Дэн
Дэн личный блог
14 августа 2016, 06:54

Для тех кто решил сделать первого HFT-бота

Всем привет!
Выставляю для ознакомления очень полезную статью для тех кто решил создать HFT-бота:

tradetrade.ru/programmi/2014/05/05/epicheskiy-batl-qscalp-vs-easyscalp-quik-vs-metatrader-5-plaza-2-vs-polu-plaza-lenta-beritca-vs-polu-lenta-atas-footprint-vs-smart-footprint-matching-forts.html

Сравнения Квика, МТ5, EasyScalp, Qscalp, Плазы и тд... 
Выводы о том, что Квик тормознее МТ5 в 15 раз и что нужно использовать QScalp, Плазу и колокацию — хотел бы обсудить)
72 Комментария
  • sortarray sortarray
    14 августа 2016, 08:51
    Все эти доводы в пользу производительности на синтетических тестах — детский сад. Жаба, например, показывает неплохие результаты на синтетике, однако же реальные приложения тормозят похлеще луа, это какая то магия, блеать, с точки зрения юзера нет более тормозных программ чем на жабе. А луа частенько догоняет сишку, lol

    Весь этот мемори менеджмент отжирает больше наверное, чем работает программа полезного времени. Ну, и полная жопа по памяти.

    Да и потом, разве смысл высокочастотной торговли в производительности клиента? Там основной профит в передаче данных, канал нужен быстрый.
    • HUKS
      14 августа 2016, 10:14
      sortarray sortarray, дык ставь свой сервак. тяни оптоволоконную и всё это желательно в соседнем здании.буде те и канал.а… ещё про частотное уплотнение сигнала не забудь с частотной модуляцией. импульсно-кодовая медленее.
      • sortarray sortarray
        14 августа 2016, 10:30
        HUKS, ну так о какой HFT то речь может идти, если издержки на сеть будут тысячекратно перекрывать любой перформанс?
        • HUKS
          14 августа 2016, 11:43
          sortarray sortarray, да всё наоборот . 
      • Андрей К
        14 августа 2016, 18:46
        HUKS, и hft работать не будет при такой схеме =)
        • HUKS
          14 августа 2016, 19:00
          Андрей К, всё будет.надо только серьёзно этим заниматься. это я как бывший инж-разраб электронных систем связи говорю. можно по идее ваще всю биржу разорвать.команда нужна и время
          • Андрей К
            14 августа 2016, 19:07
            HUKS, то есть вы предлагаете собрать систему рядом со зданием ядра биржи, применить нестандартные типы модуляций и др нестандартные решения и она будет обгонять систему, стоящую в колокации (цод биржи) и подключенной по каналу 20/40гигабит?
            • Investment Manager
              14 августа 2016, 22:58
              Андрей К,  то что сервер трейдера в соседнем здании от бирже находится не значит, что по интернет данные так-же прямолинейно перемещаются, как взгляд из офиса на здание биржи. И время доступа к бирже не так важно, во Владивостоке, все равно котировки на 1 сек позже обновляются… ;-) Что-бы разобратся в HFT придется прилично поизучать материал, я за несколько лет, только недавно разобрался по книгам и пр. 
              • Андрей К
                14 августа 2016, 23:23
                RAIVER (ex I«am), мне особо изучать не надо от куда быстро сигналы посылать. Тут ответ только один =)
              • Андрей К
                14 августа 2016, 23:30
                RAIVER (ex I«am), кстати, чего там такое в книгах про это пишут? =)
  • sortarray sortarray
    14 августа 2016, 09:17
    Начал читать статью, прочитал несколько первых абзацев, и хз, вообще, про что он там говорит, про какую высокочастотную торговлю, если он предлагает торговать руками вообще, с двух терминалов одновременно. Бред какой-то. Да и кода я там что-то не увидел.

    Скорей всего заказуха просто низкопробная
    • Slepoy
      14 августа 2016, 22:08
      sortarray sortarray, та статья вообще не про HFT. Какой нахрен код? Цель статьи была — замутить новый функционал в Кьюскальпе и Изискальпе. И цель была достигнута. 
      • sortarray sortarray
        14 августа 2016, 22:11
        Slepoy, Так нах*я автор тогда мозги е*т? Что он в заголовке написал?
        • Slepoy
          14 августа 2016, 22:15
          sortarray sortarray, понятия не имею ))). Ну в той статье упоминается про Плаза 2, скорей всего из-за этого… хотя я не знаю, тут у него надо узнавать, я вообще не при делах. 
  • Андрей К
    14 августа 2016, 09:17
    hft роботы не делаются на чужой платформе =)
  • Федор
    14 августа 2016, 09:24
    HFT робот нафиг не нужен, если нет определенной с структуры и оборудования.
  • svanchik
    14 августа 2016, 09:53
    насколько я понял что привода-работают через терминал… или квик или транзак… и как тогда он обгоняет квик-если именно через тормознутый терминал работает… а это еще одно звено?
  • Aleksey Smirnoff
    14 августа 2016, 10:50

    «Посмотрите видео, как обновляется график минуток. Квик запаздывает от 1,5 до 5 секунд!»

    Если получить тик из таблицы обезличенных сделок в Квике и сравнить время сделки с точным, то запаздывание в среднем составляет ~250 миллисекунд.

    Непонятно откуда у них 1500 — 5000 мсек, мой Квик быстрее в 6-20 раз, чем их Квик

  • Тимофей Мартынов
    14 августа 2016, 11:37
    Slepoy а чо на смартлабе такие статьи не пишешь?:)
    • Slepoy
      14 августа 2016, 22:11
      Тимофей Мартынов, цензура тут… цензура… нет на смартлабе свободы слова. Даже Арсагеру говном обозвать нельзя )))
      • Тимофей Мартынов
        14 августа 2016, 22:45
        Slepoy, 



        • Slepoy
          14 августа 2016, 22:54
          Тимофей Мартынов, я что-то пропустил? Разве тут сняли запрет с нецензурной лексики? 
          • Тимофей Мартынов
            14 августа 2016, 22:56
            Slepoy, почему? Матом вроде у нас не ругаются.
            Это необходимо для поддержания здоровой среды
            • Slepoy
              14 августа 2016, 23:18

              Тимофей Мартынов, что значит вроде? Есть конкретный запрет. Выдержка из правил:

              4. Чистота русского языка
              Запрещается употреблять в постах и комментариях мат, а также оскорблять других участников сообщества.

              Ну с оскорблениями — я согласен. Но мат, который выражает эмоции, экспрессию автора — запрещать нельзя. Я без него не могу. Он составляет существенную долю в моём общении. Отказываться от него — я не намерен. Да и ты, как я полагаю, тоже. В твоих видосах частенько проскакивает нецензурщина. Она часть нас. С этим ничего не поделать. 

              • Тимофей Мартынов
                15 августа 2016, 04:29
                Slepoy, а ты статью ту тоже с матом писал?:)
                • Slepoy
                  15 августа 2016, 10:52
                  Тимофей Мартынов, конечно с матом. Я и мат — это неразлучные друзья ))). Там же в начале статьи есть предупреждение о том, что статья изобилует нецезрущиной, хамством и оскорблением чувств верующих ))).
                  • Тимофей Мартынов
                    15 августа 2016, 10:56
                    Slepoy, ну пиши на смартлаб с матом, если без него не можешь
                    а я буду редактировать твой текст и банить иногда 
                    ахахаххахаха))))
                    • Slepoy
                      15 августа 2016, 11:42
                      Тимофей Мартынов, да я в принципе редко пишу посты. В основном общаюсь в комментах. На посты/статьи уходит уйма ресурсов: времени, сил и т.п. Так что кол-во постов мало и периодичность их выхода — редка. В ближайший полгода/год не планирую ничего писать, тупо времени нет. Так что хрен получится меня забанить )))
    • aka
      14 августа 2016, 22:24
      … прикольно… имхо это у тебя юзвери мартлаба должны спрашивать — «Почему Slepoy тут не пишет?»… и без смайликов спрашивать… а статья стала классикой, как и Slepoy…
  • П М
    14 августа 2016, 13:04
    я правильно понимаю, что он сравнивает Quik, c MT5 и с QScalp, который подключен через квик?
    так это бред. если QScalp берёт данные из квика, то как квик может быть медленнее QScalp? может на графикам там что-то медленнее отображается, ну так об этом было вроде — быстрее всего таблица текущих параметров, а медленнее всего — графики. 
    уверен, что квик есть куда ускорять, т.к. его дизайнили в дремучих 90ых, когда о высоких скоростях никто сильно не задумывался. 

