Управление сделкой(вопрос для опытных)

Есть такая стратегия. (на рисунке представлена ЭКВИТИ ( а не график цены!), на 1 фьючерс)
1. С коротким стопом ловим сделку (может быть несколько лосиков в день).
2. Поймали. Ставим б/у. Держим сделку несколько дней, вплоть до полугода.
3. Выходим. Выводим прибыль. И опять все заново.

Хотелось бы найти МАКСИМАЛЬНО АГРЕССИВНОЕ управление капиталом.
Желательно с помощью опционов.
Естественно риски должны быть контролируемы. И просадка (между входами, когда ловишь сделку) в пунктах не должна превышать изначальную по стратегии.
То есть во время длинного этапа сделки нужно нарастить прибыль максимально. Денег не ограничено! Можно пирамидиться, усредняться, как угодно...
Что можно придумать интересного?

--------------------
Давайте переформулирую и упрощу вопрос.
Есть точка А.
И точка Б.
Точка Б точно выше чем А ( но насколько- неизвестно). Но мы не знаем времени между А и Б. И какой будет путь между ними не знаем.
Но мы знаем что путь не опустится ниже чем А.
Где пирамидить позы? Не теряя безубыток при этом.

стратегия

Суслик

London

2 082

с 30 мая 2016

53 Комментария

Андрей (Мурманск) Чеберяченко
13 августа 2016, 11:45
В реале так не сделаешь...
1. Денег ограниченно
2. Реалтайм и хз че будет дальше
3. Обосрешься сразу как начнется немножко не туда
+2
- Суслик
  13 августа 2016, 11:52
  Андрей_Мурманск,
  1. Ну денег не ограничено- имеется ввиду есть запас, а для хорошего дела можно и еще найти.
  2. Я не понял что это значит
  3. Я не обосрусь) Сделка 95% времени в плюсе, где тут обсераться то. То есть психологию не учитываем. Вопрос же системный.
  -1
  - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
    13 августа 2016, 12:30
    Суслик, ну да))) ПСИХОЛОГИЮ НЕ УЧИТЫВАЕМ)))))))))))
    +1
    - Суслик
      13 августа 2016, 12:38
      Андрей_Мурманск, Просто поверьте мне) Как говорил один неглупый человек если у вас проблема с дисциплиной, значит это не ваша система. Грааль в том чтобы найти систему «под себя». Вот этим я и занимаюсь. Проверено то что я сижу в прибыли довольно спокойно. А входы у меня скальперские, о чем я уже написал чуть ниже.
      -1
      - Андрей (Мурманск) Чеберяченко
        13 августа 2016, 12:42
        Суслик, как я могу верить суслику)))
        +3
        Суслик
        13 августа 2016, 12:43
        Андрей_Мурманск, Я торговал Леман Бразерс) это достаточный пруф?))
        -1
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
13 августа 2016, 11:51
4. Такой набор позы — слив в реале ВСЕГДА
+1
- Суслик
  13 августа 2016, 11:53
  Андрей_Мурманск, На рисунке нет набора позы. Это Эквити на 1 контракт. То есть вопрос в том как добавлять и убавлять позы
  0
buy_sell
13 августа 2016, 11:51
У вас ошибка в стратегии. Вы пытаетесь войти в лонг на снижении цены. В лонг входят на росте цены.
+1
- Суслик
  13 августа 2016, 11:53
  buy_sell, Ребята это не график цены! это эквити, кривая капитала при торговле на 1 контракт. Саму систему я не описываю.
  Эта эквити совпадает с графиком только во время длинной сделки. А может и не совпадать.
  То есть я и хочу во время этой сделки применить НЕЧТО чтобы сгладить и преумножить прибыли в этом периоде.
  -1
dagh
13 августа 2016, 12:18
хедж опционом, стоп не нужен и не будет ловля «коротких стопов»… Один раз зашел, если ошибся в направлении вышел с фиксированным убытком закрыв всю конструкции, если зашел верно, заработал, но потерял на премии, что гораздо меньше заработка (должно по идее)
+1
- Суслик
  13 августа 2016, 12:21
  dagh, то есть направленный стредл?
  Дело в том что сделка может продлиться например 2 недели или больше и закончиться возвратом к б/у, но в этом случае я потеряю на распаде. А этого не хочется, ведь я не могу спрогнозировать этот убыток на распаде.
  Может быть сдвигать б/у в соответствии с распадом?.. Тут непонятно как посчитать…
  Ну кстати короткие стопы меня не сильно парят…
  -1
  - dagh
    13 августа 2016, 12:27
    Суслик, примитивный хедж, чтоб исключить казино с коротким стопом в пиле в зона входа.
    +1
  - Дмитрий Новиков
    13 августа 2016, 12:39
    Суслик, Ну вообще то все это уже есть. Это и прортфельная наука Марковица. И тот же БШ. И расчет VaR.
    +2
    - Суслик
      13 августа 2016, 12:41
      Дмитрий Новиков, дада! чтото из этого мне наверное нужно. А можете посоветовать популярное изложение? Точнее в одном абзаце изложить суть)
      0
      - Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 12:57
        Суслик, Попробую изложить суть. Сбер Банк тоже работает на бирже и у него есть трейдеры. Обычно, это молодые ребята после финансового факультета где все это припадают. С их помощью Сбер не разу не сливался. Суть: Надо изучить базовые принципы. В гугле можно найти.
        +1
    - Дмитрий_ОК
      13 августа 2016, 17:00
      Дмитрий Новиков, вот нашел у вас в блоге одним абзацем
      
