3.Интрадэй – торговый серфинг на грани фола.
Доброе.
Подкреплю теорию прошлых постов практикумом. Когда-то мне помогли многие чужие выкладки, возможно, кому-то помогут мои. Опишу три последних дня торговли и краткий анализ.
ГОСА ФСК ЕЭС – 29.06.16 г. Под него на закрытии спота 28 июня взял овернайт лонг ФСК с УДС 6,19 на закрытии и со средней входа около 0,153. Открытие оправдало лонг ростом и высокой волатильностью. Весь день концентрация только на ФСК, торговля от лонга. В этой акции с суммой чуть меньше миллиона теперь интрадэйть довольно комфортно в контртренде, с попыткой отторговать в пределах границ движений. На хаях движений величина заявок в районе спреда значительно уменьшалась, уже не давая возможности заходить большими лотами, поэтому контртрендовая торговля оправдала себя. ГОСА в прямом эфире, интересно было следить за реакцией рынка после утверждения собранием запланированных размеров дивов. Лонг был повторно набран со средней 0,1525. И… объявили об утверждении див, и…. эти несколько минут буд-то остановились. Реакции нет. А нет, реакция есть, запоздалая, и весь лонг был роздан в контрдвижении со средней 0,1555 +2%. Далее откат и повторный набор в зоне предыдущих покупок 0,1525. Дневная поддержка с более медленным темпом, относительно слива, но была пробита и цена улетела на -2,5% к 0,1485. Вот такие движения без стопов и разоряют маржинальных интрадэев, при их невозврате. Именно такое движение 06.06.16 г. увезло мой счет в просадку с убытом -15%, который был закрыт с профитом только 16.06.16 г. всего +2% за 10 календарных дней. 10 дней депо было заблокировано убыточной маржинальной позой, потому что не был поставлен стоп и убыточная поза не была закрыта руками. Торгуя по ценовым волнам, без стоп-лоса или фиксации убытка можно в одночасье зачеркнуть профит нескольких месяцев торговли. Ладно, помогла ГОСА на том сливе кто хотел вышел, и зашел, выкупив всю просадку. По дню 29.06.16 г. получилось около +5,5%. Вышел в кэш, УДС 9,99. Из прибыли комиссия с оборотов составила около 11% или -0,6% от +5,5%.
30.06.16 торговля в Сбероб. Та же контртрендовая внутредневная торговля и два просадки без закрытия позиции во время убытка, по дню +4,28%. Позиция шорт Сбероб с УДС 1,05 овернайт. Средняя 133,02. Дневка последнего дня июня закрылась доджи — неопределенность. Цена с начала июня в понижающемся клине. Верхняя граница 136 р. 136,5 р., так что ещё есть куда расти в его рамках. Очень большая вероятность, что цена Сбероб. продолжит торговаться в границах клина с нижней 125 р.
На этих примерах ещё раз напоминаю о важности ограничения убытков, и далее торговля по результату движения цены – возможно повторный вход. Выбираете ли трендовую или контртрендовую торговлю. При маржинальной торговле запущенная просадка – маржин колл. Зарабатывая ежедневно на спекуляциях и не ограничивая убытки, можно легко оказаться в большом минусе. Стопы точно забирают часть прибыли, но они точно ограничивают от больших убытков. И перенос овернайт маржинальных поз чреват не срабатыванию стопов при большом гэпе при открытии, об этом тоже надо помнить, как 24.06.16 г.
Профита и удачи!
Не скажу ничего нового.
Каким образом определить моменты входа и выхода инрадэя — это 240, 240, 240… рабочих дней по 8 часов у монитора маржинальной торговли.
5, 15, 60, дневка для общего понимания движения цены — боковик или тренд. Боковик торговля от границ, выход из боковика — стоп, тренд — торговля по тренду (от лонга или шорта — набор-фикс-набор-фикс).15, 60 мин и выше (ема12, 50 и 200) цена колеблется выше ема 12,50 up-тренд, цена колеблется ниже ема 12,50 down-тренд. ема12 50 цена колеблется равновесно отмечая границы боковика. Фигуры — треугольники, клины флаги, вымпелы ГИПы. У меня преобладает контрендовый вход и выход — это больше предсказание — вход лимитными сделками, не по рынку, можно зайти крупными сайзами, но цена может улететь далеко от средней, лучше дождаться подтверждение. Зашел в позицию цена идет в твою, далее либо закрываешься по импульсному движению, либо по месту консолидации, либо выход трейлинг-стоп — закрытие с профитом после отката цены против позиции. Вот здесь помогают волновые движения и скальперский стакан, кидаю заявки лимитно заданными кол. лотов очень быстро, на те цены где видишь спад импульсного движения (либо видишь границы поддержек и сопротивлений, в места сноса стопов), туда наливают можно раскидать за доли секунд сайзами по 100 лотов к примеру несколько тысяч лотов сбераоб. Также заявки можно быстро убрать если видишь что движение продолжается.
Да и прорыв сопротивлений или поддержек — стоп, нужно ограничить убытки. Закрываться, в том числе по стопу руками, можно по рынку частями, чтобы не было сквизов и проскальзываний, роботы быстрее реагируя убирают заявки из стакана и цена улетает от крупных заявок в стакане давая ей совершить сделку по более худшей цене. Через ночь лучше всего уходить в кеше, если конечно не торгуешь утренние гэпы. Новый день, новые движения, и прошлый профит или убыток уже твердо в текущих средствах. Утром просматриваешь графики, закрытие вечерки, другие площадки, индюки, выбираешь эмитент и вперед, у меня не более 3, а так одна на день.
Риски зарабатывающего интрадэя, которые убивают счет или не дают расти:
1. Отсутствие плана действий в сделке (тейк, усреднение, добавление и стоп), торговля без предторгового плана и выбора эмитента).
2. Плечи овернайт.
3. Отсутствие стопа или ограничение убытка (надо понимать где скопление стопов, и результат после входа цены в эту область). Не закрытые убытки, могут превратиться в большие убытки и заблокируют торговлю на долгое время.
4. Переторговля, когда сформировался хороший профит, и торговля переходит в беспорядочную эйфорию. Либо когда сформировался убыток и пошла отчаянная торговля на отыгрывание.
Отсутствие элементарных навыков и опыта работы с торговой системой, брокером, эмитентом, и понимания влияния всевозможных фактов на рынки, отношу к сверх чрезмерным рискам, и торговля на данном уровне должна вестись суммой которую не жалко потерять — минимально возможной.
Надо понимать, если трейдинг — это основной доход и периодично происходит вывод средств для жизни, выше описанные повышенные риски трейдер постарается не брать, чтобы повысить положительное математическое ожидание от торговли, сделать более системной и планомерной.