    у меня тоже как у Смирнова, запаздывание квика около 200 мсек.
    может MT5 и быстрее, но всё зависит на самом деле от сервера,
    т.е. от соединения, количества клиентов на одном сервере и т.д.
    слишком много неизвестных чтобы что-то утверждать наверняка.
    если уж нужна скорость, то надо брать прямое соединение с биржей.
    хотя я не пробовал МТ5, но если бы он был однозначно лучше, я думаю его бы давно все выбрали вместо квика.
    • Slepoy
      14 августа 2016, 22:37
      ПBМ, "
      как квик может быть медленнее QScalp?"
      А кто это сказал? Я таких тезисов не выдвигал. Насколько я помню, там сравнение: Квик vs. МТ5. И сравнение: Кьюскальп(через Квик) vs. Изискальп(через Квик).

      Насколько я помню, в Квике запаздывали графики, в отличие от Изискальпа. Хотя Изискальп был подключён к тому же Квику, просто свечки Изискальп стоил на основе «таблицы всех сделок», а Квик поулучал свечки отдельным потоком с запаздыванием. 


      На тот момент времени(2014 год) МТ5 был быстрее Квика — это факт, причём значительно быстрее. Это проверено и доказано. Но с тех пор, АРКА вроде взялись за ум, и в одном из релизе серверной части Квика, они внесил функционал по снижению задержек. И далее, всё зависит от воли брокера. Если конкретный брокер задействовал данный функционал, то общая скорость должна повысится. Но вместе с тем повысится и нагрузка на сервер, поэтому тут всё на усмотрение брокера.    
      • MetaQuotes Software
        15 августа 2016, 00:53
        Slepoy, никак они не взялись за ум и никак они не исправились — проблема в архитектуре и она не может быть исправлена принципиально. Ресурсов технологических у них нет вообще. По сути, за два прошлых года они просто включили темную схему интерфейса.

        А вот МТ5 еще больше обогнал. Попробуйте провести тесты заново?
        • П М
          15 августа 2016, 08:40
          MetaQuotes Software, какие проблемы поменять архитектуру?
          просто выкатывается ещё один сервер и ещё один клиент.
          всё что между ними — недокументируется и никому ничем не обязано. клиентов брокера можно уведомить загодя.
          интересно, новый протокол Wire ARQA уже адаптировала?
          • MetaQuotes Software
            15 августа 2016, 11:37
            ПBМ, как какие проблемы? Они за 16 лет не сменили архитектуру И судя по тренду уже не сменят.
        • Slepoy
          15 августа 2016, 11:22

          MetaQuotes Software, ну это… мне лень проводить новые тесты ))). У меня просто свободного времени на это нет. Поверю на слово, что МТ5 стал ещё быстрее. 

           

          Там основная проблема была именно из-за искусственных задержек. Эти задержки АРКА внесла сознательно, чтобы снизить нагрузку и трафик. Но потом точно был релиз серверной части Квика, где они как раз сделали настройку, чтобы часть своих же задержек убрать. А вот воспользовались брокеры данной возможность или нет, — я не в курсе. Но это речь про искусственные задержки. Вы же, как я понял, говорите о технологических архитектурных задержках, на которые АРКА особо повлиять не может: подключение к бирже и т.п. Насколько мне известно, МТ5 имеет иную схему подключения к бирже(другие протоколы), поэтому АРКА всегда будет медленней. В принципе, всё логично. 

    • MetaQuotes Software
      15 августа 2016, 00:58
      ПBМ, МТ5 не выбирают из-за инерции.

