Уровни на рынке, что нужно о них знать, чтобы не торговать "монетку".

     Итак, мой взгляд на рынок обычно основывается на фундаментале (то как я его понимаю) в первую очередь и многолетних статистических исследованиях рынка во вторую. Собственно разработка «грааля» является моим хобби, за последние лет 10 я сделал и протестировал наверное тысячи разных торговых систем, действительно порой тестировал по нескольку за день основанных на совершенно разных принципах и математические принципы вроде «индикаторов» и прочего я разрабатывал для них тоже в основном сам и как оказалось в последствии они все подвержены одним и тем же закономерностям. На самом деле у рынка есть единая статистическая логика выражающаяся рядом её законов. Вот исходя из тех закономерностей которые я понял я сформировал свой подход к тому что такое «уровни» на рынке. Итак, сначала весёлое введение, затем тезисно чем уровни отличаются от случайно взятых чисел. 

      Для начала сделаю небольшое отступление. В скайпе в дискуссиях я провёл один весёлый эксперимент с несколькими людьми которые верили в свои «уровни», часть из них брали эти «уровни» из популярных блогов и аналитики. Моей целью было доказать, что люди либо ошибаются либо ведутся на откровенный развод «лохов» от «гуру».

     Что же это был за эксперимент: Каждый человек по умолчанию был настроен на какую то размерность движения цены (это были их личные предпочтения). Но не в зависимости от этой размерности  мы договаривались о том что человек загадывает любое время, а я загадываю любое число потом мы открываем график и смотрим что там было. (иногда выпадало на выходные, тогда мы смотрели следующий рабочий день). Затем не смотря на правую часть графика я говорил в какую сторону открывать сделку. И о чудо. Большинство таких случайно взятых времён и чисел выпадало на «уровни» которые эти люди видели и большинство таких сделок «от балды» закрывалось в плюс. Иногда доходило до того что 80% случайно названных временных точек оказывалось «уровнями» той или иной величины. :)  
 
      О чём мне это говорит:  о том что большинство людей на рынке на самом деле торгуют рискменеджмент, а уровни они определяют с вероятностью подброшенной монетки. Что интересно большинство «гуру» в этом плане не отличаются абсолютно ничем. Тут мне сразу вспомнились все трейдерские американские анекдоты про свет в окошке, маятник и т.д. ну вы в курсе....

     При этом абсолютное большинство людей искренне убеждены, что их уровни работают. Во первых это основывается как правило на ошибках восприятия и памяти. (не сработавшее оправдывается мол уровень правильный сам дурак, сработавшее запоминается лучше чем не сработавшее, и самое главное если человек где то не входит в сделку то он запоминает только те свои «не входы» по отношению к которым возникает сожаление).  

     Идём далее. Как чаще всего вас держат за лохов людей вводят в заблуждение «гуру». Чаще всего это несколько приёмов вроде — дать прогноз в обе стороны, вроде называют вам число и говорят, что если уйдём вверх то торгуем вверх. Если вниз то вниз. В чём тут развод расскажу позднее. А пока пример на картинке. Возьмём сегодняшнее среднее значение 1950. Оно красивое и посмотрим чтобы было если бы вы считали что это уровень.



    Как видите цена действительно стоит у 1950 второй день. С отбоями и ретестами и прочим она ходила в обе стороны от цифры выше 196-0 например. Задайте себе вопрос если цена уйдёт вверх или вниз то что вы запомните про цифру 1950? Что цена от неё ушла правильно. Но что это вам даёт реально кроме воспоминаний об «уровне»? По факту при торговле такой цифры вас бы просто пилило два дня подряд. И вы бы метались со своим взглядом то вверх (пробой), то вниз (отбой) и т.д…  Почему бы пилило? потому что это не уровень, но любой лохотронщик гуру будет бить себя в грудь и доказывать что уровень сработал после того как цена уйдёт от него в какую либо сторону :)

Итак, учитывая этот небольшой пример приведу основные тезисы чем настоящие уровни отличаются от лапши на ушах. не настоящих.
 

1.   Уровень на рынке не может иметь чёткой цифры и всегда определяется диапазоном. Это проистекает из статистических свойств движения цены.  Иногда в правильных уровнях цифры называются для упрощения, допуск диапазона подразумевается.  

2.   Уровень это место на графике, где цена имеет повышенную вероятность движения в какую либо сторону.  Чтобы вы понимали это не поддержка и не сопротивление и прочее. Это даже не место где цена «отскакивает» или даже «может» поменять направление. Если вы торгуете всё это то вы торгуете монетку с рискменеджментом надеясь на удачу не более того. Условно говоря уровень, это то место где мат ожидание от вашей сделки будет положительно даже если ваши стопы больше вашего тейка. Дело в том что в «тренде» цена проводит всего 10% своего времени если не меньше, всё остальное это свободное блуждание в котором отскоки возникают практически везде. Этим и объясняется то что наш экперимент срабатывал на удивление людей. Но большинство этих отскоков при этом не имеет положительного мат ожидания :)

3.   Поскольку направлений движения у цены всего два, а общая вероятность укладывается в 100% и эти самые 100% являются суммой вероятностей движений по направлению. То повышенная вероятность в одну сторону всегда сопровождается пониженной вероятностью в другую. Иначе говоря вытекающий из предыдущего пункта тезис — Уровень может быть только на продажу или на покупку, он НЕ МОЖЕТ быть в обе стороны просто из-за математических законов.   

Наверное этих трёх тезисов пока достаточно, не люблю писать слишком длинные посты. Но если вы видите какой то «уровень» или вы где то прочитали о каком то «уровне». То посмотрите на то соответствует ли он этим трём простым тезисам, как минимум для того чтобы не ошибаться самому или не позволять себя держать за лоха какому то «гуру». или не реагировать на заблуждения других.

Зы… Приведённый взгляд является моим собственным мнением на данную тему. Написал это исключительно из-за того что надоели разговоры о «лжегуру», «настоящих уровнях» и т.д. теперь всех буду для начала посылать в этот пост :)