Денис Денисов
Денис Денисов личный блог
08 сентября 2016, 23:29

Скучный трейдинг


   Нашел я контору где мне не дадут влить 2000 плечо, ввиду его отсутствия, всего лишь 200, просто мечта для очкодранцев, сижу теперь там, строю маленькие пирамидки, даже стопы приходиться ставить, всякий раз хочется залить все плечо, но пока держусь в рамках.

 Вот сегодняшние сделки, начал с шорта оззи, сначала меня вынесло, но чуйка мне упорно  советовала, Большой Дэн, ты должен вшортить эту тварь, что я и сделал и не пожалел. На Америке увидел йену, буквально за 20 минут до начала ракеты и всадил в нее парочку ордеров и тоже остался доволен, там все классически было, Уровень Дэнчика, пробой и «ура мы полетели». Скинул, порадовался быстрым бабосам, сейчас ожидаю  продолжения слива по евро, буду шортить аккуратно.
 На срочке, весь месяц покупал путы по ри, скидывал с убытком, и уже слил 90% депо, ракету в ри пропустил, все ждал слива в пол, а ри все выше и выше. Понятное дело, что хай где-то рядом, и самое то, это вшортить ри через сфдишки на 100 плечо и через каждые 300 пипсов селл селл селл  и так до 85 по ри. И вот он маленький остров и шлюхи!
Скучный трейдинг

Скучный трейдинг




   
16 Комментариев
  • okolorynok.ru
    09 сентября 2016, 00:28
    О! С возвращением!
  • Lomov Tom
    09 сентября 2016, 00:39
    Завязывайте с этим пирамидингом. Тестировал когда-то на истории самые разные его способы, и все только ухудшали результаты, причём одновременно по всем параметрам без исключения. Это когда одновременно меньше доходность, больше просадки, хуже sharp, recovery и все прочие, и всё как минимум в полтора раза. Что интересно, если рассуждать теоретически, то эта идея просто замечательная, то что нужно для того, чтоб минимизировать убытки во время флета и выжимать максимум с перодов сильных движений. Но нет, в реальности же это способ только ухудшает результаты.  Это к слову о том, что как многие твердят, тестироваие на истории не имеет никакого смысла. Кстати, идеи, которые теоретически должны ухудшать результаты, в реальности же наоборот их улучшают. Вот такие вот иррациональные рынки
    • Робот Бендер
      09 сентября 2016, 03:05
      Lomov Tom, Под пирамидингом плечевое усреднение против тренда имеете ввиду?
      • Lomov Tom
        09 сентября 2016, 03:27
        Робот Бэндер, Усреднение-это усреднение, когда наращиваешь убыточную сделку. Не знаю кто там что считает, но мне так это смерти подобно при маржинальной торговле, и оправдано только при лонге акций на споте в долгосрок. А под пирамидой выше подразумевалось начальный  вход частью позиции  с последующем её наращиванием если цена движется в направлении входа, по тренду.
        • Робот Бендер
          09 сентября 2016, 04:48
          Lomov Tom, Про усреднение всё так, полностью согласен.Я что и переспросил, что пирамидинг считается граалем(ну типо по тренду наращиваешь позу).Короче получается как я понял плохая средняя цена входа в сделку при пирамидинге.Мы каждым последующим входом среднюю цену ухудшаем и противоход цены нас задевает.
          • Lomov Tom
            09 сентября 2016, 10:07
            Робот Бэндер, Да, и чем ближе последующие входы  при пирамидинге к первому, тем лучшие бектестер выдаёт параметры. Там не только ухудшается средняя входа, там ещё и увеличивается количество входов, что на таймфреймах ниже чем неделя, которые сильно запильно-задрочные, только увеличивает количество срабатываний по стопу.
  • Робот Бендер
    09 сентября 2016, 03:07
     Игра на значительные ставки.Интересно сколько это в рублёвом выражении?
      • okolorynok.ru
        10 сентября 2016, 13:58
        Денис Денисов, в избранное!!!
  • Сергей Воронцов (sergey-110)
    09 сентября 2016, 05:36
    привет Денис.

    кстати максимально возможное плечо чем больше тем лучше при твоей системе.


Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн