16 июня 2016, 21:49

Методика расчета вариационной маржи

Уважаемые форумчане разъясните «чайнику» следующую ситуацию. Открыты счета у брокеров ПромСвязьБанк и Сбербанк. Начинаю немного вникать в торговлю, но стал замечать интересные вещи. Торгую фьючерсами и значит оба брокера присылают отчеты. Но методика вычисления у них разная. Сбер учитывает промклиринг если сделка совершена до 14:00, а ПроСвязь — нет, берет цену закрытия сессии не зависимо от времени сделки. Возникает вопрос если считает биржа, то почему в отчетах получаю вычисленную маржу разными методами. Задавал вопросы в Сбер- вот ответ "Вариационную маржу рассчитывает биржа два раза в день в 14 часов и в 19 часов.

Если Вы закрыли позицию до 14 часов, расчет ВМ будет происходить исходя из цены вечернего клиринга предыдущего дня. Котировка вечернего клиринга этого дня использоваться не будет, так как позиция была закрыта до промклиринга этого же дня"

А вот скриншот отчета ПромСвязи

Может я чего недопонимаю?

Сбербанк брокер вариационная маржа

Андрей Петров

Муром

с 15 декабря 2015

8 Комментариев

bstone
16 июня 2016, 22:01
Найдите на сайте биржи спецификации инструментов. Они еще не раз пригодятся. Там в том числе и точные формулы для расчетов вариационки. Некоторые брокеры не понимают их, поэтому в их отчетах вата.
0
Андрей Петров
16 июня 2016, 22:05
Я и начал со спецификации. К тому же вариационку считает биржа. Так почему же разница. Вот чего не понятно. Форекс какой-то.
0
- bstone
  16 июня 2016, 23:39
  Андрей Петров, ну так биржа транслирует ее корректно. Вам важно, чтобы ваши расчеты сходились с данными брокера на момент основного клиринга. Промклиринг преимущественно нужен для обеспечения требований по ГО, а фактическое списание по открытым позициям всегда идет в основной клиринг.
  0
Андрей Петров
17 июня 2016, 07:55
Вот-Вот, так почему же Сбер списывает по промклирингу? И как с этим бороться. У меня на счету копейки для обучения торговле, а у кого серьезные деньги, получается Сбер дурит нас. Тогда почему люди молчат?
0
- bstone
  17 июня 2016, 08:17
  Андрей Петров, сбер не может этого делать, т.к. это прерогатива биржи. Сбер всего лишь отчитывается о состоянии счета.
  0
Андрей Петров
17 июня 2016, 09:21
Прошу прощения за назойливость. Привожу выдержки из переписки со Сбером.
Я — «Мое видение расчета:
1 сделка (6995-7094)*(-2)=198 т.к. здесь ВМ_T (контракт перешел с 07.06.16 и расчет по нему уже выполнялся) кстати по формуле (7094-7091)*2=6
2 сделка (7225-7020)*2=410
3 сделка (7225-7143)*-2=-164
где 7225=РЦ₂ согласно формуле последняя (расчетная цена)»
они - «1 сделка продажа по 6995, котировка вечернего клиринга 7094
(6995 – 7094)*2 = ВМ -198
2 сделка покупки по 7020, цена пром клиринга 7021
(7021-7020)*2, образовалась ВМ 2, общая ВМ -196
3 сделка продажа по 7143, котировка пром клиринга 7021
(7143-7021)*2 = ВМ 244
Общая ВМ 244 – 196 = 48.

Фьючерс VBM6 за 08/06/16. Открытие сессии 7091 закрытие 7225.
0
- bstone
  18 июня 2016, 01:52
  Андрей Петров, исходная картинка с отчетом не читабельная, поэтому сложно сказать что-то конкретно по этим сделкам.
  0
Андрей Петров
18 июня 2016, 08:10
Хорошо! Сейчас исправим. Смотрим здесь.
0