Иррациональность рынка: 141592653589793238462643383279

А что если математические законы рыночных графиков и иррациональных чисел одни и те же?

Похоже, что подпоследовательности (повторения) максимально разнесены и там и там. Хотя и сложно представить, как/почему одни и те же стратегии/поведение игроков/роботов не могут сформировать схожих паттернов, это не доказывает искусственность (манипулятивность) формирования цены.

Зато указывает, что движение ценовых графиков МАКСИМАЛЬНО непрогнозируемо.

Поэтому единственный вариант возможного заработка — это работа по глобальным «трендам»: затарились долларом… и сидим.

Слово «тренды» взято в кавычки, потому как трендов нет. В разговорном слэнге и на кусках истории — они присутствуют, но в математическом анализе истории — автокорелляция первого порядка = ~30% (на любом таймфрейме). Т.е. в СРЕДНЕМ направление движения цены меняется постоянно и заработать нельзя.

А вдруг… ВСЁ ПРОСТО?

1) Фрактальность — уже заложена в самой природе иррацианального числа
2) Нестационарность: изменяющаяся волатильность — уже заложена также

Глазами трейдера первые 50 тысяч знаков числа Пи выглядят так

Сначала идёт область низкой волатильности, затем высокой, затем средней… Средние не работают...

250 тысяч знаков...

Более того: представляется, что ЛЮБОЙ случайный либо псевдослучайный (бесконечный) процесс можно представить в виде иррационального числа...

Пи кукловод грааль

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

219

11 158

с 1 августа 2013

31 Комментарий

baron_samedi
10 августа 2016, 21:08
Спасибо, очень хорошая демонстрация.
0
transmega
10 августа 2016, 21:18
про отсутствие тренда вы скажите лучше Dow Jones, который прет как танк уже 150 лет
0
- $Multifractal$
  Multifractal
  10 августа 2016, 22:09
  transmega, про «глобальные тренды» ответил ниже. В случае с фондовым индексом, — он конечно же направлен вверх (вот незадача, кроме RTSа). А валюты?
  0
Lomov Tom
10 августа 2016, 21:30
Математики уже больше столетия твердят, что трендов нет и быть не может, но им всё это столетие тычут в лицо графики с трендами и направленые вверх эквити трендследящих. На самом деле, формально математически не возможно выразить факт, что на рынках есть мощные игроки, которые двигают эти рынки. Им нужно зарабатывать, а единственный способ для них это сделать-это набрать позу, на что уходит многие месяцы, сдвинуть цену на другой ценовой уровень, что выглядит как долгоcрочный тренд, разгрузить там позицию, на это тоже уходит много месяцев. Это те самые умные деньги, те самые куклы, именно так они и работают, и пока они будут на рынке и им нужно будет заработать, будут и тренды. Но тренды именно долгосрочные, так как они наиболее устойчивые из всех хоть и случаются редко, все что поменьше там действительно шум с постоянной сменой направления движения. Другое дело, что о тысячах и даже сотнях процентов годовых можно и не мечтать, получи свои 50% годовых и будь доволен.
+6
- $Multifractal$
  Multifractal
  10 августа 2016, 22:09
  Lomov Tom,
  
  «Но тренды именно долгосрочные, так как они наиболее устойчивые из всех хоть и случаются редко»
  
  именно нехватка истории на самом крупном таймфрейме и порождает иллюзию того, что он самый предсказуемый. С другой стороны на старшие таймфреймы никакие другие уже не влияют и, быть может, они действительно немного легче для торгов.
  +3
- Олег Смирнов
  11 августа 2016, 02:17
  Lomov Tom, не помню где прочитал… смысл примерно такой: «Если вы показываете доходность 20% годовых на протяжении очень долгого времени — вам поставят памятник на Wall st.» (под очень долгим имелось ввиду 30 и более лет).
  О каких 50% годовых идёт речь?
  +4
  - Антон Ш
    13 августа 2016, 14:38
    sffxzz, Вам не кажется странным, приводить фразу в качестве доказательства, сказанную:
    Хрен знает, кем,
    Хрен знает, когда,
    Хрен знает, по какому случаю? :)
    0
Vl
10 августа 2016, 21:36
Лучшая статья на лабе по профилю сайта за херову тучу времени.
+4
...
10 августа 2016, 22:06
Число Pi.
+1
- $Multifractal$
  Multifractal
  11 августа 2016, 00:28
  ..., т.е. есть некая прога, которая используя ТА берёт 1/6 часть всего движения от любого случайного ряда пусть то даже количество людей, проходящих через российско-украинские пункты пропуска? Отлично… а люди хоть знают, что им по ТА пора из Киева в рашку? И кстати, Вы уже миллионер?
  0
  - ...
    11 августа 2016, 00:37
    Collapse, а люди хоть знают, что им по ТА пора из Киева в рашку?
    Вот это Вы сейчас вообще о чем и к чему!?
    0
    - $Multifractal$
      Multifractal
      11 августа 2016, 01:23
      ..., ссылка на российско-украинские пограничные пункты пропуска
      0
      - ...
        11 августа 2016, 01:42
        Collapse,
        И? Причем тут ссылка на комментарий другого человека?
        0
        $Multifractal$
        Multifractal
        11 августа 2016, 02:57
        ..., ну это ж у Вас там написано 1/6. Подгонка на истории или грааль?
        0
Levachev
10 августа 2016, 22:22
чувствую себя идиотом… о чем вы говорите? Это из эконометрики?
0
Vitty
10 августа 2016, 22:40
вы уверены что понимаете, что такое открытые Омаром Хайямом иррациональные числа? периодичности в них нет, иначе число рациональное.

фрактальность — это совсем из другой оперы, хотя, конечно, если хочется натянуть сову на глобус, это всегда можно.

то, что график пи похож на биржевые котировки — это известный факт, возьмите генератор случайных чисел (у пи цифры проходят криптографические тесты случайности, хотя строгого мат.док-ва этому факту нет) — рез-т будет тот же. неудивительно, значительная часть рыночных колебаний случайна и стохастична (к ужасу игроманов).
+1
- $Multifractal$
  Multifractal
  10 августа 2016, 22:49
  Vitty,
  
  1) «подпоследовательности (повторения) максимально разнесены» = «периодичности в них нет»
  
  2) и рынок «фрактальный» в кавычках и иррациональное число «фрактально» в кавычках и с натяжкой: Вы правы, сову я всё-таки натянул ;-) Я имел ввиду, что иррациональное число будет напоминать движение рыночных котировок НА ВСЕХ таймфреймах, что в данном случае и предполагается под термином «фрактальность».
  0
- ...
  11 августа 2016, 00:18
  Vitty,… неудивительно, значительная часть рыночных колебаний случайна и стохастична (к ужасу игроманов).
  К ужасу и игроманов и неигроманов — никаких «рыночных колебаний» не существует. Ни случайных, ни неслучайных, ни стохастических, ни детерминированных;)
  0
deko
11 августа 2016, 07:01
Хм… Я бычью волну Вульфа на первом графике заприметил:

И ведь сработала ведь)))

+7
- Гденьги ☭
  11 августа 2016, 11:02
  deko, так на ПИ, рано или поздно, любой ТА даст ложноположительный результат.
  0
Savin
11 августа 2016, 13:33
есть более простые открытия дающие почву от которой нужно отталкиваться, они меняют результат торговли на мат положительный и конечно же все это дело корректирует поведение рынка, спрос\предложение\ликвидность\комиссии, поведение рынка может превратить самую доходную схему в пустышку, временно…
0
Суслик
12 августа 2016, 18:25
А как же показатель Хёрста?
0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...