Что лучше - давать прибыли течь или все сделки торговать в плюс?

Навеяно сегодняшним постом Хомяка. Не хочется делать ему рекламу, так как для меня является неприемлемым тот стиль обращения к читателю, который он использует в своих постах, но приходится его цитировать, т.к. он проповедует в торговле метод «ни одной сделки в минус».
     Каждый, кто задается вопросом «как он это делает, черт его побери? не должен попадать в ловушку мнимой привлекательности подобной торговли, т.к. такой подход предполагает пересиживание в убыточной позиции. Вы же не думаете, что Хомяк встает в позицию, которая сразу начинает приносить бумажную прибыль и наращивает эту прибыль?
     Так что его посты я воспринимаю с юмором, и как рекламу своего псевдочудометода с тем, чтобы охмурять учить своих учеников в Ленинке. Чтобы не быть голословным обвинителем, я предложу нечто конкретное, а именно — формулу расчета эффективности торговли, которая поможет вам рассчитать эффективность сделки. Вот она:

K = ((SP — BP) * L * n — RC) / D / T * 100%, 

где: 

К  - коэффициент эффективности сделки
SP — цена продажи бумаги, руб. (sell price)
BP — цена покупки бумаги, руб. (buy price)
L — размер лота, шт.
n — количество реализованных лотов из имеющихся (те, по которым произошла фиксация прибыли)
RC — суммарные расходы по бумаге, руб. (комиссия, маржиналка, РЕПО)
D — текущий размер депо, руб.
T — время нахождения в позиции, дни 

Все очень просто реализуется в MS Excel, если вы ведете дневник сделок. Коэффициент, который получается в итоге, показывает, сколько вы заработали в текущей сделке, в расчете на каждый рубль своего депо, в пересчете на один торговый день.

Для фьючерсов расчеты ненамного сложнее, если интересно, то можно выложить формулы для них.

Ключевой фактор — это T в знаменателе, и если вы несколько дней высиживаете убыточную сделку, ожидая, когда она наконец-то выйдет в плюс, то ее эффективность сильно уменьшается.

Интересно подсчитать, например, эффективность депозита в банке. Если при депо в 1 млн. рублей вы положили в банк 100 тыс., под 10% годовых, эффективность будет равна:

К = ((110000 — 100000) * 1 * 1 — 0 )/ 1000000 / 250 * 100 = 0,004

N.B. За основу принимается количество рабочих дней в году, равное 250.

Так что если эффективность вашей сделки или всей торговли ниже, чем 0,004, то лучше кладите деньги в банк под %%.
 
P.S. Если такие коэффициенты вы воспринимаете с трудом, можно использовать любой свой коэффициент. Например, можете не делить на величину депозита, в этому случае будет вычисляться эффективность сделки самой по себе.

P.P.S. Да, это тривиально, но иногда тривиальные вещи помогают прочистить мозг.