Продолжаю продавать волатильность.

Восьмая подряд экспирация в плюс.

Открытие позиций на июньскую экспирацию описано здесь smart-lab.ru/my/Andy_Z/blog/all/

Позиция по RI открывалась «по уму», т.е. по расчету, базирующемуся на месячное движение базового актива (БА). При снижении БА  2-го июня добавил в первоначальную позицию непропорциональный  пут спред (80000/82500). Позиция стала выглядеть следующим образом:

Позицией практически не управлял, только прикрывал обесценившиеся путы и сегодня  закрыл ее окончательно, дабы не дергаться непосредственно в день экспирации.

Позиция по SI была открыта совсем не «по уму» и с ней пришлось помучиться.

Роллировал два раза проданные путы, с 64500 на 63500 и с 63500 на 63000. Параллельно покупал доллары на споте для перевода в гарантийное обеспечение на срочном рынке.

В результате роллирования позиция оказалась более прибыльной, чем первоначально открытая.
://smart-lab.ru/uploads/images/01/96/38/2016/06/14/45f3f1.png">

9 июня начал прикрывать позицию по SI и 10-го закрыл ее окончательно.

Суммарный  результат обеих опционных позиций примерно  2% к депозиту, который теперь долларовый, а это значит, что на новом контракте  можно пробовать продавать колы на SI против долларового депозита.

Поскольку ничего нового в моей  стратегии продажи волатильности  в дальнейшем не предвидится, больше писать не буду, до тех пор, пока не налетит «черный лебедь» и очередная экспирация не задастся.

Так что ждите, скучайте, волнуйтесь.

Всем профита.