1 полугодие 2016 - мои результаты, радоваться или плакать?

Непростые выдались 6 месяцев. В январе свозили на хутор к дедушке разбалансировов бета-нейтральный портфель на опционах, потом еще раз в марте уже в обратную сторону. Потом роллирование, торговля акциями и золотом, евро, вытягивание всего в плюс с минимальной волатильностью по портфелю (очень низкий VaR). Сейчас удачно спозиционировался в давным давно ожидаемый тренд по драгмету.




Для управления большим портфелем такой подход — оптимальный, процентов 30 даже в такой сложный год выйдет, а возможно гораздо больше за счет присутствия ассиметричных возможнстей вроде брексита, потенциального обвала фонды и тд. Но весь смысл такой торговли — в оптимальном управлении большим портфелем, сбалансировав риск разными активами и выравнивая все по возможности по бете. Беда в другом — как ни хорошо бы такой трейдинг выглядел, если этот портфель не реально велик (как и подразумевается), то жить таким образом практически не возможно. Сайз до 150-200к $ просто не позволяет таргетировать оптимальной доходнестью никаких жизненных и бизнес расходов.

Такой вот, друзья, диссонанс у меня. Планирую начать видео-дневник по возвращению в активный дей-трейдинг и дисциплинарному и психологическому развитию. Ставьте плюсы кому интересно будет, комментируйте.

И да — это скрин из фанд-сидера, компания которая по сути проводит независимый аудит счетов прямо у брокера (interactive brokers) с целью представления для инвесторов. Один из со-основателей — тот самый знаменитый Джек Швагер.