Навариться на девальвации рубля. Расчет риска и прибыли.

Только ленивый не говорит о надвигающейся девальвации рубля. Называются цели до конца года: 75, 80, 86.
Я подсчитал какую конкретно прибыль можно получить если купить 1 лот USDRUB сейчас, учитывая отрицательный своп и где при этом будет стоп-аут.
Итак, для открытия 1 лота с плечом 1:500, будет необходим депозит 10000$.

Цена покупки 64.0000.
Считаем своп, который набежит до конца года. Дней: 20+31+30+31-3=109. Своп: 109 * (-58,24) = 6348$.

Цели:

1. 75.0000. Профит: 110000 * 0,156448 — 6348 = 17209 — 6348 = 10861$

2. 80.0000. Профит: 160000 * 0,156448 — 6348 = 25032 — 6348 = 18684$

3. 86.0000. Профит: 220000 * 0,156448 — 6348 = 34419 — 6348 = 28071$

Если закрывать позицию 3 частями: (10861+18684+28071) / 3 = 19205$. (без учета уменьшения свопа).

Расчет начального уровня стоп-аута. Берем депозит минус 1000 на свопы. 10000 — 1000 = 9000$.
x * 0,156448 = 9000
x = 9000 / 0,156448 = 57527 пп.
Средний уровень стоп-аута: 64.0000 — 5.7527 = 58.2473. (оранжево-красная пунктирная)

Динамический стоп-аут. (наклонная красная пунктирная линия). Повышается из-за набегающего свопа.
1. начальный
x * 0,156448 = 10000
x = 10000 / 0,156448 = 63919 пп.
Уровень стопаута: 64.0000 — 6.3919 = 57.6080
2. конечный
x * 0,156448 = 3652
x = 3652 / 0,156448 = 23343 пп.
Уровень стопаута: 64.0000 — 5.7527 = 61.6656

Вероятность.
Субъективно вероятность достижения первой отметки 75 руб. за доллар я оцениваю, как 80%.
0.8 * 10861=8688,8 — профит.
0.2 * 10000=2000 - лосс.
Соотношение прибыли к убытку: 4 к 1.

1 лот взят для примера. То же самое можно осуществить с суммой 100$ открыв 0,01 лот. Или с 1000$ — 0,10 лот.

Хотите отдыхать, а не торговать? Инвестируйте в меня:
1. Роботы. Доходность от 10% в месяц.
2. Ручная торговля в RAMM.

USDRUB USDRUR долларрубль доллар-рубль RUB RUR Рубль девальвация рубля

AnarchoCryptoTrading

AnarchoTrader

Город

186

8 997

с 25 декабря 2015

11 Комментариев

Дмитрий Ш
08 сентября 2016, 23:34
Мне тут ленивые уже наговорили в апреле… Пусть терь хотя б по 67-68 выкупают и навариваются дальше сами на этой «девальвации». Демуры хреновы! Простите за эмоции
+1
- AnarchoTrader
  08 сентября 2016, 23:36
  Дмитрий Ш, после выборов лучше пробовать (желтая вертикальная линия).
  0
  - Дмитрий Ш
    08 сентября 2016, 23:38
    AnarchoTrader, Да я ради этого ДАЖЕ… на выборы не пойду!)
    +1
  - Евгений Черных
    09 сентября 2016, 09:11
    AnarchoTrader, Так как об этом не говорит только ленивый, то и роста никакого не будет
    +1
    - AnarchoTrader
      09 сентября 2016, 15:58
      kbrobot.ru, в наличие дефицит бюджета, отток капиталов, валюты, исчерпание ЗВР, фондов, вероятное сдерживание курса перед выборами, в целом — печаль в экономике.
      Единственный сильный фактор могущий поддержать рубль — рост цены на нефть. Но может и не поддержать. А может и роста не будет. Что ни новость — все наращивают добычу и разрабатывают новые сланцевые месторождения.
      
      А также можно добавить возможную политическую нестабильность после постановочных выборов. И непризнание результатов этих выборов международным сообществом из-за участия в них непризнанного куска страны — Крыма.
      0
buy_sell
09 сентября 2016, 00:19
AnarchoTrader, слишком большое плечо. Вас погубит жадность. Вы рассчитали прибыль. А вероятность ее достижения?
+1
- AnarchoTrader
  09 сентября 2016, 00:30
  buy_sell, это всего лишь для примера.
  См. внизу: То же самое можно осуществить с суммой 100$ открыв 0,01 лот. Или с 1000$ — 0,10 лот.
  0
buy_sell
09 сентября 2016, 00:43
AnarchoTrader, вот и укажите вероятность достижения профита и вероятность достижения потерь. Умножьте вероятность профита на величину профита и сравните с произведением вероятности потерь на величину потерь. Что больше? Без ответа на этот вопрос вам инвесторов не найти.
+1
- AnarchoTrader
  09 сентября 2016, 00:49
  buy_sell, вероятность точно просчитать невозможно. Рынок слишком случаен, изменение цены зависит от очень многих факторов.
  Субъективно: вероятность достижения 75 руб. за доллар — 80%.
  0.8 * 10861=8688,8
  0.2 * 10000=2000.
  Соотношение 4 к 1.
  
  Добавил в пост.
  0
buy_sell
09 сентября 2016, 01:09
Для случайного рынка вероятность как раз легко считается и она обратно пропорциональна квадрату расстояния до цели. Посмотрите случайные блуждания в теории вероятностей. Ваша оценка неверна. Вероятность достижения ближней цели намного больше вероятности достижения дальней цели.
+1
- AnarchoTrader
  09 сентября 2016, 01:16
  buy_sell, что значит не верна? Как это можно определить?
  Оценка основана на фундаментальных факторах. Не на случайных блужданиях.
  
  Вы имеете ввиду, что уровень стопа ближе, чем 75, по этому вероятность его наступления выше. Но это для работы с ценой, как хаосом, т.е. случайностью.
  С таким подходом я бы не стал работать с рублем — большие издержки. Нужно много трейдов, чтобы выехать на статистике. Таким способом у меня торгуют роботы.
  
  0