Вертикальный медвежий спред: как защитить прибыль перед экспирой?

Имеется вертикальный медвежий спред: купленные путы 87500 (200 шт.) и проданные путы 85000 (200 шт.)

С радостью бы на 85000 закрылся, но потеряю половину потенциальной прибыли. Нужно ждать экспиру. А Ри ниже 82000 пока не вижу.

Возможен отскок на 87500 — экспира — и 0 на счету.

Как захеджировать прибыль? Можно на 83000-84000 выровнять дельту фьючами, но это будет не очень хорошо.

Планирую на 83000-84000 продать 50 шт. путов 82500 (всё что смогу на ГО). И молиться.

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

206

10 924

с 1 августа 2013

25 Комментариев

Сумрак
02 июня 2016, 17:52
На кой хрен тебе продавать 82500 путы, если внизу у тебя хорошая прибыль будет? Тебе надо думать что делать, если ри вверх пойдет.
0
- $Multifractal$
  Multifractal
  02 июня 2016, 17:54
  Сумрак, это и есть дельта-хедж, только не фьючерсом, а путами. Когда Ри пойдёт вверх, то будет немножко легче это терпеть с проданными 82500 путами.
  0
  - Сумрак
    02 июня 2016, 18:15
    Collapse, ну тогда жги-деньги твои и решать тебе
    0
Евгений
02 июня 2016, 18:05
Управление спредами озвучил в программе «Начинаем неделю» от 16.05 построение начало с 21:40, управление в программе от 20.05 с 11:54, ещё один шаг в программе от 30.01 часть 1 с 3:01. Все действия по формированию и управлению в режиме реального времени. Рассмотрен случай когда мы получили движение в нашу сторону, существует система управления когда цена пойдет против нас, но это в следующих программах.

Как видите ничего нехорошего с фиксацией части прибыли (по дельте или ещё как) не происходит.

Удачи, если будут вопросы обращайтесь.

+1
- BRIGHT FUTURE
  02 июня 2016, 20:12
  Евгений H2t, Спасибо, что указали минуты и секунды в ролике откуда смотреть. Удобно :)
  Третья ссылка не открывается, но это мелочи. Что искать — понятно.
  0
  - Евгений
    03 июня 2016, 14:37
    NAME, спасибо, поправил ссылочку.
    Кстати в моменте по той позе картинка такая
    
    в качестве управления можно опять зафиксировать часть прибыли откупив 2-4 фьюча тем самым подняв профиль конструкции. Получим Зиг-Заг или Long Cartwheell
    
    +1
kasic
02 июня 2016, 18:08
не понял если сейчас вернемся на 90к как боль будешь терпеть?
0
- $Multifractal$
  Multifractal
  02 июня 2016, 18:13
  kasic,
  
  — а как все в таких случаях терпят?
  — не должны сейчас на 90, начался долгожданный (хоть может и краткосрочный) тренд вниз с сильного импульса
  0
kasic
02 июня 2016, 18:11
а так я бы на 83-84 покупай фуча, и потом на отскоке к 85 (и повыше) продай колов 85-87,5
0
dmbes
02 июня 2016, 18:14
Никак. Кроме фиксации прибыли
0
РОМАН ПЕТРОВ
02 июня 2016, 18:30
Отличная позиция!)
0
- Andy_Z
  02 июня 2016, 18:57
  Romeo, что здесь отлично? Лотерейный билетик, причем дорогой.
  +1
РОМАН ПЕТРОВ
02 июня 2016, 18:31
можно прикупить 80000 для хеджа и не молиться
0
- $Multifractal$
  Multifractal
  02 июня 2016, 18:36
  Romeo, так молиться не чтобы не пошло ниже 82500, а чтобы не пошло сильно выше 85000!
  0
LogikoMen
02 июня 2016, 18:38
Продавая путы, ты ничего не хеджируешь. Нет такой стратегии. Только берешь риски в обмен на прибыл сейчас. Которую надо будет хеджировать фьючем, а ГО у тебя уже нулевое. Для хеджа покупают, но в твоем случае в этом нет смысла. Сиди жди, не ломай стратегию. Строй прогнозы на будущее.
+1
LogikoMen
02 июня 2016, 18:43
Можешь конечно такой же спред открыть в другую сторону, но есть ли смысл?
0
Andy_Z
02 июня 2016, 18:45
Сохраню для интереса. Очень понравилось: «не должны сейчас на 90».
А кому не должны?
+2
Дмитрий
02 июня 2016, 18:48
Что-то не сходится. Название поста «как защитить прибыль», а где она? На P/L её не вижу. РИ уже 88200.

Если бы РИ был сейчас 84000, пост был бы понятен, а так защищать нечего.
+1
Zorkiy
02 июня 2016, 18:51
Хорошая, разоряющая депо, поза.
+1
LogikoMen
02 июня 2016, 18:55
человек видно совсем новичек, и это его первые тяжелые для психики ошибки, которые хотят потянуть еще больше ошибок
+1
RomSunZ
02 июня 2016, 19:16
Покрутите Вашу позицию на option.ru и выберите, что Вам ближе. Так же есть интересный ресурс с опционными стратегиями тут.

П.С. А вообще прежде, чем открывать позицию неплохо было продумать, что делать, если цена пошла не туда, куда хотелось, и набросать план действий на этот счет.
0
- Евгений
  02 июня 2016, 19:29
  RomSunZ, +100500 открывая любую сделку нужно знать что делать в случае А и случае B, и в случае С если в сделке участвуют опционы.
  +1
Fisherman
02 июня 2016, 21:18
а тем временем брент поднялся выше 50… Это в продолжение «не должны»… Интересно, где утром будет Ри
0
Анатолий Борисов
02 июня 2016, 22:31
Если выдержишь ближайшую просадку, то все будет норм, бакс уйдет выше 70
0
Борис
06 июня 2016, 20:19
kasic Согласен с тобой, только еще надо исключить шортовые путы из стратегии.Или СРАЗУ ЖЕ захеджить фьючами путы а далее по твоей схеме.
0