Бэквордация между RIH и RIM 2500 пунктов!!!!

Кто что думает по этому поводу?

До экспирации осталась неделя, а они и не думают сходится…

Бэквордация фьючерс на индекс РТС

Badamian

Москва

с 5 марта 2011

14 Комментариев

asf-trade
09 марта 2011, 12:26
а они и не сойдутся…
0
Badamian
09 марта 2011, 12:45
не помню у кого, но читал в блоге, что типа в предпоследний и последний день до экпирации раздвижка значительно сокращается, правда не в ноль но значительно… кто-нибудь пробовал торговать «календари»?
0
- asf-trade
  09 марта 2011, 12:48
  дивиденды…
  0
Ник
09 марта 2011, 12:47
на след контрак уже дивид. доходность заложена… спред между индексом и фьючем будет сокращаться после выплат…
0
- Badamian
  09 марта 2011, 12:50
  а причем тут индекс???
  разговор идет о РИХе и РИМе…
  0
Badamian
09 марта 2011, 12:48
зашел 200 контрактов по -2520 пунктов, 7500 профита уже
0
asf-trade
09 марта 2011, 12:49
я в декабре пробовал, чего-то даже утащил. но там не было дивов.
0
- Badamian
  09 марта 2011, 12:52
  asf, если бы была в RIM'e дивидендная доха, то по определению он должен торговаться выше RIH'а… а он ниже на 2500 пунктов
  0
  - asf-trade
    09 марта 2011, 12:54
    нет.
    
    точка отсчета индекс РТС. на экспирации РИХ будет стремиться к индексу. РИМ будет в беквордации, ибо в индексе на период март — июнь отсчеки по дивам, а фьюч их дисконтирует. по мере того как отсчеки будут проходить беквордация РИМ — РТС будет сокращаться.
    0
Badamian
09 марта 2011, 13:15
да, с этим согласен, только сейчас между индексом и RIM'ом бэквордация 3000 пунктов грубо говоря, и это за три месяца 1,5%, получается в теории годовая дивидендная доходность на нашем рынке 6%, в пору РФР переводить в развитые из развивающихся…
0
- meteop
  21 марта 2011, 17:30
  1,5% не нужно умножать на 4, т.к. дивы выплачиваются за целый год, а не за 3 месяца
  0
Евгений
09 марта 2011, 15:00
Бэквордация эта возникает каждый год. Если работать в RIH на возникновение этой бэквордации, то можно утащить немного от дивов раньше момента их выплаты, правда ликвидность конечно очень плохая в RIM и на много там не набрать.
0
- Badamian
  09 марта 2011, 15:12
  набрать можно частями, я сегодня утром собрал 200к, минут за 10, поэтому возможно все!!!
  0
  - Badamian
    09 марта 2011, 15:14
    причем профита уже 350 пунктов… думаю до 2000 сузится буду крыть
    0