17 августа 2016, 12:18

Торговый робот "Spiker"

Коллеги, ваше мнение, стоит такую стратегию добавлять в портфель и почему?

Робот торгует по контр-трендовому алгоритму и стремится поймать развороты рынка внутри дня. Стратегия устойчиво работает даже на низколиквидных инструментах. Сделки осуществляются лимитными заявками.

Инструмент: фьючерс на Золото. Период тестирования — 7 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0.2 п. (0.4 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Стратегия работает на многих инструментах.

Результаты тестирования стратегии «Спикер» следующие:
Доходность за 7 лет: 94%
Средняя доходность за год: 10,1%
Максимальная просадка: 4,1%
Фактор восстановления: 15,9
Количество сделок: 354
Выигрышных сделок: 75,4%
Доходность/риск: 2,5

Ниже приведены результаты тестирования этого же робота на фьючерсе ВТБ:

грааль результаты Золото ВТБ статистика тестирование систем торговые роботы

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

243

10 587

с 27 августа 2011

39 Комментариев

hedgefinance.ru
17 августа 2016, 12:22
Почём продаёшь алгоритм?
0
Redline
17 августа 2016, 12:30
Если бы он торговал рыночными ордерами, то был бы просто отличным. Но 7 лет морозить ГО в лимитках чтобы сделать 354 сделки — это как-то неэффективно, имхо.

0
SergeyJu
17 августа 2016, 12:33
Если бы такие характеристики были на валютном активе, было бы шикарно. И прекрасные возможности для построения диверсифицированного портфеля.
А на рублевых активах, только если как дополнение к трендовикам.
+1
Redline
17 августа 2016, 12:35
Ну как же оно идет, если лимитки в рынке уже стоят по первому инструменту? В этом-то и проблема.
Нужно искать некий логический триггер, при наступлении которого, робот выставляет лимитку на нужном уровне. А потом, если лимитку не залили, то снимать ее и использовать это ГО под другой инструмент.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...