01 сентября 2016, 11:14
Торговая система на основе кризиса
Мне не нужны линии боленджера, не нужны астрологические прогнозы, тем более прогнозы профессионалов.
Всего то нужно подождать, когда придут многие за лёгкой наживой, и я заберу их кровные деревянные.
Помните как было в конце 2014?! Такие ситуации возникают и на часовиках, даже на минутках — потенциал правда меньше.
Фрактал: в теории математики, фрактал – это безгранично само-подобный геометрический тип фигуры, у которой при уменьшении масштаба, повторяется каждый фрагмент.
Но всё равно нужно протестировать на истории, и самое главное риск-менеджмент.
Ps… это просто идея, кто-то может так же видит;)
Денис Сёмочкин, Нераспределённая прибыль: 98+34-42=90.
А что за облигация выйдет у Новосиб.области ~ 28 ноября, с фикс.купоном?
Tverskoy_homyak, Помню в 90х приемки были ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ 20 копеек МЕДЬ 12 рублей АЛЮМИНИЙ 5 рублей Латунь 3 рубля
Да пилили еще как тащили пилили и ПИЛИ СТОЛИЧНУЮ
четвертую неделю подряд открываемся сильным гэпом вверх, в среднем +250 пунктов где-то каждый раз
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
any_to_real, а я как-то — первый догадку давал
Лютый Комерсант, Сургут имеет валюту на которую ничего нельзя уже купить за рубежом, то есть получается эти уникумы собирали все эти годы деньги, а сейчас всю эту кучу бабла отрезали от внешних рын...
Андрей Андреев, Интервью с Алексеем Улюкаевым vk.com/video-185689259_456239610?ref_domain=yastatic.net
Индекс Мосбиржи 4000, Сбербанк 370 - 400 рублей Вырисовываются 2 сценария развития по Индексу Мосбиржи и Сбербанку.
1. При позитивном сценарии:
По Индексу Мосбиржи картинка вырисовывается пр...
Биткоин провалился ниже $97000. 100 тысяч не будет? Прогноз курса биткоина. 25 ноября. Выполнено условие для коррекции, о котором говорили ранее тут: пробили уровень 97122, и цена упала на 1,4%. Пока...
forex-profi.com/book/170-dide-sornette-kak-predskazyvat-krahi-finansovyh-rynkov.html
2. Фракталы внутри дня — к Гудылину, он много здесь писал.
smart-lab.ru/profile/bgoud
Позвольте вопрос.
Есть периоды времени без торговли. Из-за них данные разрывные. Вы как-то учитываете этот факт?
Нашел.
«Проверял работу системы на акциях ТГК-2, там 90% всех минуток проходили без сделок, были дни, когда до обеда сделок совсем не было. Работая на TF=M1 я застрял в позе на месяц, тогда, как на fRTS среднее время нахождения в позе – 10мин.»
Все кривые отрисовались приемлемо, по завершению фрактала вышел с профитом. Больше с неликвидом дела иметь не буду.
Еще косвенное подтверждение. При переходе на новый фьючерс иногда просто делал замену инструмента (QUIK), не меняя разметки от старого. Некоторая подстройка иногда была нужна для тех точек в истории, когда новый фьючерс был совсем неликвиден (даже дни без сделок). В целом преемственность сохранялась, но злоупотреблять этим не буду.
Еще момент, изредка на вечерке некоторые минутки обходятся без сделок — не сразу это обнаруживаю. Без последствий.
Был и курьезный случай. Вывел на график «открытый интерес», в QUIKе изредка стали появляться позиции без свечек. Как справился, уже не помню.
На самом деле, для любителей рисовать прямые линии на графиках это может быть проблемой. Нелинейные индикаторы более устойчивы.
Вот иллюстрация того, что фракталы справились и с крутизной, и с волатильностью. USDRUB.
И еще одна иллюстрация, не стал перегружать первую. С отскока. Без нудной предыстории. Почетче будет.
Почему я везде сую Сорнетте. У него абсолютно классический параметрический подход, никакие фракталы ему и даром не нужны. Читатель может сам провести аппроксимацию ценового графика в двойном логарифмическом масштабе аддитивной суммой (или чем-то подобным) линейной функции и синусоидальной. И спрогнозировать точку возникновения неустойчивости.
Ваши результаты заведомо невозможно повторить, без титанических усилий и изрядных навыков, если Вы сами не откроете кому-то свою методологию.
Если говорить о реальном рынке, то экстремум декабря 2014 года я «поймал» с точностью до десятков минут на голой интуиции в СИ. И уже на следующий день начал резко повышать дюрацию облигационного портфеля.
В отличие от Ваших уникальных умений, любой более-менее опытный торговец может это сделать не хуже, а то и лучше, чем я.
А тот самый экстремум я ловил на минутках, еле успевал переставлять индикаторы, тогда они еще тупили.