      Это общая проблема любого социума. Рациональное поведение людей в принципе невозможно. Поэтому условие «раз лучше, то должны выбирать» не работает.
  • Good Amigo
    14 августа 2016, 13:06
    зачем вы тащите сюда левый пиар МТрейдеров?
  • ELab
    14 августа 2016, 13:44
    Мои глаза!!! ))) При чем тут HFT? )))
      • ELab
        14 августа 2016, 14:34
        Дэн, как выиграть? С MT? Ооо, крутяг )))
      • Андрей К
        14 августа 2016, 18:50
        Дэн, htf не делаются через платформу =)) это сумашедшие издержки времени.
        • П М
          15 августа 2016, 08:35
          Андрей К, вот вот, и никакого эксклюзива
    • flextrader
      14 августа 2016, 14:19
      ELab, и не говори))))
  • MetaQuotes Software
    14 августа 2016, 14:15

    Есть несколько поправок по обзору MetaTrader 5 с 2014 года:


    1) Доступны три секции MOEX: фьючерсы, валютная и фондовая.

    2) Серьезно проапгрейдился скальперский стакан котировок, что убирает начисто потребность в сторонних приводах.

    3) Появилась лента сделок: http://smart-lab.ru/company/metaquotes/blog/339544.php


    4) Скорость обновления данных еще больше повысилась за счет планомерного снижения латенси по всему пути.

    5) Открытый интерес всегда был, он показывается в деталях контракта и его можно показывать на графике с помощью индикатора (с накоплением от момента начала сбора)

    Еще вышли десятки обновлений: http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes

    • Max Xaser
      14 августа 2016, 21:30
      MetaQuotes Software, да, да… прошло каких-то 2 года...
      при этом, «Серьезно проапгрейдился скальперский стакан котировок» и показывает как и прежде 40 ценовых уровней там, где другие показывают 80. Это к вопросу о рациональном использовании разрешений рабочих столов. Ну и т.д.
      (ФОРТС в Квике не торгую, мучаюсь в МТ5)
      • MetaQuotes Software
        15 августа 2016, 00:46
        Max Xaser, мы показываем стакан 32 х 32 = 64 уровня (если брокер сам не ограничит его).

        Вы можете показать что-то аналогичное по объему http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes  для сравнения?

        Вам не нравится, что латенси торговых транзакций в МТ5 по сравнению с Квиком минимум в 3-10 раз меньше?

        Вам не нравится, что скорость обновления данных в стакане в разы быстрее в МТ5 и эти данные 100% синхронизированы с чартами, а не разорваны как с квиком (чарты обновляются сами по себе с диким лагом по времени)?

        Вам не нравится полная и быстрая автоматизация всех процессов?
        • Max Xaser
          15 августа 2016, 00:54
          MetaQuotes Software, 
          мы показываем стакан 32 х 32 = 64 уровня (если брокер сдуру не ограничит его)

          Это всё, что я вижу: http://c2n.me/3BcBKWo (всего 28!!!!) Извините, что экран моего ноутбука не подходит под ваш терминал!.. Цена вопроса: возможность настраивать размер шрифта (в сторону уменьшения) и убрать ненужную сетку. Но вам наплевать, у вас другие приоритеты: http://c2n.me/3BcBYWy
          Это ваше право, только не нужно нахваливать ваш «распрекрасный стакан» с 28 уровнями… (может их и больше, но в мое разрешение 1366х768 они все равно не влезут с таким шрифтом)
          • MetaQuotes Software
            15 августа 2016, 01:02
            Max Xaser, так у нас окна стакана полностью адаптивные. И не надо показывать пустой скрин в выходные — это не доказательство.

            Если уж у вас нет места на мониторе под большее количество строк, то почему вы считаете обязательным показывать вам скроллеры на мегасписки?

            Просто увеличьте себе разрешение экрана и получите удовольствие от работы с большим количеством строк. Вообще странно делать такие заявления, имея высоту в 768 пикселей.

            Я задал 4 вопроса, на которые вы не ответили.
            • Max Xaser
              15 августа 2016, 01:07
              MetaQuotes Software, «скроллеры на мегасписки?» я не понимаю сленга. Давайте по-русски.

              «Просто увеличьте себе разрешение экрана и получите удовольствие от работы с большим количеством строк.» у моего ноутбука это максимум.

