Собака крутит хвостом

Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.

QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)

А вот как ценой GE рулит композит на основе jnj / xom / msft / aapl

Вот композита (на разницах цен)

ge 0.248078584683898
jnj -0.147677311299153
xom -0.167639591201021
msft -0.205964668469767
aapl 0.230639844346162

Ну и раз пошла такая пьянка — как рулит ценой EURUSD композит из usdcad /usdjpy / gbpusd / audusd

eurusd -0.234052991551991
usdcad 0.226161522150278
usdjpy -0.178212785732822
gbpusd 0.152994776368922
audusd 0.208577924195987

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.

DIA SPY Dow Jones S&P500

ELab

г. Бар

122

587

с 24 июля 2012

33 Комментария

Sergey Pavlov
06 августа 2016, 16:05
За какой период всё это и насколько всё высокочастотно?
-1
margin
06 августа 2016, 16:45
С каких это пор DIA стал хвостом SPY?
-1
Жорик
06 августа 2016, 16:55
забавно +
-1
Антон Ш
06 августа 2016, 18:02
Спасибо! А где можно, про композиты почитать, так сказать для начинающих?
-1

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня завершается размещение облигаций Л-Старт 02 (B.ru, YTM 32,5%)

Сегодня завершается размещение облигаций Л-Старт 02 ❗️Заявки будут приниматься до 16-00. __________ ▶️ B.ru ▶️ 500 млн р. ▶️ Купон: 32% — 1-6 мес, 31% — 7-12 мес, 30% — 13-18 мес,...

Иволга Капитал

08:49

Пять инструментов для ленивого инвестора

Многие инвесторы хотели бы зарабатывать при минимальных усилиях на анализ рынков. Мы подобрали пять простых и надёжных инструментов, которые можно использовать для построения эффективного и...

Альфа-Инвестиции

15.01.2026

🔥 ИИ-кластер Софтлайн и БФТ-Холдинг создадут интегрированное решение для сквозной аналитики данных

Сегодня FabricaONE.AI (один из продуктовых кластеров $SOFL) и БФТ-Холдинг (входит в Ростелеком) объявили о создании стратегического альянса. БФТ приобретает 49% компании «Полиматика Рус» —...

Softline

15.01.2026

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...