Мои итоги ручной свинговой торговли с начала года

Собственно доволен, очень конечно Risk-averse но таковы мои жизненные обстоятельства на текущий момент. Стейт по торговле робота летом уже выкладывал — там шик. Скоро буду готов предложить инвестиционные возможности на условиях торговать со мной (и нашей командой), когда мы не боимся вкладывать свои же деньги в собственные сделки.

Сразу говорю «критикам» которым это кажется «мало» — вываливайте сразу свой стейтмент или пойдете в ЧС за безаргументное шипение.
Кальмар 3.25 — это ребята очень жирно при том, что менее чем за 3 квартала. Стейтмент — аудированный FundSeeder.

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

46 Комментариев

zharkov
09 сентября 2016, 18:35
меня больше впечатлил дродаун… класс!!!
+1
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 18:39
  zharkov, ну при том что это случилось на эпичном падении рынка и второй раз на эпичном не знающем аналогов в истории (черный лебедь) шортокрыле — росте. У меня был дельта-нейтральный портфель на проданных опционах который три раза дико разбалансировало. Нормально вырулил считаю.
  +1
  - zharkov
    09 сентября 2016, 18:41
    Дар Ветер, хм, интересно… ни разу не слышал, чтоб на опционах чел зарабатывал… пишите, мож Вы первым будете
    +1
    - Дар Ветер
      09 сентября 2016, 18:46
      zharkov, я уже их очень изредка торгую — слишком коммис (при том что в IB он практически минимальный) бьет по P/L — нужно иметь счет хотя бы в пару сотен тысяч чтобы через обьемный дискаунт улучшить коммис а когда берешь позицию всего пару контрактов, да еще и кондор из четырех таких — платишь дофига, но когда начинаешь делать корректировки то еще раз пять столько же заплатишь, по итогу мой минус по позициям тогда был равен минусу по коммиссиям. Работа на брокера. Поэтому сейчас я делаю только стратегические трейды на опционах, под какие-то события. Вся эта бодяга с постоянной продажей веги — это кормушка для брокеров, главный ее пропонент — ТейстиТрейд и Том Соснов, а на чем тейсти зарабатывает? На коммисе, они же предоставляют платформу. Том, кстати — основатель ТОСа который купил Америтрейд. Конечно чувак раскручивает тему что нужно делать 10 000 трейдов в год.
      +2
Igr
09 сентября 2016, 18:53
а в чём заключается именно свинговая торговля, что это вообще означает, свинг?
0
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 18:57
  Igr, торговля с удержанием сделки на время примерно 2-3 дня до 2-3 недель, главная идея — взять ключевое движение без значительных откатов после ухода в прибыль.
  0
  - Igr
    09 сентября 2016, 19:06
    Дар Ветер, понятно, а значительный откат это сколько ?
    самая долгую позу сколько держали?
    фьючи или акции? почему?
    решения принимаются по ТА или какой то свой метод?
    0
    - Дар Ветер
      09 сентября 2016, 19:58
      Igr, на брекзите наверное, недели 2 или чуть больше. Значительный — это сдача большей части ожидаемой прибыли назад. Это нехорошо. Фьючей нет — только акции, опционы, спот металлы и валюта. Без плечей или с минимальными.
      
      Свой метод основанный на оценке контекста, использовании модели волатильности и сигналов по обьемам.
      0
      - Igr
        09 сентября 2016, 20:10
        Дар Ветер, например взяли движение в 10%, то значительно это больше 5%?
        0
        Дар Ветер
        09 сентября 2016, 20:35
        Igr, ну видимо да, но я стопы не двигаю а анализирую реакцию на ценовые области. Мне не жалко выйти раньше если мой анализ показывает что шансы на сильный откат выше чем на движение к цели.
        +2
  - Brus
    09 сентября 2016, 19:06
    Дар Ветер, через CBOE2 комис 0,66 на контракт… это много?
    0
    - Дар Ветер
      09 сентября 2016, 19:39
      Brus, это в идеале, лимитом, с прямым рутингом, обычно выходит 1.0-1.5. Если просто открыть позу и в конце закрыть — нормально, херная начинается когда рынок попер против тебя и нужно много раз двигать противоположную ногу позиции, тогда этих раз будет много и это по итогу сильно влияет. А если к примеру брать 10 контрактов сразу а не 1-2, то средняя коммиссия будет не 1.0 а всего 0.3-0.4, вот и вся разница. Поэтому я и говорю что это стратегия для большого счета.
      0
Mao CzeDOOM
09 сентября 2016, 19:06

