22 сентября 2016, 12:11

Интересует мнение ставить на реал или нет

Здравствуйте,
бесконечно проверяю различные ТС(увиденные, придуманные, доработанные).
Вот результаты последней. Торговля фиксированным лотом(1 лот фьючерса РТС), ещё тестил тоже самое на MetaTrader5, результаты похожи, с отличием конечно на реальных тиках, но тоже в плюс 90000 и просадка увеличилась(но в MT5 просадка зависит от первоначального баланса, я считаю не очень корректно)

Интересует мнение:
1. не большая ли просадка?
2. мнение о последних 1,5 месяцах?
3. рискованно ли с такими результатами ставить на реал?

За Ваши мнения, критику, замечания буду ОЧЕНЬ благодарен.

алготрейдинг ТС мнение по рынку

Федор Коханов

Пермь

с 30 марта 2016

29 Комментариев

ves2010
22 сентября 2016, 12:39
а в чем проблема протестить с 2008г??? у тя тест на одной фазе рынка
конечно ставь… сразу поймешь что работает а что нет…
+2
SergeyJu
22 сентября 2016, 13:47
Доход на сделку маловат, исполнение должно быть качественным, могут быть подводные камни.
0
in_line
22 сентября 2016, 15:33
Я бы не поставил, средняя сделка маленькая
0
- Федор Коханов
  22 сентября 2016, 15:47
  Dmitriy Tomarov (in line), а сколько должна быть?
  0
in_line
22 сентября 2016, 19:25
Должна быть значительно больше чем возможное проскальзывание. Как вариант этого добиться перейти на старший фрейм / уменьшить количество сделок.
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 07:14
  Dmitriy Tomarov (in line), вот исходя из картинки результатов средняя сделка 743,96 или 0,90%, Вы её имеете ввиду увеличить надо? или 65,82?
  0
in_line
23 сентября 2016, 08:07
Та, которая 65,82, но я больше ориентировался на цифру в процентах 0,08%. Просто попробуйте на тесте к комиссии добавить возможное проскальзывание, картина будет яснее. На системе с маленькой средней сделкой эквити может измениться кардинально
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 09:46
  Dmitriy Tomarov (in line), скажите, а сколько достаточное число в процентах? были результаты 0,17%(комиссия 1) и 0,15%(комиссия 10), соответственно: Чистый ПУ 97137,73 и 84123,73, просадка 4,42% и 4,91%
  0
in_line
23 сентября 2016, 09:57
Какого-то конкретного значения не назову.Лично я для фьюча РТС заложил бы проскальзывание 50 пп, и смотрел эквити.
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 10:29
  Dmitriy Tomarov (in line), у Вас рыночное открытие? Всмысле у меня с отложниками и стоп-лоссами робот имеет дело и там можно указать максимальное число пунктов на проскальзывание.
  0
Clansman
23 сентября 2016, 10:49
протесть за больший период, года с 2009, это будет более репрезентативно
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 11:12
  Clansman, тест с 2008.01.01 по 2016.09.31 только уже на 1 мин(раньше было на 5 мин), тоже в плюс
  
  0
  - Clansman
    23 сентября 2016, 11:43
    Федор Коханов, низкий профит фактор, а в реале он будет ещё ниже. И при таком количестве сделок очень критично проскальзывание, вы какое закладываете в тест?
    0
    - Федор Коханов
      23 сентября 2016, 11:44
      Clansman, у меня отложники и стопы, рыночных в данном роботе нет
      0
      - Clansman
        23 сентября 2016, 12:35
        Федор Коханов, ну так там же тоже может быть проскальзывание
        0
        Федор Коханов
        23 сентября 2016, 12:41
        Clansman, его можно ограничить
        0
        Clansman
        23 сентября 2016, 12:51
        Федор Коханов, ну так а какое максимальное проскальзывание вы закладываете в итоге?
        0
        Федор Коханов
        23 сентября 2016, 12:57
        Clansman, в итоге проскальзывание я толком и не учитывал, А в TSLab не в курсе как проскальзывание учесть? В комиссию закладывать?
        0
        Clansman
        23 сентября 2016, 13:01
        Федор Коханов, да в комиссию, просто при таком количестве сделок даже добавление проскальзывания в 10 пунктов превратит эту систему из прибыльной в убыточную
        0
        Федор Коханов
        23 сентября 2016, 13:21
        Clansman, печально что в tslab нет механизма учета проскальзывания. На мой взгляд подошло бы даже простой рандом с учетом волатильности. Т.е. чем больше волатильность тем больше вероятность проскальзывания и само проскальзывание вероятнее больше. Такой блок можно в C# закодить, только вот разбираться с API нет желания
        0
        Clansman
        23 сентября 2016, 13:23
        Федор Коханов, а чем не устраивает просто заложить в комиссию?
        0
        Федор Коханов
        23 сентября 2016, 13:32
        Clansman, тем что проскальзывание это вероятное событие, но не обязательное, т.е. при достаточно спокойном рынке зачем брать лишнюю комиссию
        0
        Clansman
        23 сентября 2016, 13:57
        Федор Коханов, в любом случае будет некое среднее проскальзывание, его и закладывай
        0
        Федор Коханов
        23 сентября 2016, 14:42
        Clansman, ну да, спасибо
        0
in_line
23 сентября 2016, 10:52
Если открываетесь лимиткой, то тогда по идее проскальзывание не важно. Я всегда считаю на открытие по рынку, с проскальзыванием. Пробуйте, сравнивайте показатели тестера с тем что будет в реале. В любом случае, чем меньше средняя сделка, тем меньше нужно изменитьбся рынку чтобы система перестала работать.
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 11:12
  Dmitriy Tomarov (in line), понятно, спасибо
  0
Sergey Pavlov
23 сентября 2016, 13:05
Старайтесь добиться средней сделки в 0.2%. Для таких роботов это уже имеет смысл. Потестируйте. Через недельку торговли сделайте сравнение. Например, в реальных торгах вы получили +0.8%. Это здорово, повезло на данном участке рынка. Теперь посчитайте, какой на этой же неделе была расчетная средняя сделка. Если окажется, скажем, +0.95%, то торговать в таком виде систему бессмысленно.
0
- Федор Коханов
  23 сентября 2016, 14:43
  Sergey Pavlov, хм, учту и попробую, спасибо
  0
ch5oh
27 сентября 2016, 18:49
В целом боковик полтора месяца в пределах исторического тестирования.
Имеет смысл погонять на реале, набрать примерно сотню реальных позиций и потом сравнить их реальный результат с тестированием на том же интервале времени.
0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Интересует мнение ставить на реал или нет

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Интересует мнение ставить на реал или нет

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают