Давайте исходить из того, что матожидания на рынке нет!

он не совсем прав. Сама по себе «одинаковость» события не обязательно должна быть идеальна, там возможны любые диапазоны и допущения. Если бы нас так зациклило на точности, мы не смогли бы никогда вычислить, например, квадратный корень произвольного числа. 2 человека одинаковы в том, что имеют руки ноги и голову, но разные в том что имеют разные рожи, предпочтеия и тп. Их можно считать одинаковыми, с определеной точки зрения. Никакой «одинаковости» самой по себе, без критериев ее, не существует

Давайте исходить из того, что матожидания на рынке нет, то есть делать на рынке нечего, никто никогда не заработает

Матожидания нет только у величин с бесконечно большим правым или левым «хвостом» значений. Если принять за аксиому, что цены больше, либо равны нулю, то отсутствие матожидания будет тогда и только тогда, когда цены улетают вверх «ракетой» без коррекций.

Если мат. ожидания нет, то соответственно входы и выходы в рынок тоже можно списать на случайное событие. Так как мы не можем прогнозировать процентное соотношение прибыли и убытка. В итоги получаем совершено случайный вход. (Он даже может быть по какой-то системе но суть это не меняет). Находясь в позиции начинаем увеличивать шанс на взятие прибыль. А это уже воля случая. Следовательно если мат. ожидания нет, то все сделки будут совершенно непредсказуемые. Вопрос в следующем как получить прибыль в случайном событие.

МO = Т*N% / L*n%  (больше единицы  хорошо, меньше плохо) 
Или    T*N% — L*n% (больше нуля — положительное, меньше — отрицательное) . 
Естественно выборка берётся на бэктестах тысяч и тысяч сделок .
Без данного условия не работают никакие алгоритмические системы. 
Впрочем никого никогда не стоит переубеждать. Тем более я не алготрейдер.
Но хочу сказать, что в моей ручной торговле если придерживаюсь определённых алгоритмов — вывозит, не придерживаюсь — приходит пес*да.

Я скажу чисто за себя, На прошедшей неделе начал умничать —  торговал против своих же алгоритмов из жадности. Допустил убытки на очень хорошем рынке .

>0 матожидания нет а статистическое преимущество есть? да пожалуйста, какая разница-то?

TATARIN30, прикольно Ильнур) он же описается)) выйти в публичную работу) где сразу видно будет кто во что горазд) разбегутся все его клиенты настоящие и будещие кому мозги промываетя  ванюту имею ввиду))

, да, на рынке всегда 50 на 50. но суть торговли заключается в том, чтобы то 1 то 2 рубля ставить на орел ил решку, в зависимости от условий, которые всегда разные

Именно ситуация с эпизодическим преимуществом смещает вероятность " события" например на уровень 70/30. А это уже один из компонентов МО. 
Вероятность 70/30 даёт возможность использовать почти равный стоп и профит. Многие «быстрые» системы используют именно эту компоненту.
Для «медленного» ручного трейдинга  достаточно чаще всего иметь преимущество в движении T>> L. В этом случае вероятность наступления события вполне достаточна 50%. Но есть тн. «трендовики» берущие движ T/L > 5  довольствуются 35=40% успешных сделок. И чувствуют себя хорошо. 

В любом случае, если не работает формула МО приведённая выше, то вся гениальная торговля это грандиозный путь к сливу.  НЕЛЬЗЯ наипать математику. Причём в реальной торговле МО должно быть заложено ВЫШЕ того результата который ты хочешь добиться к примеру за 100, 500 или 10000 трейдов (в зависимости от стратегии). Всегда есть накладки, а для средне-и долгосрочников  лебеди чёрно-красного цвета.

ПС: Кораблю плывущему неизвестно куда ни один ветер не будет попутным. 
Если нет представления о том как и сколько хочешь заработать, то это плохой бизнес-план. 

Торговое преимущество даёт 100% вероятности? или всё же смещает  в какую-то сторону? какими фразами не обзовите — тоже самое.  Мат ожидание . 
Моя задача как торгаша (игрока, наблюдателя, спекуля) знать и находить ситуации когда возникает перевес, преимущество. И лишь в этих ситуациях вступать в игру. Лишь в этих ситуациях я имею определённое преимущество и как следствие, положительное МО .
Преимущество бывает двух видов . 
А всё остальное — абсолютно согласен. Дискуссия ни о чём. О разном названии одного и того же понятия с точки зрения обобщённой теории и частного случая.

 Естественно со скальперской стратегией на минутках фьюча Насдака  не надо лезть в часовик Роснефти . 
И даже торговля фишек ММВБ по днёвке имеет огромные отличия от часовика. 
Есть общие базовые принципы для почти всего ликвидного, но тут не об этом.

Хотел очень ценное и доброе сказать, но не буду. Обычно все «наполненные знанием» умы после этого плюются, забрасывают камнями и тухлыми яйцами. 
Успехов!