Дар, это я потролить. Жесткий счет, но и сумма от 2000 до 5000 — потом сьем. Плечо — 1 к 600 =). На нем за 500%, но, конечно, если бы сумма была более 20-30к баксов, я бы такое не творил =). Ждем открытия инфо и готовимся инвестировать.
0
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 19:41
  Mao CzeDOOM, так я такое и сам могу показать, я делал и 300% в год но там и риски были. Тут вопрос соотношения результата к макс. просадке — это и есть кальмар рэшио. У меня 3.25 — значит на каждый 1 процент макс просадки я получил 3.25% прибыли.
  0
  - Mao CzeDOOM
    09 сентября 2016, 20:51
    Дар Ветер, согласен. Не спорю. Отличная просадка и прибыльность. Ты просто просил стейтмент, вот и выложил. Интересно, сколько тут еще человек кроме меня и тебя найдется? =) Тут для меня 2 главных аспекта — какая сумма или сколько в конце будет в реальном денежном исчислении. Лучше 15% со 100000, чем 300% с 5000.
    В прошлом году со 187 долларов было 4800% годовых, но в деньгах… опять же «мало».
    0
Сумрак
09 сентября 2016, 19:11
18% в год в баксах очень хорошо, но с вашей командой я не буду торговать-я одиночка
и на опционах можно хорошо заработать, моя доходность на этот момент за почти 6 месяцев на опционах около более 70% и я еще удерживаю позицию в опционах, конечная доходность по этим открытым позициям будет к ноябрю-декабрю более 100% от депо
+1
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 19:42
  Сумрак, не я не предлагаю командный трейдинг — это я так описал возможности для инвесторов ) а прибыль — функция риска, 70% хорошо но какой при этом VaR и макс просадка?
  0
Tуземец
09 сентября 2016, 19:15
не хотелось бы никого обижать, но гистогамма оптимизма не внушает
+1
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 19:42
  дядя Вова, на всех не угодишь, что делать
  0
anektar
09 сентября 2016, 19:18
что такое кальмар?
+1
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 19:42
  anektar,
  Тут вопрос соотношения результата к макс. просадке — это и есть кальмар рэшио
  0
Geist
09 сентября 2016, 19:30
Ну, по-хорошему, коллега, чтобы оценить мало это или много, надо знать размер депозита.
0
- Сумрак
  09 сентября 2016, 19:36
  Geist, у него вроде около 200к баксов он говорил
  0
  - Дар Ветер
    09 сентября 2016, 19:44
    Сумрак, не, это выдумки, я говорил штук 200 надо чтобы нормально продавать опционы так как я их продавал, чтобы минимизировать коммиссы, не торговать спреды и кондоры а только продавать голые. Шесть жирных фигур я торговал когда я новости гонял на форе. С тех пор я распределил усилия и депозиты.
    0
    - Сумрак
      09 сентября 2016, 19:47
      Дар Ветер, так у тебя меньше денег?
      у меня пока меньше 100к, но я нормально опционами там торгую
      0
      - Дар Ветер
        09 сентября 2016, 19:51
        Сумрак, «нормально» можно и с десяткой торговать, но при этом за год выйдет 20% счета было уплачено брокеру в виде коммиссионных — вот это ненормально. Короче дело даже не в размере счета а в размере позиций, если брать 4-5 контрактов за раз (одинаковых) и больше — все хорошо с коммисом. А чтобы при этом риски не были убийственные то размер счета нужен соответствующий.
        
        Либо другой вариант — не торговать дешевых опционов, только дорогие акцульки типа чипотле, амазон, тесла, гугел, глд. Никаких Бац, твиттеров и слв.
        0
        Сумрак
        09 сентября 2016, 19:53
        Дар Ветер, да минимальная маржа 1 лота должна быть от 500 баксов и выше и тогда все нормально получается по прибыли
        0
        Дар Ветер
        09 сентября 2016, 20:03
        Сумрак, ну да, но не по прибыли а по соотношении прибыли к стоимости коммиса. Так можно работать, да. Но честно говоря мне в этом претила идея, что рынок невозможно спрогнозировать лучше чем на 50% а в этом вся соль нейтральщиков-продавцов веги. Я просто в корне не согласен с этим. Тем не менее, опционы торгую просто очень избирательно. Я присал, что купил в начале августа календарь по спаю, продав 215 26 августа и купил 215 16 сентября путы. Август истек вне денег ессно, я еще недельные продал, за копье конечно. Осталась неделя до экспирации но сегодня походу поперло. Я занейтралил пару часов назад половину дельты покупкой акций спай, подождем что будет дальше. В коррекцию по прежнему верю но так же знаю что если не случится крэш по этой сделке в целом будет убыток. Просто минимизирую его. И открою новый шорт. Думаю как лучше.
        0
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 19:43
  Geist, скажем так — хорошие пять фигур, это мой самый большой счет, но не единственный. Оценивать мало или много нужно по соотношению просадки к прибыли и по куртозису. Можно легко видеть что полученная прибыль — не аутлаер, находится близко с медиане эквити.
  0
  - Mao CzeDOOM
    09 сентября 2016, 21:11
    Дар Ветер, фигура это? 100, как на бирже? Дар, 500к?
    Если не секрет, между нами… всеми, какую бы сумму доверили А.М.Герчику (как брокеру) с учетом банков, форекса и Белиза?
    0
    - Дар Ветер
      09 сентября 2016, 21:41
      Mao CzeDOOM, да какая вам всем разница? Для меня это большая сумма, основная часть моих ликвидных активов, только это и важно
      0
      - Mao CzeDOOM
        09 сентября 2016, 22:06
        Дар Ветер, я просто выпал из разговора и спросил, сколько фигура.
        А разница в сумме — это дело личное, конечно. Для кого-то много в месяц слить или заработать $100, а для кого-то мало и $1000.
        Также, вопрос связан с тем, что:
        1. Если инветировать в ваш фонд, мне хотелось бы знать сколько денег всего есть. От суммы и будет адекватный ММ. Если у Вас будет 500к, то я могу дать например 10к и иметь 30% годовых. Если у Вас 10к, то дать еще 10к — это будут другие риски, чтобы заработать 30% на мой вложенный капитал.
        2. Что касается А.М. — у меня нет у него счета (пользуюсь Альпари и Инстой). Хотел узнать, насколько все хорошо работает. Я знаком с одним из учредителей в г. Киеве, но пока «на разговор» не заезжал. За копейки не хочу беспокоить, а 10к ложить не знаю. Меня расстраивает отсутствие некоторых CFD, зато есть индексы — и это хорошо.
        0
        Дар Ветер
        10 сентября 2016, 00:14
        Mao CzeDOOM, мы фонд структурированный как фонд делать не планируем, адресное адвайзори тоже, будем работать главным образом на базе дарвинекса и герчика как все, просто инвестпродукт с публичной офертой, я об этом пишу тут просто поскольку веду здесь некоторую публичную деятельность и обо мне сложилось какое бы то ни было мнение.
        