      Ответ на вопрос как использовать опционы вместо стопов. Сейчас цена РИ 86000 и вы хотите шортить с профитом до 82000 = 4000 п. Стоп вы хотите разместить за 90000 = 4000 п. Продаете БА и покупаете ближайший колл. Допустим пропорция -12 БА, +20 колл 87500 дает дельту -2,5. По мере движения цены в вашу сторону дельта будет, как бы, допродавать вам БА. На 80 это будет порядка 9 проданных фьючей и 40тыс профита. При движении против вас, дельта будет уменьшать количество проданного БА. На 90 убыток может составить порядка 5000. Ну и БШ начнет покупать БА, если цена 90 пробьет. Поддержанием направленной дельты вы можете регулировать свою жадность, фиксируя полученную прибыль
      
      Дмитрий Новиков, дада! чтото из этого мне наверное нужно. А можете посоветовать популярное изложение? Точнее в одном абзаце изложить суть)
      +1
      - Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 19:34
        Дмитрий_ОК, Да в том то и беда, что одним абзацем не изложишь. Люди пять лет учат теорию, потом пять лет стажируются, потом их допускают торговать под присмотром мани менеджмента. Вот популярное изложение https://www.lektorium.tv/speaker/3058 Более простое на форекс кухнях. Но там задача заработать на вас.
        0
dagh
13 августа 2016, 12:28
т.е. при помощи этого ты исключишь многократное купирование депозита, которое у тебя отражено на эквити в виде 3,4-х убыточных сделок.
+1
- Суслик
  13 августа 2016, 12:32
  dagh, Там стопаки по 100 пунктов. Разве такие стопаки эффективно хеджировать опционами? больше возни по моему.
  То есть там по сути я скальпирую.
  0
  - dagh
    13 августа 2016, 13:54
    Суслик, Если это РИ, СИ, то конечно такое не подойдет (с такими стопами), я думал мы говорим о позиционке.
    
    Обновление видел, я не работаю с этими инструментами, поэтому не скажу где лучше пирамидиться (в своей торговле использую доливку по тренду на откатах, но откаты разные на разных инструментах и очень)
    +1
- Суслик
  13 августа 2016, 12:36
  dagh, Меня больше интересует участок от А до Б. (Обновил топик. посмотриете на рисунке).
  0
  - Дмитрий Новиков
    13 августа 2016, 12:46
    Суслик, Ну время между А и Б расчитывается просто. Ну построй сетку. Заходишь 10 контрактов от А и увиличиваешь позу наждые 100 п. Ниже А — уменьшаешь. Через время Т будешь в точки Б. Заодно узнаешь что такое временной распад.
    +1
    - Суслик
      13 августа 2016, 12:48
      Дмитрий Новиков, Ну время между А и Б расчитывается просто
      
      это как?
      0
      - Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 12:59
        Суслик, Изменение цены равно, текущая цена умноженная на волатильность и деленная корень из времени.
        +2
        Суслик
        13 августа 2016, 13:14
        Дмитрий Новиков, Мы не знаем даже цены точки Б. Просто знаем что на выше чем А.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:27
        Суслик, Почему не знаем? Это стоимость нашего портфеля. Точка А стоимость на текущий момент. Изменение, или доходность составляет А*0.35/1 (за год при воле 35%) Точка Б=А+А*0,35/1
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:33
        Дмитрий Новиков, Условие задачи такое. мы не знаем ни времени ни точки Б. Почитайте внимательно. Мы знаем что есть какая-то точка (где я точно выйду из сделки). И она «НЕ НИЖЕ» чем А.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:42
        Суслик, В 2008 году у моего приятеля зависли акции СБ и случился обвал. В прошлом году, с учетом изменения курсов валют, дивов и прочего он вышел в безубыток и начал получать прибыль. Вам нужна такая торговая система?
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:44
        Дмитрий Новиков, нет. У меня нет в стратегии убыточного периода. (Кроме когда я скальпированием ловлю сделку). К чему этот пример?
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:53
        Суслик, Что от точки А до точки Б должен быть прогноз. Не зависимо что это Экви Индекс БА. Ваш экви это тот же индекс составленный вами.
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:54
        Дмитрий Новиков, в том то и дело что проноза нет. Известно только что Б будет НЕ НИЖЕ чем А и путь до нее не опустится ниже чем А. Может задача кстати и не имеет решения… я не знаю. поэтому и полез сюда. кто что скажет.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 14:04
        Суслик, Решение этой задачи есть вот она https://www.lektorium.tv/lecture/14232
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 18:02
        Дмитрий Новиков, Вы имеете ввиду место где лектор рисует дерево броуновского движения?
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 19:24
        Суслик, Там все место. Начиная с страйка в 120 и Лени Суркова и как его будет проходить цена, заканчивая эффективностью рынка. Если что не понятно, нужно предыдущие серии посмотреть, там вводная часть.
        0
        Суслик
        13 августа 2016, 19:51
        Дмитрий Новиков, да там все понятно. Просто практического использования я не вижу. Он растолковывает как работают опционы и всё по сути.
        Ну сглаживание опционной нелинейности для хеджа..
        В принципе идею работать с дельтой я итак знаю.
        Стараться поддерживать максимальную гамму опционов с помощью перекладки- единственно что приходит на ум. Только эффективность этого процесса по -моему не очень…
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 20:12
        Суслик, Видимо не все. Вы строите свою экви. Главным достоинством которой должен стать коф Шарпа. То есть вы должны обгонять RI например. RI это тоже экви которую придумали. В нее добавляют, убавляют. То же самое делаете вы добавляете/убавляете. Теперь вам надо модель или стратегия почему вы это делаете. Вы разбиваете все на фракталы, находите вильветы, получаете сигналы. ИЛИ строите трендовый канал, покупаете снизу продаете сверху. Пойду стопоря накачу, потом закончу
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 20:17
        Дмитрий Новиков, Смотри. Я нашел идеальную (для меня) систему. Применил ее к графику. Получил эквити. Если я теперь попробую применить свою идеальную систему к эквити то ничего не получится. Проверено математикой.
        
