Собака крутит хвостом

Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

На картинке результат прогона простейшей системы — покупать, если в процентном соотношении цена изменилась (речь о (close — prev. close) / prev. close) SPY больше DIA, то DIA покупаем. Если меньше — то DIA продаем. Т.е. смотрим на SPY а оперируем DIA.

QQQ же менее вертлявая от SPY бумага ;)

А вот как ценой GE рулит композит на основе jnj / xom / msft / aapl

Вот композита (на разницах цен)

ge 0.248078584683898
jnj -0.147677311299153
xom -0.167639591201021
msft -0.205964668469767
aapl 0.230639844346162

Ну и раз пошла такая пьянка — как рулит ценой EURUSD композит из usdcad /usdjpy / gbpusd / audusd

eurusd -0.234052991551991
usdcad 0.226161522150278
usdjpy -0.178212785732822
gbpusd 0.152994776368922
audusd 0.208577924195987

Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.

DIA SPY Dow Jones S&P500

ELab

г. Бар

119

587

с 24 июля 2012

33 Комментария

Sergey Pavlov
06 августа 2016, 16:05
За какой период всё это и насколько всё высокочастотно?
-1
- ELab
  06 августа 2016, 16:09
  Sergey Pavlov, 1 минута. out of sample на 50% данных этого года
  0
  - Sergey Pavlov
    06 августа 2016, 16:17
    ELab, а композит построен один раз и до конца теста или, скажем, каждую минуту ищутся новые веса в композите?
    -1
    - ELab
      06 августа 2016, 16:18
      Sergey Pavlov, на 50% данных строю композит, потом на остальных 50% прогоняю
      0
margin
06 августа 2016, 16:45
С каких это пор DIA стал хвостом SPY?
-1
- ELab
  06 августа 2016, 16:58
  margin, смотрите на SPY торгуете DIA. Хвост же нет? )))
  0
Жорик
06 августа 2016, 16:55
забавно +
-1
Антон Ш
06 августа 2016, 18:02
Спасибо! А где можно, про композиты почитать, так сказать для начинающих?
-1
- ELab
  06 августа 2016, 18:21
  Антон Ш, почитайте https://www.mql5.com/ru/code/9908
  0
Quant-Invest
06 августа 2016, 18:27
ценой GE рулит композит
Состав композита и веса откуда берутся?
Брутфорс, генетика? Или еще как?
-1
- ELab
  06 августа 2016, 18:30
  Quant-Invest, расчитываю мин. дисперсию. код взял в статье https://www.mql5.com/ru/code/9908 — еще пару лет назад. но до каких-то полезностей только сейчас дошел
  а состав композита везде указан. ну кроме самых очевидных spy vs dia, spy vs qqq — никаких весов
  0
noHurry
06 августа 2016, 21:20
Собака (т.е. SPY) рулит хвостом (т.е. DIA).

Никто ни кем не крутит. Попробуйте наоборот DIA больше SPY, то SPY покупаем. Если меньше — то SPY продаем. Кривая доходности не на много хуже. И этому есть вполне логичное объяснение.
-1
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  06 августа 2016, 23:33
  noHurry, и еще двигаться во времени задом наперед, да? xD
  0
- ELab
  07 августа 2016, 10:44
  noHurry, кривая доходности http://prntscr.com/c2luor SPY по DIA. Я бы не сказал, что это немного хуже
  0
  - noHurry
    07 августа 2016, 11:26
    ELab, у меня получше выглядит. Вы взяли слишком короткий период тестирования. И я согласен DIA выглядит лучше SPY, но не настолько, чтобы сделать вывод, что он идет за SPY. Этот зеркальный эффект показывает, что причина выявленного вами феномена, который становится меньше и исчезает на более крупных таймфремах, в другом. А именно — вы фильтруете те бары для входа, где SPY и DIA закрываются на разных сторонах спреда, т.е. всегда покупаете по биду, а продаете по аску, это и дает вам преимущество, которое, в общем-то, не возможно реализовать в торговле.
    0
    - ELab
      07 августа 2016, 11:46
      noHurry, вы точно дочитали до конца?
      0
      - noHurry
        07 августа 2016, 12:01
        ELab, вы наверное об этом:
        
        Отмечу, что в данном виде система кнчно на живом рынке убыточна. Может использоваться, вероятно, для latency арбитража или маркет мейкинга. В таком раскладе весьма вероятно заработать на рынке.
        разумеется дочитал. И как раз мои сомнения по поводу "latency арбитража" и возможности на этом заработать и побудили меня задуматься над вашим феноменом.
        
        P.S. Кстати тот факт, что DIA показывает лучший результат, чем SPY вполне объясняется тем, что он хуже расторгован и его BID/ASK спред больше.
        0
        ELab
        07 августа 2016, 13:12
        noHurry, у них одинаковый спред. никакого феномена — это просто картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда на каждом баре тоже имеет положительное мат. ожидание.
        0
        noHurry
        07 августа 2016, 13:33
        ELab, по поводу спреда спорить не буду, давно не смотрел. Что касается:
        
        картинка с мат. ожиданием. покупка против тренда
        не согласен. Вы торгуете как против, так и по тренду. Кстати попробуйте поставить трендовый фильтр, он уменьшит колличество сделок, но результат будет положительный.
        0
        ELab
        07 августа 2016, 14:43
        noHurry, оба процесса имеют положительно мат. ожидание. никаких других целей пост не несет. для акций прибыль от таких процессов в 2-3 раза выше.
        0
        noHurry
        07 августа 2016, 15:03
        ELab, никакого положительного матожидание здесь и близко нет. Заложите в тест размер спреда и получите убыток раза в два больше чем ваша прибыль.
        0
        ELab
        07 августа 2016, 15:59
        noHurry, не ставил цель расписать грааль
        0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
06 августа 2016, 23:49
ELab, немного не понял… если оба растут но DIA медленнее — все равно ее продаем? или продаем только если оба изменения отрицательные и %DIA меньше (т.е. по модулю больше)?

… и озвучили бы, на первом примере хотя бы, в чем у вас ось Y… и сколько(навскидку) спред/комиссия на сделку =____=
0
- noHurry
  07 августа 2016, 00:47
  Бабёр-Енот, судя по всему вы вообще ничего не поняли. Попробуйте ещё раз прочитать первые пять строчек, там есть все ответы, только сразу дальше не читайте, а то опять у вас все пойдёт «задом наперед».
  0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    07 августа 2016, 03:32
    noHurry, дык я и не говорю что понял. в частности фразу
    если в процентном соотношении цена изменилась SPY больше DIA
    
    А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно… если актив А дает прибыльный сигнал на покупку Б, это вовсе не значит что Б будет давать качественный сигнал на покупку А. (хотя и такое можно «намайнить», если работать на нескончаемо-прущем в одну сторону тренде).
    0
    - noHurry
      07 августа 2016, 10:28
      Бабёр-Енот,
      
      А ваше заявление так и вовсе… э… неочевидно…
      
      Да не очевидно, но легко проверяемо.
      0
    - ELab
      07 августа 2016, 10:45
      Бабёр-Енот, привел и менее очевидные композиты кроме DIA vs SPY. А если взять компании с капитализацией до 1b и построить композит из 3-5 компаний этого же сектора, то результат будет еще лучше.
      0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        07 августа 2016, 11:09
        ELab, прокоментируйте если не трудно, за счет чего сливать будет на реале — средняя сделка не окупит комиссию+спред? или по другим причинам?
        0
        ELab
        07 августа 2016, 11:30
        Бабёр-Енот, да, если просто покупать с рынка, то спрэд и комм. все скушают. пример я привел на 1 минутном таймфрейме. Кривая доходности из тех же значений состоит (close - close. prev)/close. prev — т.е. если умножить на 100, то получится в %
        0
Sergey Pavlov
08 августа 2016, 07:19
А для нашего рынка считали подобные композиты?
-1
- ELab
  08 августа 2016, 10:06
  Sergey Pavlov, для российского не считал. Но уверен, что там зависимости еще более сильные
  0