        по поводу стратегий, у меня есть вложения в чужие стратегии на дарвинексе, при том что мне нравятся и мои, это диверсификация рисков, кому то будут интересны мои в составе портфеля, инвестировать все или большую часть во что то одно никому не рекомендую и сам не делаю.
        
        тоже и с депозитами, держать все деньги у одного брокера или если на то пошло в одном банке не стоит, лично знаю людей влетевших на мф глобал а потом еще раз на пфг, оба монтр брокеры с репутацией, люди потеряли кучу денег и кипрских банках со всеми лицензиями хотя это была глупость и все было ясно что дела не очень давно, стоит читать квартальную отчетность своего банка. вот спастись из лемана или бер штерна было уже немозможно.
        
        у герчика куча цфд, они провайдера цфд поменяли, только дакс не активен еще, к ним одно нарекание пока, конский коммис, я понимаю клиентов пока мало а косты жмут, но ломать руки надо. кроме этого вообще нет нареканий
        +1
    - Дар Ветер
      09 сентября 2016, 22:01
      Mao CzeDOOM, любую, какие вопросы к банку? У них счёт в Райффайзенге. Австрийский банк, сам пользуюсь. Лицензия не айс но Михалычу лично я верю.
      +1
Дар Ветер
09 сентября 2016, 20:36
если кому интересно по опционам — опубликовал пост с историей моего шорта по сипи, именно он создал эту просадочку в августе на графике выше ))
0
bingo
09 сентября 2016, 20:54
ну если лям зелени на счету то жить можно)
0
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 21:41
  bingo, а если сто так вообще, главное проверить никак
  0
Artem Markevych
09 сентября 2016, 21:25
Смешной ты… зайди на герчика в топ управляющих и пусти слюнки на 4-го по списку в рейтинге… нашёл чем хвастаться тут :D
0
- Дар Ветер
  09 сентября 2016, 21:39
  Анти-Ватник, это ты? Если нет то к чему это вообще? Хочешь хером померяться?
  0
  - Mao CzeDOOM
    09 сентября 2016, 22:08
    Дар Ветер, и дальше надпись с сайта знакомств: «Коротко о себе — 3 см»
    0
    - Дар Ветер
      10 сентября 2016, 00:18
      Mao CzeDOOM, мне нравится другое, «у меня всего 7см но некоторым девушкам нравится такой диаметр»
      +1
      - Mao CzeDOOM
        10 сентября 2016, 00:41
        Дар Ветер, гггг
        0
Базин
10 сентября 2016, 16:22
Пару тыщ баксов на пробу возьмете?
0
- Дар Ветер
  11 сентября 2016, 08:23
  Базин, когда все будет готово я сделаю вебинар где расскажу про наши продукты, про дарвины на дарвинексе и про тима счета у герчика, чем это лучше паммов, как можно инвестировать и что можно ожидать в плане риска и прибыли. можно будет попробовать и сотней, я как раз рекомендую начинать как можно меньше
  0
  - Базин
    11 сентября 2016, 15:27
    Дар Ветер, начинаю как раз с тех сумм, которые не жалко потерять.
    Но это не призыв их стырить!!! )))
    +1
    - Дар Ветер
      11 сентября 2016, 18:06
      Базин, их невозможно стырить если вы их не переводите на чужой счет, кошелек и тд, любые такие транзакции — мошенничество изначально. Наши начинания изначально легальны в правовом поле ЕС, где мы и находимся.
      0