Исследование "хвостов" на дневном таймфрейме.

   Приветствую! Занимаясь поиском критериев для определения трендовости того или иного инструмента, я провожу различные исследования. В частности я озадачился, изучением хвостов (или теней) обычных свечек, на предмет — есть ли там что-нибудь интересные аномалии.
   В целом гипотеза заключалась в том, что чем более трендовый инструмент, тем короче тени на его свечках. Это предположение родилось при просмотре графиков Si, и SBRF. Создается такое впечатление, цена на этих инструментах чаще других рисует «ударные» бары с небольшими тенями.
   Задача заключалась в том, чтобы определить средние размеры теней  в процентах, по отношению к бару, и выявить есть ли какое нибудь различие между инструментами. Для этого берется бар и размер High — Low берется за 100%, затем берется отдельно верхняя и нижняя тень и определяется её процент по отношению ко всему бару. Для верхнего хвоста существует условие при котором если свеча закрылась вверх (белая), то хвост определяется как High-Close, если свеча закрылась вниз (черная), то хвост считается  High-Open. Для нижней тени соответственно все на оборот.
   Написав индикатор на multicharts, я протестировал несколько фьючерсов на дневном таймфрейме за период с 2010 по середину 2016. Результаты показаны в таблице.


  High Tail — это сколько в среднем занимает верхняя тень по отношению ко всей свече в процентах. Low Tail — тоже самое для нижней тени. Sum — это простая сумма этих двух значений.
  Первое, что бросается в глаза — у Si действительно самые маленькие тени, но на втором месте Ri, вместо предполагаемого SBRF, который оказался не менее хвостатым, чем фьючерс на Газпром.
  Так же интересно, что практически у всех инструментов за исключением Si нижние свечи немного больше чем верхние, и эта тенденция наблюдается по всем годам начиная с начала тестирования в 2010.

В целом гипотеза о связи межу хвостами и трендовостью не подтверждена, будем копать дальше.


Всем удачи и простого счастья! :)