ЦБР рекомендует ограничивать риски на валютных торгах:
Банк России рекомендует участникам биржевых торгов рассчитывать предельные размеры позиций своих клиентов при совершении сделок с иностранной валютой за счет заемных средств, то есть при маржинальных сделках.
Такой подход позволит защитить клиентов от рисков значительных потерь и будет способствовать формированию более прозрачных правил на финансовом рынке.
Порядок определения предельных размеров позиций и порядок действий участников торгов в случаях, когда клиенты их превышают, содержатся вметодических рекомендациях, подготовленных регулятором. Подобные рекомендации сформулированы впервые, но основаны на аналогичном регулировании для рынка ценных бумаг. Сегодня они публикуются в «Вестнике Банка России».
Так, для определения предельных размеров позиций участникам торгов рекомендовано непрерывно оценивать совокупную стоимость портфеля клиента, учитывать все входящие в его состав активы и обязательства. Необходимо также рассчитывать размер индикаторов, с которыми сравнивается совокупная стоимость портфеля, то есть размер начальной или минимальной маржи.
При расчете стоимости портфеля используется информация о курсе иностранной валюты, который сложился на биржевых торгах, об остатке денежных средств в составе портфеля клиента, о сумме вознаграждений и возмещения расходов, на которые участник торгов вправе рассчитывать по договору со своим клиентом, и иные параметры. Размер начальной и минимальной маржи рассчитывается с учетом значений ставок, раскрываемых клиринговыми организациями.
27.05.2016
а.) не учитывал их,
б.) а по баксам на t0 и t1 лимитах не превышался риск
Применительно к ситуации с казанским трейдером, это не поможет, т.к. он влетел на продаже свопа, который откупил с лосем, да еще сточил счет об комиссию. В разрезе до Тх уровень маржи толком не регламентируется, и то, что Альфа вдруг дала открыть позу с расчетами между Т0 и Тх с плечом, которому позавидуют форекс-кидалы, формально соответствует и нынешним правилам, и данным рекомендациям.