Позиции трейдеров (отчеты СОТ):
1. Нефть (NYMEX)
2. Нефть (Европа)
3. Рубль
4. Золото
5. Медь
6. Индекс доллара (DXY)
7. Газ
8. Индекс волатильности (VIX)
9. 10-летние трежериз
10. S&P 500
11. Британский фунт
Другая статистика:
12. Кредитно-дефолтные свопы (CDS)
13. Потоки средств в ETF (нефть)
14. Потоки средств в ETF (золото)
15. Потоки средств в ETF (S&P500)
16. Потоки средств в ETF (Российский рынок)
Согласно опубликованным данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошедшую неделю топ 4-ка и 8-ка трейдеров увеличили свои длинные позиции, оставив короткие практически без изменения.
Ссылка на график
В Европе хоть и короткие позиции превалируют над «лонгами», но опять-таки там тоже наблюдается резкое увеличение длинных позиций.
Ссылка на график
Кроме того, в последнее время на рынок стали проникать новости о возможной заморозке добычи странами ОПЕК. Пока не важно спекуляции это или нет, но тенденция понятна.
Таким образом, на мой взгляд, пока нас ждет повышательный тренд на рынке нефти.
хэдж-фонды всегда стадно толкают цену чужими деньгами, потом деньги у них отбирают. Вот и получается, что хэдж-фонды торгуют «по тренду»: максимально покупая на хаях и без лонгов внизу. Весьма показательная тактика. Изучите принципы торговли всеми группами до собственных выводов (чтоб не оказаться на стороне тонущих)
Не совсем понял: хэдж-фонды покупают на хаях? Зачем?