Торговая система EUR/USD: разворотный паттерн

Паттерны, или формации, являются надеждой и опорой многих торговых систем. По моим наблюдениям, разворотный паттерн в паре EUR/USD повторяющимся образом выглядит на дневных свечах так: цена проходит в определенном направлении не менее n периодов и не менее m расстояния до локального экстремума. Затем обозначается некий реверс, где мы можем подозревать смену тренда. Третьим этапом будет бэктест в зону открытия реверсной дневной свечи, который оставит длинный хвост и даст начало истинному реверсному движению, точкой входа в которое будет упомянутое открытие первой реверсной свечи без последующего возврата к этой точке. 

Покажу наглядный пример, на графике 6Е. Им будет разворот евро вниз 19 августа после окончания аптренда, во время которого цена выросла с 25 июля по 18 августа на 0,0385. День входа в лонг отмечен свечой голубого цвета. Через n периодов роста мы имеем экстремум и реверс, что было 18 и 19 августа соответственно. Разворот, возможно, начался, но мы не могли его распознать, пока он не оказался позади, все как всегда. Но день маджента, 23 августа, чудесным образом дает нам бэктест уровня открытия дня реверса и возможность вскочить на подножку уходящего на юг поезда. Открытие дня реверса 1,13655, хай бэктеста 1,13665, всего -1 пункт, невероятно. 







































Убедимся также, что вход в аптренд был отработан таким же образом. 27 июля лонг от уровня открытия свечи 25 июля 1,09955, при лоу бэктеста 1,0984. Тоже неплохо, -11 пунктов мы бы потерпели ради двух фигур.







































Два примера — еще не закономерность, и есть ряд вопросов, которые архитекторы торговых систем должны решить. По очень предварительным впечатлениям, я бы искала реверс через 18 периодов после предыдущего и после прохождения предыдущим трендом порядка двух фигур (это значит 0,02). Соответственно, целью трейда было бы не менее этой величины при стопе в пределах разумного который тоже необходимо подобрать. Для сбора наблюдений взглянем на входы в июньском 2016 года фьючерсе:



лонг 10.03.2016 1,09035, лоу 1,0853
шорт 13.04.2016 1,1405, хай 1,1417
лонг 01.06.2016 1,1118, лоу 1,1118

Наибольшее отклонение было от входа 10.03.2016, -0,00505, в данной мини-выборке максимальное. Отклонение немаленькое, возможно, даже достойное перезахода? И как мы должны были умудриться зайти в шорт и не быть выбитыми перед Brexit? и что, если эта торговая система работает в последнее время, а 5 лет назад не работала, это дисквалифицирует ее сейчас?

Думайте, господа архитекторы, думайте, не оставляйте всю работу на хрупкие женские плечи. Я больше люблю интрадейные системы, и, признаться, разрабатывать систему, где нужно сидеть в позиции 3 недели, мне немного лениво. Приветствуется конструктивный обмен идеями. Расскажите мне что-то, чего я не знаю.

P.S. Собственно, к чему я веду. Может, стоило купить евро фьючерс сегодня по 1,1261 в декабрьском контракте? В рамках интрадей торговли я покупала 1,1274 к 1,1302, как мелко будет выглядеть этот трейд, если скоро 1,1461, и действительно не будет подъема ставок в сентябре? Троеточие.