Интересные события опционного рынка. 22 июля

Сегодня была проведена значительная сделка на колл опционах iShares MSCI Japan ETF (EWJ + $0.02 to $11.86). Было куплено 50 000 по цене $0.07 контрактов первой недели сентября (экспирация 2.09.2016), страйк 12.5. Открытый интерес был нулевой, спрос тоже нулевой. Спред на момент покупки составлял Bid/Ask 0.04/0.09. Кроме того, что эта сделка носит направленный бычий характер, еще и цена покупки была больше смещена к верхней границе ценового спреда, то есть, кто-то очень хотел непременно купить. После этого при нулевой активности на других страйках, по страйку 12.5 продолжились сделки и сейчас объем составляет 50 450.

Цена бумаги полгода не выходит из диапазона 10-12.3.

По всей вероятности, покупка колл опционов в таком количестве НЕ является хеджем. 50 000 опционов соответствуют 5 000 000 акций. Аналогичной короткой продажи не отмечено).
Последний раз цена в EWJ 12.5 была в декабре 2015 года. Интересно отследить результат этой сделки и ее связь с будущими рыночными движениями. Возможно, она является сигналом грядущих стимулов со стороны ЦБ Японии, которые могут быть объявлены 29 июля?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

margin

373

12 264

с 10 мая 2012

22 Комментария

Brus
22 июля 2016, 22:50
уговорили, подпишусь на Шоу №2…
+1
- margin
  22 июля 2016, 23:08
  Brus, уж я даже не знаю, как мне вас благодарить за это!))
  0
  - Brus
    22 июля 2016, 23:13
    margin, можете не благодарить, буду нещадно плюсовать, при условии что никого обучать не будите…
    0
    - margin
      22 июля 2016, 23:15
      Brus, я вообще никого не обучаю. Обучить невозможно.
      0
turtles_blogs
22 июля 2016, 22:59
а почему OI =0 ? «ноль», причем по всем страйкам…
0
- Brus
  22 июля 2016, 23:04
  turtles_blogs, кто-то открыл, кто-то закрыл…
  0
- Brus
  22 июля 2016, 23:05
  turtles_blogs, просто переливаю позицию, ничего интересного…
  0
  - margin
    22 июля 2016, 23:08
    Brus, нет. Был нулевой ОИ.
    0
- margin
  22 июля 2016, 23:07
  turtles_blogs, потому что нет сделок — никто не покупал, не продавал другие страйки на срок жизни до 2 сентября. Только коллы 12.5 торговали. На этом страйке объем составил 50 681.
  
  По этому ETF вообще низкие опционные объемы.
  0
  - Brus
    22 июля 2016, 23:09
    margin, Вас спросили, почему ОИ на страйке 12,5 не изменился…я думаю это одиночная сделка…
    0
    - margin
      22 июля 2016, 23:16
      Brus, нет, не одиночная. Торговали только этот страйк. ОИ изменится в понедельник
      
      0
      - Brus
        22 июля 2016, 23:20
        margin, посмотрим как изменится…
        0
Дмитрий Новиков
22 июля 2016, 23:58
Возможно, это случайно получилось. У меня так было. Я хотел 5 опционов по сберу купить, а программа глюкнула и мне 500 штук надавали. Возможно, тут кто то кнопки перепутал.
0
- margin
  23 июля 2016, 09:47
  Дмитрий Новиков, ваш опыт в данном случае отражает вашу некомпетентность.
  0
  - Дмитрий Новиков
    23 июля 2016, 09:53
    margin, Да нет. Я компетентно охренел, позвонил брокеру, он мне сказал что такое бывает, успокоил и все. Я пополнил депо и дальше. Правда на следующий день хрень повторилась, но это другая история.
    0
    - margin
      23 июля 2016, 10:03
      Дмитрий Новиков, некомпетентность выражена в том, что вы проводите аналогию между вашим глюком и явно намеренной сделкой, о которой я написала.
      +1
Samposebe
23 июля 2016, 00:16
Так это что, опционов на целых 3500 баксов купили? Офигеть! ))
+2
- margin
  23 июля 2016, 09:47
  Samposebe, в данном случае речь идет о большом аномальном объеме сделки на опционном рынке. Сделка эта произошла на фоне отсутствия активности на других страйках.
  
  Если говорить о стоимости сделки, то она незначительна — всего на $0.07 х 50 000 х 100 = $350 000. Это действительно незначительные деньги. Но кто-то решился поставить эти деньги на полный риск… или на уверенность. Увидим.
  0
Igoron
23 июля 2016, 04:43
Если посмотреть на историю крупных покупок колов по данному инструменту, то практически нет последующих сильных движений цены, исключения составляют покупки на просадках, чего сейчас не наблюдается.
+2
- margin
  23 июля 2016, 09:48
  Igoron, спасибо.)
  0
SMA
23 июля 2016, 08:31
а что это, за итф, на что он ?
0
Igoron
23 июля 2016, 12:47
Большие и средние компании Японии
www.ishares.com/us/products/239665/ishares-msci-japan-etf

+2

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

22.05.2026

🤝Новые партнерства Софтлайн на ЦИПР-2026 и результаты конкурса лучших вопросов

На этой неделе SOFL принял участие в конференции «Цифровая индустрия промышленной России» – ЦИПР 2026. Группа активно выступала на экспертных сессиях и презентовала свои ИТ-решения. Главный...

Softline

22.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...