Навариться на девальвации рубля. Расчет риска и прибыли.

Только ленивый не говорит о надвигающейся девальвации рубля. Называются цели до конца года: 75, 80, 86.
Я подсчитал какую конкретно прибыль можно получить если купить 1 лот USDRUB сейчас, учитывая отрицательный своп и где при этом будет стоп-аут.
Итак, для открытия 1 лота с плечом 1:500, будет необходим депозит 10000$.

Цена покупки 64.0000.
Считаем своп, который набежит до конца года. Дней: 20+31+30+31-3=109. Своп: 109 * (-58,24) = 6348$.

Цели:

1. 75.0000. Профит: 110000 * 0,156448 — 6348 = 17209 — 6348 = 10861$

2. 80.0000. Профит: 160000 * 0,156448 — 6348 = 25032 — 6348 = 18684$

3. 86.0000. Профит: 220000 * 0,156448 — 6348 = 34419 — 6348 = 28071$

Если закрывать позицию 3 частями: (10861+18684+28071) / 3 = 19205$. (без учета уменьшения свопа).

Расчет начального уровня стоп-аута. Берем депозит минус 1000 на свопы. 10000 — 1000 = 9000$.
x * 0,156448 = 9000
x = 9000 / 0,156448 = 57527 пп.
Средний уровень стоп-аута: 64.0000 — 5.7527 = 58.2473. (оранжево-красная пунктирная)

Динамический стоп-аут. (наклонная красная пунктирная линия). Повышается из-за набегающего свопа.
1. начальный
x * 0,156448 = 10000
x = 10000 / 0,156448 = 63919 пп.
Уровень стопаута: 64.0000 — 6.3919 = 57.6080
2. конечный
x * 0,156448 = 3652
x = 3652 / 0,156448 = 23343 пп.
Уровень стопаута: 64.0000 — 5.7527 = 61.6656

Вероятность.
Субъективно вероятность достижения первой отметки 75 руб. за доллар я оцениваю, как 80%.
0.8 * 10861=8688,8 — профит.
0.2 * 10000=2000    - лосс.
Соотношение прибыли к убытку: 4 к 1.

1 лот взят для примера. То же самое можно осуществить с суммой 100$ открыв 0,01 лот. Или с 1000$ — 0,10 лот.



Хотите отдыхать, а не торговать? Инвестируйте в меня:
1. Роботы. Доходность от 10% в месяц.
2. Ручная торговля в RAMM.