В условиях, когда индекс VIX опустился до многолетних низов – на фоне полного коллапса реализованной волатильности – трейдеры ставят все более значительные ставки на то, что текущее спокойствие на рынках не продлится долго.
Отношение 3-х месячных фьючерсов VIX к его спот-значению находится на самом высоком уровне с марта 2012 года…
Когда в прошлый раз временная структура VIX приобрела такой крутой наклон, дела пошли из рук вон плохо…
“Это мир стал более непредсказуемым, и мы полагаем, что волатильность возвратится,” сказал Исполнительный директор американского подразделения акций и деривативов UBS Securities LLC в Нью-Йорке Джулиан Эмануэль в интервью Bloomberg ТВ в среду. “Неопределенность – это политика Федрезерва, неопределенность – это и здешняя и европейская политика. Хеджируйтесь в ожидании наступления этих событий.”
Так это же хорошо для спекулянтов. Это их заработок
В ноябре 2011 года тоже думали что писец пришел...))
а он вон куда ускакало
От падающих на голову кирпичей не захеджироваться, если ты только не английский полицейский.
Fry (Антон), +
вообще с начала августа сижу в купленном спреде октябрь-ноябрь, около 600 долларов на пару накапало