Продолжаю продавать волатильность.

Восьмая подряд экспирация в плюс.

Открытие позиций на июньскую экспирацию описано здесь smart-lab.ru/my/Andy_Z/blog/all/

Позиция по RI открывалась «по уму», т.е. по расчету, базирующемуся на месячное движение базового актива (БА). При снижении БА 2-го июня добавил в первоначальную позицию непропорциональный пут спред (80000/82500). Позиция стала выглядеть следующим образом:

Позицией практически не управлял, только прикрывал обесценившиеся путы и сегодня закрыл ее окончательно, дабы не дергаться непосредственно в день экспирации.

Позиция по SI была открыта совсем не «по уму» и с ней пришлось помучиться.

Роллировал два раза проданные путы, с 64500 на 63500 и с 63500 на 63000. Параллельно покупал доллары на споте для перевода в гарантийное обеспечение на срочном рынке.

В результате роллирования позиция оказалась более прибыльной, чем первоначально открытая.
://smart-lab.ru/uploads/images/01/96/38/2016/06/14/45f3f1.png"> Продолжаю продавать волатильность.

9 июня начал прикрывать позицию по SI и 10-го закрыл ее окончательно.

Суммарный результат обеих опционных позиций примерно 2% к депозиту, который теперь долларовый, а это значит, что на новом контракте можно пробовать продавать колы на SI против долларового депозита.

Поскольку ничего нового в моей стратегии продажи волатильности в дальнейшем не предвидится, больше писать не буду, до тех пор, пока не налетит «черный лебедь» и очередная экспирация не задастся.

Так что ждите, скучайте, волнуйтесь.

Всем профита.

срочный рынок опцины RI опционы SI

Andy_Z

Москва

150

5 855

с 19 сентября 2013

19 Комментариев

FrBr
14 июня 2016, 17:47
сегодня продавцы валерьянки гребут бабло лопатой: такая шикарная пила пере экспирой
+2
- astic
  14 июня 2016, 18:06
  FrBr, ты пил не видал :)
  +1
onlyfly
14 июня 2016, 18:46
кручу верчу сейчас стренгл и кондор на июль. По прибыли относительно затраченного ГО интересней получается кондор. Края одинаковые по 20% от текущей цены.
Чем хуже кондор относительно стренгла?
0
Сумрак
14 июня 2016, 18:50
У меня на единой позиции в финаме не разрешают торговать опционами.
-1
Александр Р
14 июня 2016, 19:20
Andy_Z, хочу задать вопрос — а зачем вообще продавать волатильность Си и Ри одновременно? Ведь можно продать только Ри, он также всегда волатильней; и проще управлять позицией по одному инструменту, чем по двум. Сам торгую только Ри, интересуюсь мотивацией, зачем в продаже волы нужен Си.
+1
- Andy_Z
  14 июня 2016, 20:24
  Александр Р, Приглянулась волатильность по SI, плюс проверка неких расчетов.
  0
- Andy_Z
  14 июня 2016, 20:27
  Александр Р, А еще это стимулировало меня покупать спот.
  0
Rotor78
14 июня 2016, 19:43
Как сказал Твардовский "… настал тот день и за ними пришли..."
Andy_Z, но все равно удачи!
+1
- Andy_Z
  14 июня 2016, 20:24
  Rotor78, Спасибо.
  0
Алексей Земсков
15 июня 2016, 08:36
Если есть депозит доллоровый и он принят в го то логичнее продавать колы, будет некий стредл
0
- Александр Зайцев (ocepiruki)
  15 июня 2016, 12:38
  Алексей Земсков, тоже считаю, что раз депозит уже в долларах следует продавать колы.
  0
- Andy_Z
  15 июня 2016, 16:29
  Алексей Земсков, Конечно колы, это была описка.
  Сильнейшую привычка к RI трудно изжить.
  0
Antonio
15 июня 2016, 10:13
Для Си результат 2% норм. А с РИ можно вытягивать и больше при нынешней воле в путах, порядка 4-5% за месяц.
0
Татьяна Седышева
15 июня 2016, 17:22
Andy_Z сегодня прошла моя первая экспирация СИ и РИ 4,5%. Пока в опционах, как «ежик в тумане». Хочу на июль соорудить такой кривой спредик, а потом управлять фьючерсами. Не сильно ли наглею на депо 125000 руб? Andy_Z, мне нравится Ваш стиль торговли, хотела бы с Вами подружиться.

0
- Andy_Z
  15 июня 2016, 17:52
  Седышева Татьяна, С зигзагом никогда дело не имел. Хеджить у меня плохо получается. Мои стратегии подразумевают только роллирование. Письмо Вам направил, посмотрите.
  0
  - onlyfly
    15 июня 2016, 18:11
    Andy_Z, Андрей, можете подсказать? Кручу верчу сейчас стренгл и кондор на июль. По прибыли относительно затраченного ГО интересней получается кондор. Края одинаковые по 20% от текущей цены.
    Чем хуже кондор относительно стренгла?
    0
    - Andy_Z
      15 июня 2016, 18:18
      onlyfly, По мнению Сергея Елисеева кондор хуже тем, что больше ног, соответственно, больше возни при роллировании и больше комиссия.
      По мне кондор лучше тем, что меньше ГО.
      0
- Andy_Z
  15 июня 2016, 18:32
  Седышева Татьяна, Я ошибся, это не зигзаг. Это ратио спред на коллах, который, на мой взгляд, не имеет смысла хеджировать фьючерсом, это скоре всего приведет только к потерям.
  0
Татьяна Седышева
15 июня 2016, 21:53
Да это ратио спред. Я его купила, но хедхировать не стала, думаю надо продать фьючи, если цена пойдет вверх на 2000-3000п. Я Вам написала в личку, (если у меня получилось, новый сайт для меня.) На СИ тоже покрутила продажу кондора, но остановилась на продаже стренгла пошире. Может не права, но думаю покупать края для уменьшения ГО стоит по мере необходимости.
0