AndreyLv
AndreyLv Ответы на вопросы
16 июня 2016, 17:01

При покупке опциона риск ограничен только размером ГО?Каждый день списывается или начисляется вариационная маржа.Как оценить риск через несколько дней или недель после покупки?Если опционов несколько?

При покупке опциона риск ограничен только размером ГО? Каждый день списывается или начисляется вариационная маржа.Как оценить риск через несколько дней или недель после покупки? Если опционов несколько?
3 Комментария
  • Любопытный Пай
    17 июня 2016, 09:46

    ГО это столько сколько зарезервировано в текущий момент под позиции. Однако за период жизни опцион распадется на всю сумму теор цены ( тета — распад ). 
    К примеру вы купили кол за 1500 — го будет 1500 примерно, позже взяли пут за 1500, итого отдали продавцу 3000 пунктов, но ГО у вас уже будет около 1000 ( страховка биржи, но уменьшенная за счет уменьшение риска за счет дельты ).

    www.option.ru/analysis/option#position — тут можно построить модель.
  • Любопытный Пай
    21 июня 2016, 12:49
     Прошло несколько дней или недель, если сроки позволяют. Вар маржа много раз гуляла туда-сюда. Как определить в текущий момент прибыль/убыток по стратегии?

    Сложите вармаржу с го и с тем, что у вас осталось на счету.

     И еще, построение конструкции может занимать некоторое время, соответственно закрытие составляющих (продажа кола и пута) тоже может быть растянуто во времени или надо это делать сразу?

    Зависит от конструкции, рынка. Возможно вы захотите часть продать чтобы зафиксировать доход, либо минимизировать возможный риск, а часть оставить на потом. Большие конструкции разбирать лучше по частям, иначе при резком движении можно уйти в минус если один край продан, а второй зависнет. Как вариант страховать фьючами во время разбора.


    Как определить оптимальный момент для закрытия?


    Чтобы на это ответить нужно знать куда пойдет рынок, а этого не знает никто. 
    Составьте план и придерживайтесь его. Жадность, страх и тд никто не отменял. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн