25 июля 2016, 17:01
Шорт на паре EUR/USD в пятницу 22.07.2016. FOREX
Весь валютный рынок находится уже несколько дней в довольно узком флете. Приходится либо «на заборе сидеть», либо ловить короткие движения в этом флете. В пятницу удалось взять такое движение на евро/долларе.
Вход в шорт от верхней границы флета. Стоп в пределах волатильности – 20 пунктов – за самый максимум флета ставить не было смысла, т.к. волатильность понижена и запаса хода мало. Тейк ставили ниже, ожидая под занавес недели выход из флета вниз, но выхода не дали, закрыли руками по минимуму дня 66 пунктов профита.
smartmoney24.ru/trading/IEPEKKRH
Выручка ДНС в 2023 году выросла на 21,7%, до 726,8 млрд р. чистая прибыль выросла на 12% до 42,2 млрд р.
Выручка МВидео 434 млрд р.
ДНС почти в 2 раза больше МВидео уже.
Там кто то з...
Негодяи убившие Бентли носят погоны
www.gazeta.ru/army/news/2024/05/05/22943737.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
4:47
homaka, если уж совсем углубляться в технику, то снизу вся ликвидность зачищена, и, обратите внимание на соплю в апреле 2018 года. Она не отображается на TV.
Уже пляшем в сформированном торговом ...
VITAL XXX, почему то все приводят цену 2008г а не 2011 например, а ну да, это ведь очень удобно
Дюша Метелкин, дисциплина хромает причём на обе ноги...
Со стопами бяда. Да и несколько отдалился от торгов. На работе (Заводе) сменщик приболел, дак вообще 10 дней без выходных и инторнетов было...
1:49
Sloikin, вопрос достаточно конкретный. Дискуссия только об этом — выяснить истину. Вкратце:
1) Я утверждаю, что акции на мосбирже заблокированы в НРД и по ним не будет дивов, ими нельзя голосо...
Чингачгук (Великий Змей), travel.yandex.ru сейчас пользуюсь
pierce, просто выдумывает из головы. Разве это не очевидно?
👋Ребята, я Делаю тут подкастик про крипту, обсуждаю актуальные темы, 📰освещаю новости, кому интересно залетайте послушать
Яндекс.Музыка:https://music.yandex.ru/album/31020833
Spotify: open.spot...
onlyforward, У нас на сайте все расписано подробно в каждом разделе. стоит ли дублировать сюда?
И потом в каждом торговом разделе свой подход. На форексе точки входа внутри дня ищутся, а на СМЕ например — по закрытию дневки раз в день. Не знаю… Но спасибо за рекомендацию. подумаем, может что и придумаем написать.)
onlyforward, Я пишу от лица всей нашей команды трейдеров. Нас несколько человек во главе с риск менеджером и главным управляющим. Понятно, что один человек не может торговать интрадей сразу три разных рынка.
По немецкому сайту — да. Трейдеры разные, стратегии торговли разные и биржи тоже. Например торговля сертификатами — это чисто немецкая биржа. Так что для русских — русское. для немцев — немецкое ))))))
Только возник вопрос: вы считаете доходность на «плавающее» количество контрактов, где гарантия, что вы не увеличиваете количество контрактов для прибыльных позиций и не преуменьшаете его для убыточных?
onlyforward, Странный вопрос. А как можно заранее узнать, сделка будет прибыльная или убыточная? )))
у нас не плавающее количество контрактов, а вполне закономерное. оно зависит от размера стопа и заданного в деньгах риска. Зато у нас размер убытка на каждую сделку совсем не «плавающий», а строго фиксированный и не превышает максимально допустимый риск в 1% от депозита. а как правило в сделке максимум 0,5% от депо риск.
Закономерное количество контрактов может и да, но для вашего стартового депозита в 100K. А если к вам придет клиент с депозитом поменьше? Скорее всего он будет брать не 3 контракта, как у вас, а меньше. В итоге результат получит совсем другой. Я вас не пытаюсь ни в чем улучить, просто хочется понять, как регулируют риски ваши клиенты, чтобы получить тот же результат что и вы.
по поводу размера депозита — у большинства наших клиентов депозиты разумеется меньше. И они настраивают у себя в персональном мессенджере размер риска в деньгах. допустимый для своих депозитов. И объем сделки приходит исходя из этого риска. Если мы торгуем с риском на сделку 0,5%, то клиент может торговать с риском например 2%. тогда его результат в процентах будет выше в 4 раза, чем наш. А если у него будет стоять риск например 0,25% на сделку, тогда и результат будет в 2 раза ниже в процентах от его депо, чем у нас. Обычная математика.