              «Вообще странно делать такие заявления, имея высоту в 768 пикселей.» Писал ранее: «Извините, что экран моего ноутбука не подходит под ваш терминал!»
              • MetaQuotes Software
                15 августа 2016, 01:13
                Max Xaser, такова суровая действительность.

                Никто не собирается обслуживать (путем показа окон со скроллерами) экраны с разрешением в 768 точек по вертикали в софте, где на первом месте визуализация массивов данных. Вы занимаетесь зарабатыванием денег и только вы ответственны за свои средства. В вашем случае 28 строк — это приличный размер стакана.

                Это чтобы без обид и без ложных заламываний рук. В крайнем случае в интерфейсы Windows поставьте меньший размер системных шрифтов.
                • Max Xaser
                  15 августа 2016, 01:19
                  MetaQuotes Software, ))
                  вот поэтому почти никто не пользует МТ5 на биржах. Всё дело в подходе: мол, мы знаем как должно быть, а вы все идите на хер.

                  МТ5 — это как двигатель без колес, кузова и салона, но с продажей газет и хостинга.
                  • MetaQuotes Software
                    15 августа 2016, 01:26
                    Max Xaser, вам так нравится выступать на форуме или вы просто так пишите программы под МТ5?

                    Не путайте техническое обсуждение с психологическими установками ради победы в форуме, пожалуйста. Побеждайте ради бога, но не надо искажать технические позиции.

                    Не забывайте, вы не ответили на мои 4 простых вопроса.

                    Это даже без обсуждения использования МТ5. Тут есть 4-5 человек среди тысяч, кто активно участвует в критике нашей платформы и считает себя значимой массой. Конечно, они осознанно ошибаются и ваши «идите все нахер» никак не применимы.
                    • Max Xaser
                      15 августа 2016, 01:37
                      MetaQuotes Software, что Вы несете??? Какие победы? На каких форумах? Как так я пишу какие-то программы???? Какие 4 вопроса?
                      Какое искажение каких позиций?
                      Я четко написал Вам, что похрену скорость терминала, когда нет ее реализации, когда ее нельзя «пощупать». Люди проголосовали ногами в пользу Квика.
                      За 2 года прилепить недостакан и хвастаться этим! Как кухонный терминал — он шикарен, но вы же замахиваетесь на биржи! Что это мне Открытие присылало: «Вы можете торговать в МТ5 фондовый рынок, но правда не сможете после этого фьючерсы». В МТ5 нет ничего кроме 2 кнопок Купить/Продать и графика котировок. Мечтайте о свеом месте на Олимпе дальше. Выше форекс-кухонь с таким подходом вам не прыгнуть.

                      «Это чтобы без обид и без ложных заламываний рук.» Без метафор, эпитетов и намеков — прямым текстом.
                      • MetaQuotes Software
                        15 августа 2016, 02:16
                        Max Xaser, 
                        1) вот ваши программы Приблуда для МТ5 — сами себя за хвост кусаете?
                        2) вот 4 вопроса  http://smart-lab.ru/blog/344223.php#comment6093543
                        3) вы нарушаете правило технического обсуждения, заявляя про «невозможность пощупать». Причем четко зная, что все доступно.
                        4) специально для вас приведен список что нового — вышли десятки обновлений: http://www.metatrader5.com/ru/releasenotes
                        5) Про Открытие вы осознанно чтобы навредить придумали интерпретацию. С одного клиентского счета доступны торговые субаккаунты на фьючерсах, фондовой и валютной секциях. В этих трех секциях никаких ограничений нет.
                        6) Вы резко забыли про все, что есть в МТ5? Хотя сами долгое время пишете программы на MQL5, а также публикуете массу скриншотов МТ5 прямо тут на Смартлабе

                        Именно все выше перечисленное показывает, что вы считаете остальных слепыми и заламываете руки в режиме «ничего не знаю».
                        • Max Xaser
                          15 августа 2016, 02:39
                          MetaQuotes Software, 

                          «1) вот ваши программы Приблуда для МТ5 — сами себя за хвост кусаете?» нет, я написал Вам, что пользуюсь МТ5
                          _____
                          «2) вот 4 вопроса»
                          Вы можете показать что-то аналогичное по объемуhttp://www.metatrader5.com/ru/releasenotes  для сравнения?
                          добавились чаты, продажа газет, чипсов, хостинга и т.д. По делу — стакан с лентой за 4 года (судя по дате покупки лицензий)

                          Вам не нравится, что латенси торговых транзакций в МТ5 по сравнению с Квиком минимум в 3-10 раз меньше?
                          Квиком не пользовался, но это меньше объем — это плюс.

