Вопрос, в том числе Александру Горчакову, о правильной настройке Moving Average для фРТС и спота РТС и ММВБ
Господа технари поделитесь плиз, своим выбором типа Moving Average и виденьем правильной настройки его периода. Интересует, чем обусловлен Ваш выбор типа и периода, данных индикаторов применительно к фРТС и спота РТС и ММВБ. www.forex4you.org/metatrader/forex-indicators/moving-average/
Евгений Городничев, А вот это уже интересно. Но еще дождусь нашего математика Александра Горчакова. Он вообще может выдать совершенно нестандартную мысль )
VladimirB, у меня на фьюче ртс тесты показали, что 4мин — самый оптимальный таймфрейм. Соотв-но, как вариант, 165*5/4 можно взять период, но за период не ручаюсь
Сейчас экспериментирую и заметил, что например период 180 на разных таймфреймах является поддержкой или сопротивлением. Как правильно выбрать его тип, период и на каких таймфреймах нужно смотреть? Наверняка есть оптимальные с точки зрения математики настройки?
BruceWillis, да я не грааль ищу, просто Бабичь на РБК говорил, что амеры очень теннично торгуют и при пробоях уровней там «домохозяйки» подключаются и т.п.
Не найдешь ни одного периода, который на большом периоде (извините за тафталогию) тестирование покажет прибыль. Все болтаются вокруг нуля.
Александр Горчаков как-то сказал, что пользуется периодом, адаптирующимся под состояние рынка. Но его настройка — это ноу-хау.
Да нет никакого ноу-хау. Окно расчета среднего определяется тем периодом, который алгоритм считает периодом одного тренда. А вот определение точек начала и конца конкретного тренда — это уже индивидуально. Свой принцип я изложи в ссылке, приведенной ниже. В моих исследованиях есть только одно ноу-хау — это алгоритм вычисления волатильности. Сделано это по одной причине — не зная этого алгоритма трудно точно вычислить уровни моих стопов. С точностью до плюс-минус 0,5% — элементарно, а точно — сложно.
Там теоретически получается, что оптимальное МА — это простое МА от приращений логарифмов цен в переменным окном, длина которого на каждом шаге является расчетной величиной, зависящей от одного параметра алгоритма.
самое главное — не забывать, что даже самый простой индткатор может иметь много нюансов и в зависимости от тайминга вести себя совсем по разному… а естчё луччевее будет сделать так: вход по пересечению, а выход по трейл-стопу или параболику…
Всем огромное спасибо! И особенно vvkg который все разжевал по скайпу ))) Приятно удивлен. Есть что изучать в том числе в нюансах. Не ожидал если честно, что настолько подробно все ответят.
GUNFU, Случайно (в поиске) увидел этот топик. Дело в том что я уже много писал и рассказывал про мувинги и на этом ресурсе, в том числе. Если Вас и дальше интере6сует эта тема, посмотрите оригинал моей статьи Взгляд на мувинги от Tisha™ (second edition)., может быть вы найдете для себя что-то новое и интересное.
Удачи и попутных трендов. :)
Странник, зачем нужно было выходить чтобы потом опять перезайти в том же направлении, цена закрылась выше 2320 значит вы сделали какие то выводы для себя и закрыли сделку, не понимаю логики
ОАО РЖД столкнулось с проблемами в обеспечении согласованного объема поставок угля на Восточный полигон. Недопоставка оценивается в целых 2,3 млн тонн - Ъ ОАО РЖД столкнулось с серьезными проблемами в...
ОАО РЖД столкнулось с проблемами в обеспечении согласованного объема поставок угля на Восточный полигон. Недопоставка оценивается в целых 2,3 млн тонн - Ъ ОАО РЖД столкнулось с серьезными проблемами в...
Грудинин Михаил,
главный рост — это дивидендное ралли привилегии
--смотри график за 2023 — рост составил около 60 процентов за 18 рабочих дней
и начался этот рост 10 мая --в день важного с...
все скользячки наоборот убрал
длинные симпл
поле цены по клозу
Александр Горчаков как-то сказал, что пользуется периодом, адаптирующимся под состояние рынка. Но его настройка — это ноу-хау.
Да нет никакого ноу-хау. Окно расчета среднего определяется тем периодом, который алгоритм считает периодом одного тренда. А вот определение точек начала и конца конкретного тренда — это уже индивидуально. Свой принцип я изложи в ссылке, приведенной ниже. В моих исследованиях есть только одно ноу-хау — это алгоритм вычисления волатильности. Сделано это по одной причине — не зная этого алгоритма трудно точно вычислить уровни моих стопов. С точностью до плюс-минус 0,5% — элементарно, а точно — сложно.
Если возникнут вопросы, можно будет обратиться?
Да, обращайтесь.
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243
Там теоретически получается, что оптимальное МА — это простое МА от приращений логарифмов цен в переменным окном, длина которого на каждом шаге является расчетной величиной, зависящей от одного параметра алгоритма.
Успехов! ;)
Удачи и попутных трендов. :)