        0
        Суслик
        13 августа 2016, 20:26
        Дмитрий Новиков, По другому скажу. Весь теханализ я вкладываю когда ловлю сделку. А дальше, между А и Б я уже хочу только управлять капиталом. Без лишних рисков.И врубить там (безопасно) максимальные плечи.
        0
    - Суслик
      13 августа 2016, 12:49
      Дмитрий Новиков, дело в том что мне нужно контролировать риск. На пиле в 110 пунктов меня распилит.
      0
      - Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:05
        Суслик, Что вы подразумеваете под рисками? У вас цена уходит от А до Б собрав всю сетку. Где пилит?
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:16
        Дмитрий Новиков, Мы не знаем где будет Б. Может получиться так что мы закупились в точке 0 и точке 100. Точка Б оказалась на уровне 20. В среднем получаем убыток. Вместо небольшой прибыли.
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:35
        Суслик, У вас как с математикой. Я могу сбросить ссылку на курс лекций. Но там вышка. Или сами поищите в интернете. Что такое стахостический мир. Как рассчитываются вероятности. Что такое распределение случайностей.
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:38
        Дмитрий Новиков, да у меня пятерка по математике. Но тервер читать не буду. Мне нужна строгая система, а не вероятности. От вероятностей у меня самодисциплина хромает)
        0
        Дмитрий Новиков
        13 августа 2016, 13:49
        Суслик, Не читать не надо. Это видео https://www.lektorium.tv/speaker/3058. Возьмите первую лекцию снизу. И помните. Когда вы открываете позу в лонг, за другим монитором сидят такие ребята как Кирил. Внимательно послушайте и оцените у кого вы деньги пытаетесь забрать.
        +1
        Суслик
        13 августа 2016, 13:53
        Дмитрий Новиков, Ок спасибо. я вечерком почитаю. Сейчас отойти надо.
        0
Кухонный трейдер
13 августа 2016, 12:54
Автор, Вы ставите одну очень интересную задачу, а обсуждаете другую, не менее интересную.
В условии первой задачи Вы инсайдер и цена выше, чем А, значит нужно в точке А закупиться «на все» и спокойно ждать точки В. Естественно, без плеч.
Если допускается плечо, закупаемся «на все» с плечами так, чтобы гарантировать, что ГО не уйдет в ноль.
Неясно только, что значит «полугода».
В чем я неправ?
+1
- Суслик
  13 августа 2016, 13:21
  Кухонный трейдер, Я ищу агрессивную систему. То есть с плечами, а лучше с опционами, чобы еще и дельта росла. Мне кажется это в обоих вариантах задачи прослеживается) Хотя может я криво излогаю)
  Инсайдер? Ну по сути да. Только я как бы инсайдер «на вере». Религиозно верю что эквити моя вырастет. Когда и на сколько- не знаю.
  Полугода… ну а что тут неясного. Я вхожу на минутном ТФ (с учетом дневного тренда), выхожу на дневном… там и больше полгода может быть. А может на следующий день стоп или б/у через неделю поймаю.
  «Закупаемся на все с плечами» Ну я так и делал всегда по сути. Ну или добавлялся при небольшой прибыли… Но хочется свойства опционов использовать.
  -1
Stoic
13 августа 2016, 17:24
откуда известно, что Б выше А?
0
- Суслик
  13 августа 2016, 19:52
  Stoic, Как только она будет ниже там сработает б/у и сделка закроется.
  0
Казаков Андрей
14 августа 2016, 09:24
Вопрос: где пирамидить?
Ответ: На откатах при условии тренда вверх9 (гуд) или при пробое предыдущего максимума (стремный вариант).
А вообще статья из разряда хочу заработать купив тут и продав там, но не знаю как и при каких услових, в общем я не понял ничего…
0