17 августа 2016, 12:18

Торговый робот "Spiker"

Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5

Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:

грааль результаты Золото ВТБ статистика тестирование систем торговые роботы

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

226

10 358

с 27 августа 2011

39 Комментариев

hedgefinance.ru
17 августа 2016, 12:22
Почём продаёшь алгоритм?
0
- Евгений Ворончихин
  17 августа 2016, 12:25
  hedgefinance.ru, он не продается.
  +1
  - dilettante
    17 августа 2016, 12:28
    Евгений Ворончихин, а на фьюче брента можете бота протестировать?
    0
    - Евгений Ворончихин
      17 августа 2016, 12:32
      dilettante, на нефти этот бот тоже работает, или вы про свой алгоритм?
      0
Redline
17 августа 2016, 12:30
Если бы он торговал рыночными ордерами, то был бы просто отличным. Но 7 лет морозить ГО в лимитках чтобы сделать 354 сделки — это как-то неэффективно, имхо.

0
- Евгений Ворончихин
  17 августа 2016, 12:32
  Redline, почему же морозить? в это время ГО идет под торговлю на других инструментах и на других стратегиях.
  0
SergeyJu
17 августа 2016, 12:33
Если бы такие характеристики были на валютном активе, было бы шикарно. И прекрасные возможности для построения диверсифицированного портфеля.
А на рублевых активах, только если как дополнение к трендовикам.
+1
Redline
17 августа 2016, 12:35
Ну как же оно идет, если лимитки в рынке уже стоят по первому инструменту? В этом-то и проблема.
Нужно искать некий логический триггер, при наступлении которого, робот выставляет лимитку на нужном уровне. А потом, если лимитку не залили, то снимать ее и использовать это ГО под другой инструмент.
+1
ICEDONE
17 августа 2016, 12:38
если с переносами через ночь выкидывай
+1
- Сергеев Петр
  17 августа 2016, 16:01
  ICEDONE, почему?
  0
  - ICEDONE
    17 августа 2016, 18:28
    Сергеев Петр, проскальзывания по типу 3марта тслаб не учитывает и закрывает по лучшей цене открытия. а такой фигни за промежуток времени было предостаточно. учесть еще надо что фьючи на втб и золото это мега неликвид.
    0
Андрей К
17 августа 2016, 12:55
Средний ПУ как всегда хромает (если у вас там все таки не в $, а в пунктах). В реале будет сильно убыточно.
0
Sergey Pavlov
17 августа 2016, 13:01
Видимо, сейчас все «трендовики» активно создают «контртрендовые» системы:)
+2
AntiKukl
17 августа 2016, 13:12
может причина профита в том, что инструменты тестирования крайне низколиквидны...
как дела у алгоритма на акциях?
учитываете ли вы при тестировании первую секунду торговли на фьючерсах? где вседа шикарные цены при нулевом шансе их поймать…
0
- Евгений Ворончихин
  17 августа 2016, 13:23
  AntiKukl, в 1-ю минуту нет торговли и в будущее тоже не глядит)
  0
  - AntiKukl
    17 августа 2016, 13:27
    Евгений Ворончихин, и параметры системы на всех активах одинаковые? )) ну тогда торгуйте в реале… Через год смотрите результаты или найдете ошибку… удачи
    0
AntiKukl
17 августа 2016, 13:15
проверте, есть ли подглядка в будущее — очень похоже....
такие кривые профита появляются или при подглядке или при переоптимизации…
0
- Igor Grabucha
  17 августа 2016, 15:40
  AntiKukl, каким образом можно проверить алгоритм на тему заглядывания в будущее?
  0
  - Сергеев Петр
    17 августа 2016, 16:02
    frontrunner, торгануть на реале))
    0
  - AntiKukl
    17 августа 2016, 16:18
    frontrunner, понизить эго и еще раз внимательно посмотреть что он делает…
    0
    - Igor Grabucha
      17 августа 2016, 16:44
      AntiKukl, ну я имел в виду технически как это можно проверить?
      0
      - AntiKukl
        17 августа 2016, 17:16
        frontrunner, ну можно удалить часть последних данных, рассчитать значения...
        потом добавить данные — снова рассчитать… если не совпадает, то лажа...
        но зачем все это фронтраннеру )))
        0
        Igor Grabucha
        17 августа 2016, 17:19
        AntiKukl, даже фронтраннеру нужно наращивать количество стратегий) спасибо)
        0
- Андрей К
  17 августа 2016, 19:20
  AntiKukl, подглядки в будущее используются в МТ4 =))
  0
EY
17 августа 2016, 13:37
Очень мало сделок, за 7 лет 354 сделки. В стратегии наверняка пара параметров, подгонка. При тестировании на другом инструменте заново перебирали параметры?
+2
firebot
17 августа 2016, 14:06
Средняя доходность за год: 10,1%
Это ни о чем для робота
+1
- Dem0N
  17 августа 2016, 14:35
  firebot,
  > Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.
  Плечи какие надо поставьте и получите необходимый достойный процент
  0
buy_sell
17 августа 2016, 14:43
Одна сделка в 7 дней! Зачем вам робот? Даже бабушка-черепаха Тортилла успеет выставить заявку. Или вы глупее робота, которого сами же и разработали?
0
- Евгений Ворончихин
  17 августа 2016, 14:52
  buy_sell, потому что у меня 30 роботов, на все рук не хватит))
  0
MS
17 августа 2016, 15:00
Одна сделка в две недели, а «стремится поймать развороты рынка внутри дня». Каждый день разворотов несколько бывает. Не верится, что можно из сотни разворотов выбрать приводящий к успеху с точностью 75%.
0
dip
17 августа 2016, 16:57
Вообще, последнее время выкладывание системы на смартлабе без кода этой системы — это мовитон!
0
ves2010
17 августа 2016, 17:11
торговать не сможешь… тупо не хватит терпения на боковики в год-два
+1
- Евгений Ворончихин
  17 августа 2016, 20:59
  ves2010, в портфеле эти боковики не так ощутимы))
  0
kvazar
17 августа 2016, 21:53
внутри дня торгует 1 сделку в 3 дня???
0
Prophetic
21 августа 2016, 17:58
Даже залогинился ради ответа. :)
При среднегодовой доходности чуть больше 10%: проще, безопаснее, а главное ВЫГОДНЕЕ купить ОФЗ. Даже сейчас можно легко закупиться облигами с доходностью больше 11% и риском стремящемся к нулю.
В общем, пока не доработаете ТС до доходности хотя бы 30% годовых — даже не пытайтесь включать данного робота в «боевой» режим.
0
- Евгений Ворончихин
  21 августа 2016, 21:14
  Prophetic, ничто не мешает запустить этого робота с 10 плечом и зарабатывать 100% годовых))
  0
  - Prophetic
    21 августа 2016, 22:10
    Евгений Ворончихин, ну-ну.
    Включая 10-е плечо, умножать на 10 нужно не только доходность, но и другие показатели. А значит просадка становится равна 41%. Прибавьте к этому увеличенные риски на проскальзывание и получите гарантированно сливную ТС. И все это при условии, что поза никогда не переносится через ночь. В противном случае все произойдет гораздо быстрее и печальнее.
    Я предупредил, а на грабли Вы уж сами наступайте, если есть большое желание.
    0
    - Евгений Ворончихин
      21 августа 2016, 23:12
      Prophetic, я об этом же, не важна доходность сама по себе, а важно соотношение доходности к просадке, которое меня более чем устраивает в данной системе. Я не собираюсь туда 10 плечо загружать, хоть теоретически это возможно, это вам просто мало 10% годовых.
      0