Эрик Т. Картман Белый
    25 сентября 2016, 11:35
    Collapse, да я о первых двух комментариях
    +1
    - $Multifractal$
      Multifractal
      25 сентября 2016, 11:36
      Рустем Закиров, тогда «Вы» с маленькой, если «их» много) Вообще да, вопросы ликвидности — это не к бирже… что они несут?) Биржа прежде всего — функциональное оборудование и чёткие актуальные правила. Шпильки — это к маркетмейкерам и всем тем другим, кого нет в это время в стакане)
      +1
      - Майор Эрик Т. Картман Белый
        25 сентября 2016, 12:41
        Collapse, автозамена. Удачи.
        0
      - Майор Эрик Т. Картман Белый
        25 сентября 2016, 13:15
        Collapse, со смартфона пишу, он же «умный», вот и меняет порой ну в ту сторону.
        А по теме, не поймешь народ. Одни хотят достойную современную инфраструктуру, с широкими каналами доступами, высокой скоростью подключения, а потом жалуются, что высокочастотники не дают ручками торговать. Жалобы на маркетмейкеров вообще абсурд — биржа сама себя в убытки должна загонять на неликвидных инструментах?! Два из трех занимаются разгоном депо на алгоритмах, которые они сами не понимают, с помощью кривых роботов, и потом плачут, что их арбитражеры при новостных импульсах выносят...
        У одного вон вообще инсайд разрешен ))
        
        0
        Logan1085
        25 сентября 2016, 17:55
        Рустем Закиров, формально разрешён! это значит что конечно же запрещён, но для вас и меня, а вот для нужных людей нет, вы слышали чтобы в РФ кого за инсайдерскую торговлю посадили? нет, не слышали!!! ))) и я не слышал!!! А в США садят да по факту она есть и там и там! Только у нас это норма! У нас норма заниматься правильно термин забыл «спуфинг» или как-то так, когда ты ставишь в стакан большую заявку, а перед тем как до неё цена дошла ты её снимаешь и так хомячков пугаешь, что не видели в стаканах плиты которые исчезали когда ты их купить пытался и зачастую было такое что и купить то не получалось эти 250000 заявок даже одну ) а за границей это под запретом. Так что не надо рассказывать, московская биржа и срочка почти ничем от кухни форекса не отличается ) в некотрых случаях даже хуже, и шпили и всякая фигня творятся и на BR, RI, SI, SR, MM хотя там же вроде есть ликвидность и в стакане на открытии есть куча заявок чтоб цена не устраивала перестановки, а нет не очень большой объем! выносит весь стакан! Потом по цене остановки идёт всплеск объемов — посмотрите тиковый график! Т.е. в стакане есть приличный встречный объем, происходит некое исполнение по цене закрытия, потом еще небольшой объем на промежутке, наверное чтобы снять подозрение и потом всплеск объемов закрыли хомячков, т.е. нас с вами по не очень хорошей цене. советую открыть тиковый график на фортс и просмотреть как открытия проходят, чисто интуитивно возникнет множество вопросов к бирже!..
        0
        Майор Эрик Т. Картман Белый
        25 сентября 2016, 18:36
        Logan1085, нет такого «формально разрешен». Запрещен, для кого-то формально конечно же. Как и везде. И в тех же США. Вы что же считаете, что там никто, зная о завтрашней публикации негатива, не встанет в шорт?! Ну да, держи карман шире! Не сам, так через других.
        «потом еще небольшой объем на промежутке, наверное чтобы снять подозрение» — серьезно?! То есть вот прям, чтоб снять подозрения?! То есть вариант, что робот или трейдер снимает заявки на продажу, когда цена мощно пошла вверх, не рассматривается? Она же не просто так вверх (или вниз) пошла, кто-то покупает, на новости, или по плану, и значит перевес в его сторону, если цена движется. И зачем тогда стоять против локомотива? Все разбегаются, кто ближе, не все успевают, тормозят движение, кто дальше- успевают сойти с рельс, стакан пустеет, локомотив проскальзывает вперед. Если бы у всех реакция была мгновенная, цена бы сплошными гэпами двигалась.
        Вы все ищете то, чего нет. Лучше время на другое потратьте, чем за на теорию заговора.
        0
        $Multifractal$
        Multifractal
        26 сентября 2016, 02:40
        Рустем Закиров, согласен: большая заявка имеет право быть поставлена и снята когда угодно. В этом и заключается спекуляция: поставили подальше от спрэда в надежде на выстрел-откат и, как следствие, мгновенную прибыль, а цена подошла к заявке медленно локомотивом, то по условию такой ТС заявку нужно снять. И что тут такого? То, что спекули обломались, захотев навариться на покупателе? А не тут-то было, их нажучили самих, ну и что? А в Америке как? Поставил заявку, — убрать не можешь вообще? Иначе суд и штрафы? Бред.
        0
        $Multifractal$
        Multifractal
        26 сентября 2016, 02:39
        Logan1085, согласен с Рустемом
        
        smart-lab.ru/blog/352040.php#comment6258544
        0
Чарльз Маккей
25 сентября 2016, 10:50
Вот что бывает, если не читать сайт биржи.
0
trader_95
25 сентября 2016, 11:09
не более чем математическое совпадение, как сказала Эллочка)
0
К.О'Тяра
25 сентября 2016, 11:53
странно, что народ не снял покупки перед началом торгов… и 200 и 500 контрактов без присмотра были оставлены — не мониторит зарубежные площадки чтоль?

а то, что алгоритм давно работает неудивительно — утренние и вечерние микро-гэпы у нас постоянно. На этом и пасется))

1) простым смертным недоступно, но брокер может выставлять заявки минут за 10-15 до начала торгов.
2) я думаю тут какая-то малоизвестная фишка с приоретизацией заявок… всякие fill-or-kill могут иметь более высокий приоритет напр.
+1
- $Multifractal$
  Multifractal
  25 сентября 2016, 12:08
  К.О'Тяра, я тоже сначала было подумал, что кто-то ведь собирает деньги, а кто-то их и раздаёт… Но потом понял откуда раздающие появляются. Не могут абсолютно все мониторить свои заявки. Ну оставил кто-то пару-тройку контрактов шорт покрыть ну и что? Может даже у него сетка стояла. Такие случайные крохи были и будут. А вот кто-то нашёл способ их регулярно все собирать…
  +1