                          Вам не нравится, что скорость обновления данных в стакане в разы быстрее в МТ5 и эти данные 100% синхронизированы с чартами, а не разорваны как с квиком (чарты обновляются сами по себе с диким лагом по времени)?
                          Я не пользуюсь стаканом МТ5, т.к. им пользоваться невозможно (но слава Богу это не смертельно, т.к. я не скальпер)

                          Вам не нравится полная и быстрая автоматизация всех процессов?
                          автоматизация каких процессов?
                          ______
                          «3) вы нарушаете правило технического обсуждения, заявляя про «невозможность пощупать». Причем четко зная, что все доступно.»
                          Я Вам повторяю: я не могу пользоваться стаканом, т.к. параметры моего экрана (и даже мой Виндовс, как сказала мне в свое время тех.поддержка MQ) не соответствуют терминалу!
                          ____
                          «4) специально для вас приведен список что нового — вышли десятки обновлений:»
                          да, да. Только большинство — исправление старых ошибок и добавление новых.
                          ____
                          «5) Про Открытие вы осознанно чтобы навредить придумали интерпретацию.»
                          (8-о    Кому навредить? Открытию?? Они мне присылали официальное уведомление о возможности торговать акциями в МТ5, но там было указано, что в МТ5 торгуется либо срочка, либо фондовый! Я, значит, читать документы не умею?
                          _____
                          «6) Вы резко забыли про все, что есть в МТ5?»
                          Я всё помню. Помню, как почти год назад внедрили тики и после кучи обновлений они, наконец, заработали пару недель назад. Знаю, что в МТ5 не удосужились до сих пор сделать аккумуляцию динамики ОИ (в Квике, насколько мне известно, она есть, хоть и всего за месяц). По приходу тиков, зачастую запрошенная динамика ОИ=0! Это тоже «плюс». Но ведь это же не важно, правда? Главное вставить чаты.


                          Именно все выше перечисленное показывает, что вы считаете остальных слепыми и заламываете руки в режиме «ничего не знаю».
                          да, да, именно так.
                          • MetaQuotes Software
                            15 августа 2016, 12:00

                            Max Xaser, вы пишете программы под МТ5 с 2013 года, но при этом вводите людей в заблуждение заявлениями про «в МТ5 нет ничего кроме кнопок бай-селл и чартов».

                            Вам перечислить обьем функционала? http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help

                            В релиз ноутсах вы нашли только эти пункты? Прочтите глубже и вдумчивее. Причем даже чаты и хостинг являются отличными решениями для массового трейдера.

                            Стакан на 28 ценовых уровней на экране в 768 пикселей — это отличный вариант. Причем стакан быстрый, многофункциональный и скальперский. Когда вы пишите, что им «пользоваться невозможно», вы лжете.

                            К сожалению, с прочтением писем вы тоже вводите людей в заблуждение, специально интерпретируя слова в неправильном смысле. При этом вы точно знаете что в реальности имелось в виду(субаккаунты торгуются независимо).

                      • Boris Litvinov
                        16 августа 2016, 02:56
                        Max Xaser, пока там не будут транслировать таблицу всех сделок, это кухня и есть 
  • professor facepalm
    14 августа 2016, 14:24
    Для HFT статья полезна только тем, что там чуть про плазу рассказано. И всё. Но про сам HFT статья ничего не рассказывает.
      • professor facepalm
        16 августа 2016, 16:50
        Дэн, у меня не получилось с трейдингом, и я забил на него.
  • Stoic
    14 августа 2016, 14:48
    не я в воскресенье вечером столька букав не потяну)
  • Рашид Гусейнов
    23 сентября 2016, 20:01
    Квик, Qscalp и другие платформы на тест можно взять здесь интересующимся платформами людям: http://getanyplatform.com

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн